- •Г.Л. Бродецкий
- •Москва - 2010
- •Предисловие
- •Раздел I. Оптимизация решЕний для систем логистики в условиях неопределенности. Критерии выбора и их модификации
- •Глава 1. Классические критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Максиминный критерий (мм-критерий или критерий Вальда).
- •Оптимистический критерий (или h-критерий).
- •Нейтральный критерий (n-критерий).
- •Критерий Сэвиджа (s-критерий).
- •Модификация максиминного критерия: привязка выбора к утопической точке (мМmod(ут) -критерий)
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара
- •Этап выбора оптимального решения
- •Вопросы (к главе 1)
- •Глава 2. Производные критерии принятия решений в условиях неопределённости. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •Критерий Гурвица (hw-критерий).
- •Критерий произведений (p-критерий).
- •Критерий Гермейера (g-критерий).
- •4. Модифицированный g(mod)-критерий Гермейера
- •5. Критерий наиболее вероятного исхода.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате производных критериев)
- •Вопросы (к главе 2)
- •Глава 3. Составные критерии принятия решений в условиях неопределенности. Особенности их использования при оптимизации систем логистики
- •1. Общая схема составного критерия
- •Составные х(мм) – критерии.
- •3. Составные X(s) – критерии.
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате составных критериев)
- •Вопросы (к главе 3)
- •Раздел II. Специальные модификации критериев оптимизации решений в условиях неопределенности
- •Глава 4. Модификации критериев оптимизации в условиях неопределённости, обусловливаемые требованиями «привязки» выбора к утопической точке. Особенности их использования в системах логистики
- •1. Модифицированный критерий Гурвица применительно к матрице потерь Сэвиджа (hWmod(s) - критерий)
- •2. Модификация hw критерия: привязка к утопической точке (hWmod(ут) -критерий)
- •3. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к утопической точке (Pmod (ут) – критерий)
- •4. Модифицированный критерий произведений: «привязка» к матрице потерь Сэвиджа (Pmod (s) – критерий)
- •Выбор на основе модифицированного критерия Гермейера: привязка к утопической точке (gут (mod) -критерий)
- •Выбор на основе метода идеальной точки
- •Иллюстрации и приложения к задаче выбора способа поставки товара (продолжение в формате методов главы 4)
- •Вопросы (к главе 4)
- •Глава 5. Феномен блокировки выбора для стратегий диверсификации поставок при оптимизации логистических систем в условиях неопределенности
- •1. Специфика задач оптимизации решений в условиях неопределенности при управлении запасами
- •2. Феномен роста издержек для стратегий диверсификации поставок в моделях управления запасами
- •3. Суть феномена «блокировки» выбора альтернатив для стратегий диверсификации объемов поставок между поставщиками при управлении запасами
- •Частичный сдвиг линий уровня критерия как возможность обойти феномен «блокировки» выбора альтернатив, ориентирующих лпр на диверсификацию объемов поставок между поставщиками
- •Специальный синтез процедур оптимизации для критериев Сэвиджа и Гермейера (sg(ут)-критерий)
- •6. Специфика управления наклоном направляющей для линий уровня критерия (sGk(ут)-критерий)
- •Синтез процедур оптимизации модифицированного критерия Гермейера и процедур «нацеливания» на утопическую точку поля полезностей (Gk(ут)(mod)-критерий)
- •Вопросы (к главе 5)
- •Глава 6. Особенности специальных модификаций, допускающих возможность частичного сдвига линий уровня критерия к утопической точке поля полезностей для адаптации к предпочтениям лпр
- •Специфика процедур модификации критерия на основе частичного сдвига его линий уровня к утопической точке поля полезностей
- •Алгоритм γ(ут)-модификации для мм-критерия (мм γ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в формате критерия пессимизма
- •Дополнительная специфика процедур выбора наилучшего решения на основе мМγ(ут)-критерия
- •Γ(ут)-модификация для критерия Гурвица (hWγ(ут)-критерий)
- •Возможность оценки и выбора параметра γ для конкретного лпр при γ(ут)-модификации в рамках критерия Гурвица
- •Γ(ут)-модификация для критерия произведений (р γ(ут)-критерий)
- •Алгоритм частичного сдвига линий уровня для критерия идеальной точки (иТγ(эт)-критерий)
- •Вопросы (к главе 6)
- •Раздел III. Приложения методов оптимизации решений в условиях неопределенности к моделированию систем управления запасами
- •Глава 7. Особенности оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности
- •1. Атрибуты модели управления запасами в условиях неопределенности
- •2. Процедуры формализации модели управления запасами в условиях неопределенности
- •3. Процедуры оптимизации стратегии управления запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия с учетом позиции лпр к неопределенности конечного результата: традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h - критерий). Целевая функция оптимистического критерия:
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n - критерий). Целевая функция нейтрального критерия:
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s - критерий). Целевая функция критерия Сэвиджа:
- •5. Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •6. Оптимальная стратегия: специальные модификации на основе сдвига линий уровня критерия к ут
- •Глава 8. Специфика алгоритмов оптимизации системы управления запасами в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •1. Особенности формализации матрицы полезностей с учетом временной стоимости денег
- •2. Сравнительный анализ с вариантом модели без учета временной стоимости денег
- •3. Иллюстрация особенностей реализации алгоритмов оптимизации решений в условиях неопределенности с учетом временной стоимости денег
- •Традиционные критерии
- •Выбор на основе оптимистического критерия (h – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.8.
