9. График выполнения и сдачи заданий срсп и срс
№ |
Наименование тем |
Рекомендуемая литература |
Форма контроля |
Сроки сдачи (неделя и время) |
1 |
Основные цели и задачи риск-менеджмента |
6, 10,26,38,45 |
УО |
1 |
2 |
Финансовый риск: сущность, причины возникновения, методы управления. |
5,6,7,8,9,10,20 |
УО |
1 |
3 |
Операционный риск: сущность, причины возникновения, методы управления |
6, 24,36,40 |
УО |
2 |
4 |
Основные механизмы нейтрализации рисков |
6,24,26 |
КР |
2 |
5 |
Методы управления рисками: хеджирование и диверсификация |
6, 15,22,29,41 |
ПО |
3 |
6 |
Принципы построения системы управления рисками в банке |
6, 15,22,41 |
УО |
3 |
7 |
Сущность понятия процентные риск, основные виды процентного риска. |
6, 15,22,29,41 |
РК |
4 |
8 |
Особенности и причины возникновения кредитного риска. Наиболее эффективные методы управления кредитным риском. |
6, 15,22,29,41 |
КР |
4 |
9 |
Основные принципы работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Его роль в функционировании банковской системы Казахстана |
6,27,28 |
РК |
5 |
10 |
Сущность управления валютным риском, его особенности, причины и методы управления |
6,33,39 |
КР |
6 |
11 |
Основные виды, особенности оценки и управления «Портфеля рисков». |
6, 10,26,38,45 |
ПО |
7 |
12 |
Сравнительные характеристики моделей оценки кредитного риска портфеля Credit Metrics, CreditRisk+, Moody’s KMV Portfolio Manager и Credit Portfolio View. |
5,6,7,8,9,10,20 |
РК |
8 |
10. Примерные экзаменационные вопросы
-
Понятие риск. Основные виды банковских рисков.
-
Необходимость управления рисками в современных условиях.
-
Хеджирование – как один из основных методов управления рисками в коммерческом банке.
-
Финансовый риск: сущность, причины возникновения и классификация
-
Принципы построения системы управления рисками.
-
Система внутреннего контроля банка.
-
Риск ликвидности. Проблемы управления ликвидностью.
-
Воздействие риска потери ликвидности на финансовое состояние банка.
-
Основные механизмы нейтрализации банковских рисков.
-
Процентный риск: сущность, классификация и роль в управлении банковской деятельностью.
-
Диверсификация – как способ управления банковским портфелем.
-
Функциональные риски: сущность, основные виды, причины возникновения.
-
Система «Риск-менеджмент»: сущность, основные цели и задачи.
-
Проблемы внедрения системы «риск-менеджмент» в деятельность казахстанских банков.
-
Кредитный риск: содержание, особенности, причины и методы управления
-
Анализ депозитного портфеля и факторы депозитного риска
-
Взаимосвязь «риск-доходность». Основные факторы и показатели.
-
Управление валютным риском: содержание, особенности, причины и методы управления
-
Страхование вкладов. Казахстанский опыт.
-
Фонд гарантирования вкладов физических лиц: цель создания, задачи, основные участники, система выплат.
-
«Портфель рисков»: сущность, основные виды, особенности оценки и управления
-
Оценка инвестиционных проектов как фактор снижения кредитного риска.
-
Пруденциальные нормативы Национального Банка РК для коммерческих банков.
-
Базельское соглашение.
-
Модель управления рисками Value-a Risk (VaR): содержание, особенности оценки, преимущества и недостатки. Применение данной модели в казахстанской практике.
-
Статические и математические методы оценки рисков.
-
Зарубежный опыт управления рисками.
-
Основные модели и методы оценки, используемые в международной практике.
-
Сравнительные характеристики моделей оценки кредитного риска портфеля Credit Metrics, CreditRisk+, Moody’s KMV Portfolio Manager и Credit Portfolio View
-
Кредитные рейтинги Moody’s и Standard &Poor’s
-
Операционный риск: сущность, причины возникновения, методы управления
-
Риск ликвидности: сущность, причины возникновения, методы управления
-
Особенности оценки и методы управления рисками в коммерческом банке
-
Общая характеристика моделей оценки кредитного риска
-
Модели оценки кредитоспособности на основе бухгалтерских данных (Z- модель Альтмана, Модель ZETA)
-
Перспективы развития системы риск-менеджмента в Республике Казахстан
-
Сущность и необходимость управления рисками;
-
Место и роль риск-менеджмента в современных условиях
-
Содержание процесса управления рисками
-
Основные банковские риски: операционный, финансовый, кредитный, риск ликвидности.
