тесты эмм новые

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. линейной … нелинейной

2. нелинейной … нелинейной

3. линейной … линейной

4. нелинейной … линейной

Вопрос № 15.5. Оригинальный порядковый номер: 58

Эконометрическая модель  является...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. линейной по параметрам и линейной по переменным

2. нелинейной по параметрам и линейной по переменным

3. нелинейной по параметрам и нелинейной по переменным

4. линейной по параметрам и нелинейной по переменным

Вопрос № 15.1. Оригинальный порядковый номер: 1

Установите соответствие между видом нелинейной модели и заменой переменных, сводящих ее к линейной регрессии.

1.

2.

3.

4.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 4

1. - 3

2. - 4

3. - 2

4. - 1

Вопрос № 15.2. Оригинальный порядковый номер: 4

Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии W = b₀ + b₁·U + b₂·V. Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными переменными Y, X, Z и новыми переменными W, U, V линеаризованной модели.

1.

2.

3.

4.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 4

1. - 4

2. - 2

3. - 1

4. - 3

Вопрос № 15.3. Оригинальный порядковый номер: 5

Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии W = b₀ + b₁·U + b₂·V. Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными переменными Y, X, Z и новыми переменными W, U, V линеаризованной модели.

1.

2.

3.

4.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 4

1. - 4

2. - 2

3. - 3

4. - 1

Вопрос № 15.4. Оригинальный порядковый номер: 10

Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии W = b₀ + b₁·U + b₂·V. Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными параметрами a, b, c и параметрами b₀ , b₁, b₂ линеаризованной модели.

1.

2.

3.

4.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 4

1. - 1

2. - 4

3. - 3

4. - 2

Вопрос № 15.5. Оригинальный порядковый номер: 15

Установите соответствие между видом модели и ее характеристиками.

1.

2.

3.

4.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 4

1. нелинейная модель, линейная относительно параметров - 1

2. нелинейная модель, нелинейная относительно параметров, внутренне нелинейная - 4

3. линейная модель множественной регрессии - 2

4. нелинейная модель, нелинейная относительно параметров, внутренне линейная - 3

Тема № 16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 40, в базе представлено: 5

Вопрос № 16.3. Оригинальный порядковый номер: 17

Индекс корреляции для нелинейных форм связи изменяется в пределах …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. [0; 1)

2. [0; 4]

3. [0; 1]

4. (0; 1)

Вопрос № 16.4. Оригинальный порядковый номер: 27

Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1.

2.

3.

4.

Вопрос № 16.5. Оригинальный порядковый номер: 31

Коэффициент эластичности равен (-1,5). Это означает, что с _____ в среднем на 1,5 %.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. уменьшением результата на один процент значение фактора уменьшается

2. увеличением фактора на один процент значение результата увеличивается

3. увеличением фактора на один процент значение результата уменьшается

4. увеличением результата на один процент значение фактора увеличивается

Вопрос № 16.2. Оригинальный порядковый номер: 11

Пусть - наблюдаемые значения зависимой переменной, а - ее расчетные значения. В принятых обозначениях формула для расчета средней ошибки аппроксимации модели может быть определена по формуле …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1.

2.

3.

4.

Вопрос № 16.5. Оригинальный порядковый номер: 34

Значение индекса корреляции находится в пределах …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1.

2.

3.

4.

5.

Вопрос № 16.1. Оригинальный порядковый номер: 7

Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. расчетное значение критерия Фишера

2. ошибку аппроксимации

3. ошибку корреляции

4. средний показатель эластичности

Вопрос № 16.2. Оригинальный порядковый номер: 9

Коэффициент детерминации для нелинейной модели часто называют…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. коэффициентом эластичности

2. индексом детерминации

3. индексом корреляции

4. средней ошибкой аппроксимации модели

Вопрос № 16.3. Оригинальный порядковый номер: 12

Средняя ошибка аппроксимации модели служит для…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. расчета средних ошибок параметров регрессии

2. оценки параметров регрессии

3. определения среднего значения расчетных значений зависимой переменной

4. оценки качества модели

Вопрос № 16.4. Оригинальный порядковый номер: 14

Выражение позволяет вычислить значение …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. коэффициента эластичности

2. индекса корреляции

3. средней ошибки аппроксимации

4. F–критерия Фишера

Вопрос № 16.5. Оригинальный порядковый номер: 28

Средний (обобщающий) коэффициент эластичности показывает …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. на сколько единиц изменится результат относительно своего среднего уровня при увеличении фактора на единицу

