3.Выбор наиболее рациональной альтернативы

3.1. Выбор рациональной альтернативы на основе критерия Вальда

Этот критерий ещё называют критерием крайнего пессимизма, критерием гарантированного эффекта.

Реализация этого эффекта заключается в следующем: в начале по каждой строке платёжной матрицы находится минимум значений прибыли, ну и максимум значения убытка, а затем из этих значений выбирается максимум. Ему и будет соответствовать лучший вариант развития предприятия.

Max I min j aij, (1)

где I – состояние среды;

j – вариант производства.

Стр-ии	Составление внешней среды					min aij, по каждому варианту производства
	В1	В2	В3	В4
А1	2 751 906,8	2 296 812,7	3 884 610,8	4 090 798,8	2 296 812,7
А2	6 536 706,8	9 896 818,8	6 666 818,8	9 896 818	6 536 706,8
А3	11 656 218,8	10 333 818	11 530 818	7 939 818,8	7 939 818,8
Из минимальных значений прибыли выводим Max=7 939 818,8

Итак, по критерию Вальда автор выяснил, что наиболее лучшей стратегией развития предприятия является А3.

3.2. Выбор рациональной альтернативы на основе критерия Гурвица

Этот критерий называется критерием пессимизма – оптимизма, так как в нем учитывается определённая доля оптимизма 1 - &, так как & - доля пессимизма. В экономических расчётах &=0,7, потому что в реальной экономике случаются и хорошие и плохие события, считается, что на каждые два плохих события встречается одно хорошее, однако доля оптимизма составляет 0,3.

Критерий реализуется следующим образом: вначале по каждой строке определяется максимум значения платежа, затем вычисляется в следующем столбце для каждой строки выражение в квадратных скобках.

Max [&*min a ij+(1-&)*max a ij], (2)

где & - доля пессимизма

min a ij – минимальное значение платежа

max a ij – максимальное значение платежа

Имея формулу Гурвица произведём расчёт по каждой стратегии

А1= 0,7*2 296 812,7 +0,3*4 090 798,8 = 2 835 008,5

А2=0,7*6 536 706,8 +0,3* 9 896 818,8 = 7 544 740,4

А3=0,7*7 939 818,8 +0,3* 11 656 218,8 = 9 054 738,8

Итак, по критерию Гурвица наиболее рациональная стратегия А3

3.3. Выбор рациональной альтернативы на основе критерия Лапласа (Байеса)

Критерием Лапласа является частным случаем критерия Байеса, когда считается, что все состояния внешней среды равностепенные.

Этот критерий применяется в том случае, когда мы не можем более точно определить вероятность реализации каждого отдельного состояния внешней среды.

Критерий реализуется следующим образом: в последнем столбце платёжной матрицы находится математическое ожидание прибыли по каждой строке. Затем из этих значений выбирается max, которой и будет соответствовать лучшая стратегия развития предприятия.

P j = 1/m, ¼ = 0,25 (3)

Итак, имея формулу Лапласа (Байеса) можно вычислить математическое ожидание прибыли по каждой строке.

А1=(2 751906,8+2 296812,7+3884610,8+4090798,8)*0,25=3 256 032,2

А2=(6 536 706,8+9 896 818,8+6 666 818,8+9 896 818)*0,25= 8 249 290,6

А3=(11 656 218,8+ 10 33 818,8+ 11 530 818,8 + 7 939 818,8)*0,25=10 365 168,8

По критерию Лапласа (Байеса) наиболее рациональной альтернативой является А3.