- •Выбор на основе нейтрального критерия (n – критерий). Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.9.
- •Выбор на основе критерия Сэвиджа (s – критерий). Сначала переходим к матрице потерь, по которой найдем оптимальное решение. Реализация соответствующих процедур представлена в табл. 8.10.
- •Продолжим иллюстрацию процедур выбора наилучшего решения. Реализуем такие процедуры на основе модифицированных критериев, которые были представлены во второй части книги.
- •Оптимальная стратегия: модифицированные критерии
- •Глава 9. Оптимизация процедур диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •Атрибуты модели диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •2. Формализация модели для оптимального выбора стратегии диверсификации поставок в условиях неопределенности
- •Процедуры структуризации стратегий диверсификации поставок при управлении запасами в условиях неопределенности
- •4. Оптимальная стратегия: традиционные критерии
- •Библиорафический список
Дополнительная специфика процедур выбора наилучшего решения на основе мМγ(ут)-критерия
Как и в случае рассмотренного в первой главе классического ММ-критерия, отметим здесь дополнительно важную особенность, характерную для процедур оптимального выбора по модифицированному ММγ(УТ)-критерию. Соответствующая особенность еще раз подчеркнет, что термин «крайний» для классического ММ-критерия и в этом случае специальной модификации также может иметь дополнительную специфическую смысловую нагрузку, вполне аналогичную той, которая была отмечена в первой главе.
А именно, и в этом случае линии уровня представленного здесь модифицированного критерия занимают «крайнее» положение по отношению к соответствующим конусам предпочтений. Тот факт, что вершины таких угловых линий уровня смещены относительно биссектрисы главного координатного угла (в отличие от ММ-критерия, чтобы «сместить» выбор ближе к утопической точке поля полезностей), не устраняет отмеченную ранее особенность выбора наилучших решений, обусловливаемую соответствующим «крайним» положением для линий уровня критерия. Поэтому, указанная особенность снова относится к ситуации, когда окажется, что максимальное значение целевой функции (теперь - функции ZММ γ(УТ)) соответствующего модифицированного ММγ(УТ)-критерия достигается не на одном единственном решении из множества Х1 - Хm , а одновременно на нескольких альтернативных решениях, представленных в матрице полезностей.
Действительно, если при реализации алгоритма ММγ(УТ)-критерия будет найдено несколько альтернатив с одинаковым наилучшим значением показателя указанной целевой функции, то снова, как и для ММ-критерия, можно столкнуться с противоречивой ситуацией. А именно: пусть, например, оказалось, что решения и имеют одинаковый (причем, - наилучший для всего множества анализируемых альтернативных решений) показатель соответствующей целевой функции ZММ γ(УТ). Тогда снова возможны следующие случаи.
1. Одно из этих решение может оказаться доминируемым. Разумеется, ЛПР не станет его использовать. Поэтому в такой ситуации в качестве оптимального решения всегда будет принято доминирующее его решение.
2. Среди этих решений и может не быть доминируемых. Соответственно, любая из этих альтернатив может быть принята в качестве оптимального решения по ММγ(УТ)-критерию.