2. во сколько раз коэффициент корреляции больше коэффициента детерминации

3. долю дисперсии, объяснённой регрессией в общей дисперсии результата

4. на сколько процентов изменится результат относительно своего среднего уровня при увеличении фактора на один процент от среднего уровня фактора

Тема № 17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 54, в базе представлено: 5

Вопрос № 17.1. Оригинальный порядковый номер: 15

Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность ...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. трендовых значений

2. значений сезонных колебаний

3. уровней временного ряда

4. коэффициентов автокорреляции

Вопрос № 17.2. Оригинальный порядковый номер: 16

Хронологическая последовательность значений признака, характеризующего состояние данного объекта, называется …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. корреляционным полем

2. автокорреляционной функцией

3. временным рядом

4. случайной выборкой

Вопрос № 17.3. Оригинальный порядковый номер: 33

Значение показателя в определенный момент времени называется ___ временного ряда.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. медианой

2. дисперсией

3. уровнем временного ряда

4. средним значением

Вопрос № 17.4. Оригинальный порядковый номер: 45

В процессе формирования уровней временного ряда участвует всегда …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. сезонность

2. цикличность

3. случайная компонента

4. тренд

Вопрос № 17.5. Оригинальный порядковый номер: 48

Под временным рядом (динамическим рядом или рядом динамики) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. который не изменяется с течением времени

2. который зависит от признака X, изменяющегося с течением времени

3. значения которого упорядочены во времени

4. значения которого неупорядочены во времени

Вопрос № 17.1. Оригинальный порядковый номер: 3

Уровнем временного ряда является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. совокупность значений временного ряда

2. значение конкретного момента (периода) времени

3. значение временного ряда в конкретный момент (период) времени

4. среднее значение временного ряда

Вопрос № 17.2. Оригинальный порядковый номер: 13

В формировании уровней любого временного ряда всегда присутствуют…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. факторы, формирующие тенденцию ряда

2. линейные факторы

3. случайные факторы

4. факторы, формирующие циклические колебания ряда

Вопрос № 17.3. Оригинальный порядковый номер: 21

Отдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в последовательные моменты или периоды времени, называются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. множественной регрессией

2. вариационным рядом

3. уровнями временного ряда

4. автокорреляционной функцией

Вопрос № 17.4. Оригинальный порядковый номер: 31

Совокупность нерегулярных факторов, не поддающиеся учету и регистрации, но оказывающих воздействие на формирование значений временного ряда, называется …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. трендом

2. сезонными колебаниями

3. случайными колебаниями

4. линейной регрессией

Вопрос № 17.5. Оригинальный порядковый номер: 42

Если временной ряд представлен в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. мультипликативной

2. обобщенной

3. аддитивной

4. компонентной

Вопрос № 17.1. Оригинальный порядковый номер: 4

Модель временного ряда предполагает …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. пренебрежение временными характеристиками ряда

2. отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя

3. независимость значений экономического показателя от времени

4. зависимость значений экономического показателя от времени

Вопрос № 17.2. Оригинальный порядковый номер: 5

Временной ряд характеризует …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. зависимость последовательных моментов (периодов) времени

2. данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени

3. совокупность последовательных моментов (периодов) времени

4. данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени

Вопрос № 17.3. Оригинальный порядковый номер: 11

Модели, построенные на основе данных, характеризующих поведение исследуемого объекта за ряд последовательных моментов времени, называются…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. моделями временных рядов

2. системами одновременных уравнений

3. периодическими моделями

4. последовательными моделями

Вопрос № 17.4. Оригинальный порядковый номер: 28

Случайные колебания, радикально меняющие параметры модели или саму модель, называются …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. разладочными

2. эволюционными остаточными

3. трендовыми

4. циклическими (конъюнктурными)

Вопрос № 17.5. Оригинальный порядковый номер: 32

Временным рядом называют …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. упорядоченные во времени значения показателя

2. временно созданный набор данных

3. набор любых экономических данных для исследования

4. ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время

Тема № 18. Структура временного ряда

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 36, в базе представлено: 5

Вопрос № 18.1. Оригинальный порядковый номер: 1

Под лагом подразумевается число…

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. уровней исходного временного ряда

2. пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

3. периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

4. временных рядов, по которым осуществляется расчет коэффициента автокорреляции

Вопрос № 18.2. Оригинальный порядковый номер: 4

Коррелограммой является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. графическое отображение регрессионной функции

2. процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной функции

3. графическое отображение автокорреляционной функции

4. аналитическое выражение для автокорреляционной функции

Вопрос № 18.3. Оригинальный порядковый номер: 28

Высокое значение коэффициента автокорреляции  порядка  для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. только случайную компоненту

