Висновок

Отже, щоб отримати максимальний загальний дохід на суму 119240,00 потрібно реалізувати всі цінні папери видів В і Д, взяти максимальну позику і придбати цінні папери виду Г в кількості 5702 (заокруглено до цілого числа).

Питання для контролю та самоперевірки 8

8.1 Відомі і невідомі величини та некеровані параметри.

8.2 Залежності між відомими й невідомими величинами та некерованими параметрами.

8.3 Баланс вартостей придбання і реалізації цінних паперів.

8.4 Алгоритм пошуку оптимального плану з врахуванням усіх обмежень в ситуації невизначеності.

Лабораторна робота № 9

УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РЕЗЕРВОМ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка задачі

Сформувати валютний резерв підприємства в ситуації, коли відомі цінності валют на майбутній короткостроковий період.

Відомі величини:

n − кількість видів валют, з яких складається ВР;

i, j − номер виду валюти (i, j=1, … , n);

a_i − кількість і-ї валюти, що знаходиться у ВР в поточний момент часу;

v_ij − коефіцієнт переведення, що дорівнює кількості валюти і-го виду, яка потрібна, щоб отримати одиницю валюти j-го виду при переформуванні ВР (v_ij=1 для і= j).

Невідомі величини:

x_ij − кількість і-ї валюти, яку буде витрачено для придбання j-ї валюти;

y_j − кількість j-ї валюти, яка буде в переформованому ВР;

u − загальна майбутня цінність переформованого ВР.

Некерований параметр:

w_j¹ − майбутня відносна цінність одиниці j-ї валюти.

Співвідношення між відомими й невідомими величинами та некерованими параметрами:

загальна цінність переформованого ВР визначається майбутньою відносною цінністю одиниці кожного виду валюти та кількістю відповідної валюти, яка буде в цьому резерві;

кількість j-ї валюти, яка міститиметься у переформованому ВР, визначається кількістю валюти різних видів, яку використано під час переформування резерву для придбання цієї валюти;

кількість і-ї валюти, яку буде використано для придбання валют під час переформування ВР, відповідає початковій кількості цієї валюти у поточному резерві;

кількість і-ї валюти, яку буде витрачено для придбання j-ї валюти − невід’ємна.

Розв’язок

З урахуванням наведених співвідношень задача переформування валютного резерву у детермінованих умовах, тобто при фіксованих значеннях некерованого параметра, полягає у визначенні такого резерву, загальна цінність якого буде якнайбільшою.

Після введення відомих величин в 2, 3 і 6 рядки (рис. 9.1) вводяться нулі в поле з керованим параметром (кількість валюти в майбутньому періоді) та розрахункові формули для визначення відносної цінності, поточної вартості, вартості за поточними цінностями, вартості в майбутньому періоді та їх сум (разом). Цільовою функцією буде максимум суми вартостей всіх валют в майбутньому періоді.

Рис. 9.1 − Початкові дані

Щоб знайти розв’язок задачі за заданих обмежень потрібно використати команду ”Сервис\ Поиск решения” ТП Microsoft Excel. У вікні команди вказати адреси цільової комірки, керованих параметрів, напрямок оптимізації та записати обмеження задачі (рис. 9.2).

Рис. 9.2 − Вікно команди ”Сервис\ Поиск решения”

Для пошуку оптимального плану потрібно натиснути кнопку ”Выполнить”. Результати розрахунків на ПЕОМ представлені на рис. 9.3.

Рис. 9.3 − Результати розрахунків

У випадку невизначеності щодо майбутніх значень показників відносної цінності валют (відомі межі діапазону для кожного виду валюти) для збільшення цінності валютного резерву доцільно використати критерій Вальда.