Графические иллюстрации таких ситуаций приведите самостоятельно (они вполне аналогичны тем, которые были проиллюстрированы ранее в главе 1).
Соответственно и алгоритм выбора оптимального решения на основе ММγ(УТ)-критерия должен быть дополнен процедурой идентификации решения на оптимальность. Ее формализация здесь опускается. Такая процедура также полностью соответствует приведенной выше такой процедуре применительно к ММ-критерию.
ПРИМЕР 6.1 (Специальное дополнение: иллюстрация процедур идентификации оптимального решения для ММγ(УТ)-критерия). Пусть в условиях примера 6.1 множество анализируемых альтернативных решений содержит не шесть, а девять альтернативных решений Х1 - Х9, которые представлены соответствующей матрицей полезностей:
Решения |
Доходы при событиях:
|
|||
|
|
|
|
|
X1 |
5 |
4 |
3 |
3 |
X2 |
6 |
2 |
6 |
4 |
X3 |
-3 |
6 |
2 |
12 |
X4 |
3 |
9 |
1 |
5 |
X5 |
7 |
1 |
5 |
3 |
X6 |
6 |
6 |
1 |
4 |
X7 |
2 |
5 |
-3 |
12 |
X8 |
2 |
9 |
3 |
5 |
X9 |
2 |
8 |
3 |
5 |
Реализуем процедуры модифицированного ММγ(УТ)-критерия при γ = 0,5 для нахождения соответствующего оптимального альтернативного решения.
Шаг 1. Для утопической точки соответствующего поля полезностей координаты остаются прежними (как и непосредственно в примере 6.1):
ХУ = (7; 9; 6; 12).
Соответственно при γ = 0,5 получаем такие же показатели для «частичных сдвигов» по координатным осям в пространстве доходов, как и те, которые были найдены ранее, - непосредственно в примере 6.1:
= 0,5∙5 = 2,5; = 0,5∙3 = 1,5;
= 0,5∙6 = 3; = 0,5∙0 = 0.
Поэтому для модифицированной матрицы полезностей в этом случае имеем:
Решения |
Доходы при событиях:
|
|||
|
|
|
|
|
X1 |
7,5 |
5,5 |
6 |
3 |
X2 |
8,5 |
3,5 |
9 |
4 |
X3 |
-0,5 |
7,5 |
5 |
12 |
X4 |
5,5 |
10,5 |
4 |
5 |
X5 |
9,5 |
2,5 |
8 |
3 |
X6 |
8,5 |
7,5 |
4 |
4 |
X7 |
4,5 |
6,5 |
0 |
12 |
X8 |
4,5 |
10,5 |
6 |
5 |
X9 |
4,5 |
9,5 |
6 |
5 |
Шаг 2. Для указанной новой модифицированной матрицы полезностей в соответствии с алгоритмом оптимизации реализуем требуемые процедуры классического ММ-критерия. Они представлены элементами соответствующего дополнительного столбца: его дописываем к такой модифицированной матрице полезностей.
Решения |
Доходы при событиях: |
Показатель ММ γ(УТ)-критерия |
|||
X1 |
7,5 |
5,5 |
6 |
3 |
3 |
X2 |
8,5 |
3,5 |
9 |
4 |
4 |
X3 |
-0,5 |
7,5 |
5 |
12 |
-0,5 |
X4 |
5,5 |
10,5 |
4 |
5 |
4 |
X5 |
9,5 |
2,5 |
8 |
3 |
3 |
X6 |
8,5 |
7,5 |
4 |
4 |
4 |
X7 |
4,5 |
6,5 |
0 |
12 |
0 |
X8 |
4,5 |
10,5 |
6 |
5 |
4,5 |
X9 |
4,5 |
9,5 |
6 |
5 |
4,5 |
Итак, в этой ситуации, как видим, наилучшее значение показателя ММγ(УТ)-критерия достигается одновременно у двух альтернатив: X8 и X9 (показатель равен 4,5 и выделен в дополнительном столбце матрицы). Реализация требуемых в таком случае процедур идентификации этих решений на оптимальность приводит к следующему. Альтернатива X8 доминирует альтернативу X9. Поэтому последняя из указанных альтернатив не может быть принята в качестве оптимальной. Соответственно, в этой ситуации оптимальным решением по модифицированному ММγ(УТ)-критерию является альтернативное решение X8.