2. разладочную случайную компоненту

3. колебания с периодом

4. ярко выраженный тренд

Вопрос № 18.4. Оригинальный порядковый номер: 32

Автокорреляцией уровней временного ряда называется зависимость …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. дисперсии последовательных и предыдущих уровней ряда от времени

2. математических ожиданий уровней ряда от времени

3. между последовательными и предыдущими уровнями ряда

4. математических ожиданий последовательных и предыдущих уровней ряда

Вопрос № 18.5. Оригинальный порядковый номер: 35

На основе анализа временного ряда построена следующая таблица

Период сезонных колебаний равен

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. 2

2. 9

3. 4

4. 8

Вопрос № 18.1. Оригинальный порядковый номер: 4

Коррелограммой является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. графическое отображение регрессионной функции

2. процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной функции

3. графическое отображение автокорреляционной функции

4. аналитическое выражение для автокорреляционной функции

Вопрос № 18.2. Оригинальный порядковый номер: 7

Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между …  

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. исходными уровнями и уровнями второго временного ряда

2. двумя временными рядами

3. исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

4. исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени

Вопрос № 18.3. Оригинальный порядковый номер: 10

Автокорреляцией уровней временного ряда называют корреляционную зависимость между …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. значениями его остатков

2. наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя

3. уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени

4. его трендовой и сезонной компонентами

Вопрос № 18.4. Оригинальный порядковый номер: 29

Если ни один из вычисленных коэффициентов линейной автокорреляции уровней ряда не оказался значимым, ряд не содержит ...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. циклических колебаний, его уровень определяется только трендовыми показателями и случайной компонентой

2. случайной компоненты, его уровень определяется только тенденцией и циклическими колебаниями

3. тенденции и циклических колебаний, его уровень определяется только случайной компонентой

4. тенденции, его уровень определяется только циклическими колебаниями и случайной компонентой

Вопрос № 18.1. Оригинальный порядковый номер: 6

Структуру временного ряда можно выявить на основе …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2

1. лаговая переменная

2. коэффициент детерминации

3. автокорреляционная функция

4. коррелограмма

Вопрос № 18.2. Оригинальный порядковый номер: 11

Автокорреляционная функция может служить для выявления во временном ряду наличия или отсутствия следующих составляющих:

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2

1. линейной тенденции

2. случайной компоненты

3. сезонных колебаний

4. фиктивной переменной

Вопрос № 18.3. Оригинальный порядковый номер: 12

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляционной функции временного ряда.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2

1. служит для оценки случайной компоненты временного ряда

2. является возрастающей функцией от уровней ряда

3. представляет собой последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда первого, второго и т.д. порядков

4. служит для выявления структуры временного ряда

Вопрос № 18.4. Оригинальный порядковый номер: 13

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляции уровней временного ряда:

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2

1. представляет собой корреляционную зависимость между уровнями временного ряда и соответствующими значениями случайной компоненты

2. количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между трендовой и сезонной компонентами уровней ряда

3. количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

4. представляет собой корреляционную линейную зависимость между последовательными уровнями временного ряда

Вопрос № 18.5. Оригинальный порядковый номер: 15

Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r₁) и коэффициент автокорреляции (r_k , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2

1. сезонную компоненту

2. линейный тренд

3. только случайную компоненту

4. только линейный тренд

Тема № 19. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

(Задание с выбором одного правильного ответа из предложенных)

Оригинальное кол-во заданий: 61, в базе представлено: 5

Вопрос № 19.1. Оригинальный порядковый номер: 4

Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. суммарной

2. производной

3. аддитивной

4. мультипликативной

Вопрос № 19.2. Оригинальный порядковый номер: 9

Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt = 30, T  – значение тренда, T=15, Е – значение компоненты случайных факторов E=2. определите значение сезонной компоненты S.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. S=1

2. S=-1

3. S=13

4. S=0

Вопрос № 19.3. Оригинальный порядковый номер: 18

Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления ...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента

2. случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + уровень временного ряда

3. уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента

4. уровень временного ряда = случайная компонента – тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор

Вопрос № 19.4. Оригинальный порядковый номер: 35

Пусть  — значения временного ряда,  — тренд-циклическая компонента этого ряда,  — сезонная компонента,  — случайная компонента, – выровненный методом скользящей средней исходный ряд. При выделении аддитивной сезонной компоненты в качестве отличия сезонного явления от тренд-циклической составляющей используется …