-
Факторы, возникновения банковских рисков
-
Метод управления риском: избежание (уклонение) риска
-
Метод управления риском диверсификация
-
Метод управления риском лимитирование
-
Метод управления риском Хеджирование
-
Метод управления риском самострахование
-
Метод управления риском страхование
-
Метод управления риском управление качеством
-
Традиционный способ оценки рисков
-
Ведущий способ оценки рисков
-
Техника управления рисками
-
Количественный анализ . Качественный анализ
-
Показатели достаточности капитала
-
Новое соглашение - Базель – 2
-
Взаимодействие структурных подразделений коммерческого банка в процессе управления банковскими рисками
-
Современные методы оценки рисков в финансовых институтах зарубежных стран
-
Правило пяти «СИ»
-
Проблемы управления рисками зарубежных стран
-
Современный риск-менеджмент с использованием методологии Value-at-Risk
-
Основные статистические показатели оценки риска
11. Список литературы
-
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
-
Закон Республики Казахстан «О Национальном банке»
-
Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности»
-
Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании»
-
Закон РК «О рынке ценных бумаг»
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
-
Хамитов К.С. Банковский менеджмент: Учебное пособие Алматы Экономика 2007-232с
-
Энциклопедия финансового риск-менеджента / под. ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с.
-
Хамитов Н.Н., Байбулатов Р.Ж. Банковский надзор в Казахстане: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2001 – 198 с.
-
Механизм оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка / Медякова А. Д., - Донецк, 2005. – 113 с.
-
Управление рисками в коммерческом банке / Кривая М.В., - М, 2006, с.120
-
Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004. – 336с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
-
Е.П. Жарковская «Банковское дело», издательство «Омега-Л», Москва, 2005 год, с.354
-
Роуз Питер С «Банковский менеджмент», «Дело», Москва, 1997, с.659
-
Стабильная деятельность банков возможна при наличии у них политики и практики управления рисками. Интервью с заместителем председателя АФН Е.Л. Бахмутовой//РЦБК, апрель, 2004
-
Что это значит. Риск менеджмент на финансовом рынке//РЦБК, апрель, 2004
-
Печалова М.Ю. Организация риск-менеджмента в коммерческом банке
-
Риски банковских операций. Зауре Сейтенова //РЦБК, №2, 2005
-
Подходы к управлению операционным риском. Баймуканова Г.Ж.// Банки Казахстана, №4, 2004
-
Разработка положения по управлению операционными рисками коммерческого банка. Штатов Д. , Зинкевич В.// Франклин
-
Менеджмент операционных рисков в банке
-
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / Под редакцией Лаврушина О.И. – М.: «Юристъ», 2002. – 756 с.
-
Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка – М.: «ИНФРА-М», 2001. – 320 с.
-
Управление банковской деятельностью / Под редакцией П.В. Егорова. – Донецк: ООО «Юго-восток, ЛТД», 2003. – 338 с.
-
Система внутреннего контроля в банках: основы организации (Базельский комитет по банковскому надзору) //РЦБК, апрель, 2004, с.43-53
-
Лобанов А. Проблема метода при расчете value at risk // Рынок ценных бумаг, 2000, №21 с.54-58
-
Громов А.С. Методология VaR, подбор оптимального параметра сглаживания //Вестник Международного университета «Дубна», 2001, №2, с.5
-
Лобанов А. Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций // Рынок ценных бумаг, 2001, №2, с.65-70
-
Risk management / by Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. – McGraw-Hill, 2000, 717 p.
-
Dowd K., Beyond value at risk: The new science of risk management. – Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 1998, 547 p.
-
International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework. Basle Committee on Banking Supervision, 2004, June
-
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции – М.: «Антидор», 1998. – 320 с.
-
Алексей Иконников. Момент истины. // Континент №22 (207), Декабрь 2007
-
Краевая А. Кредитный риск-менеджмент для развивающейся страны //Банковская практика за рубежом, №3, 2006
-
Ходачник Г.Э. Зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в банковской сфере // Менеджмент в России и за рубежом, 2001, №4
-
Алферов В., Головнин М. Роль финансового рынка в развитии банковской системы России и стран СНГ // Биржевое обозрение, 2005 №9 (23) с. 10-25
-
Куанова Г. Теоретические основы развития депозитного рынка /Евразийское сообщество №3, 2001 с.72
-
Сократить риск в менеджменте. Т.Батищева // Эксперт Казахстан «2 (28) от 31 января 2005 года
-
Рамазанов Н. Кредитные риски становятся основной проблемой банков // Деловая неделя №10,11, -2002
-
Саркисянц А.Г. Секьюритизация активов во внебалансовой деятельности // Финансы и кредит – 1998, №3, с. 29-34
-
Морс ман Э.М. Управление кредитным портфелем: перевод с англ. – М.: Альпина, 2004. – 206с.
-
Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. - №1. – С. 23-27.
-
Пернаривский О. Оценка регулирования кредитных рисков в банковском менеджменте // Экономика, финансы, право. – 1999. - №1. – С. 22-26.
-
Головко А.Т., Грушко В.И., Денисенко М.П. Система банковского менеджмента: Учебное пособие / Под ред. Лобуня О.С., Грушко В.И. – Киев: Фирма «ІНКОС», 2004. – 480с.
-
Казахстанскому риск-менеджменту один год //РЦБК, №2 2005, стр.9
-
Раева Р. Риск последнее дело // Банки Казахстана, 2001, №6
12. Глоссарий