- •Моделирование микроэкономики
- •Часть I Линейные модели производства
- •Глава 1.Основные оптимизационные модели производства и распределения ресурсов
- •1.1. Понятие экономико-математической модели
- •1.2. Модель задачи дохода
- •1.3. Модель задачи на минимум затрат
- •1.4. Модель задачи на максимум выпуска в заданном ассортиментном соотношении
- •1.5. Модель задачи на максимум загрузки оборудования
- •1.6. Использование удельных величин в качестве критерия оптимальности
- •1.7. Модель вариантной производственной задачи
- •1.8. Модели с долями в качестве переменных
- •1.9. Экономико-статистические модели производственных объектов
- •1.10. Сетевые модели производственных объектов
- •1.11.Объекты моделирования и структура моделей микроэкономики
- •Контрольные вопросы
- •Глава 2.Теоретические проблемы линейной оптимизации
- •2.1. Основная планово-производственная задача Канторовича
- •2.2.Закрытая и открытая модели
- •2.3. Условия применения линейных моделей при описании функционирования производственных систем
- •2.4.Алгебра симплекс-метода
- •2.5.Оптимальные оценки ресурсов и методы их получения. Двойственная задача линейного программирования и ее связь с основной задачей
- •Контрольные вопросы
- •Глава 3. Экономико-математический анализ решений оптимизационных задач
- •2.1.Матрица эффективности и коэффициенты замены
- •2.2. Экономические свойства двойственных оценок
- •3.3.Экономическое содержание двойственных оценок рынка производственных факторов
- •3.4. Устойчивость оценок
- •3.5. Методы экономико-математического анализа, основанные на использовании аппарата двойственных оценок
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
3.4. Устойчивость оценок
Соотношение (3.26) дает возможность указать конкретный вид производственной функции для модели производственной системы с линейным технологическим множеством (рассмотрен-ная выше модель (1.1)-(1.6)):
Если рассматривать достаточно “малые” изменения величин bi, в рамках которых оптимальные двойственные оценки уi* не изменяются, то последние являются частными производными функционала с по величине ограничения bi.
Действительно,. В данном случае экономическое содержание производной (или соответствующей двойственной оценки) — прирост товарного выпуска при увеличении потребления i-го ресурса на единицу.
Отметим предельный характер данного свойства оценок. Свойство выполняется до тех пор, пока оценка не меняет своей величины. А последнее выполняется в случае, если не меняется набор векторов, входящих в базис оптимального плана.
Характер изменения оценки иллюстрирует рис 3.1. На рисунке bi (0) — начальный запас i-го ресурса, которому соответствует оценка уi* . В пределах [bi (0), bi (1)] , базис оптимального плана, а, следовательно, и значения уi* остаются неизменными. Мероприятия по изменению лимита ресурсов в этих пределах носят название малых мероприятий и их эффективность может быть точно измерена с помощью оценок. При изменении запаса до величины, превышающей bi (1) , оценка уменьшается вследствие изменения базиса оптимального плана. При этом уi (1) уi*.
уi
уi*
уi (1)
малые малые
мероприятия1 мероприятия 2 уi ( l )
большие мероприятия
bi (0) bi (1) bi ( l ) bi
Рис.3.1.Иллюстрация малых и больших мероприятий
Если , то уi (1) и i-й ресурс продолжает оставаться дефицитным (но с меньшей “теневой” ценой), если , то уi (1) = 0 и i-й ресурс перестает быть дефицитным. Мероприятия, в результате которых оценка i-го ресурса становится равной нулю (на рис. уi ( l )), носят название больших.
Для определения границ устойчивости двойственных оценок ресурсов вернемся к матрице эффективности D для модели (1.1)-(1.6). В соответствии с условием (3.3) D = (А*)-1 . Напомним, что А* включает только те столбцы из исходной матрицы норм затрат, которые соответствуют базисным (ненулевым) переменным оптимального плана.
Матрица D не зависит от величины каждой из xj*, а зависит только от ее номера j. Лишь появление новой ненулевой переменной вызовет появление нового столбца в матрице A*, что изменит и обратную ей матрицу D , а следовательно, и вектор оценок. Любое изменение величины базисной переменной xj* оставит неизменными матрицы A*, D и вектор У. Любое изменение, кроме уменьшения до нуля, так как в этом случае базисная переменная становится небазисной, выходит из оптимального плана, а на ее место встает новая переменная, ранее принимавшая нулевое значение.
Таким образом, границы устойчивости оценок зависят от устойчивости не величин, а номеров базисных переменных оптимального плана. Определяются же эти границы выходом хотя бы одной переменной из базиса, т.е. ее уменьшением до нуля.
При каких условиях в оптимальном плане переменные будут менять свою величину? Согласно (3.5)
где dji – элементы матрицы D . Изменим величины ресурсов, дав им приращение bi. Тогда изменятся и значения неизвестных:
Очевидно, что
Для простоты положим, что меняется значение лишь одного k -го ресурса, т.е. bk , а bi = для всех i k. Тогда
xj *= djk bk .
Для нахождения границ устойчивости оценок нас интересуют лишь случаи уменьшения величины базисных переменных оптимального плана xj *, причем уменьшения до нуля, т.е. xj * = - xj *. Итак, выход на границы устойчивости оценок имеет место в случае
- xj *= djk bk . (3.27)
Из условия (3.27) легко определить требуемое для этого значение изменения ресурсов. При положительном коэффициенте djk требуется уменьшать k-й ресурс, при отрицательном коэффициенте djk — увеличивать. Так как изменение k-го ресурса будет изменять все базисные переменные xj *, то граница устойчивости определится самым чувствительным из них, т.е. тем, который быстрее прочих уменьшится до нуля. Достаточно выхода из базиса лишь одного переменного и появления на его месте нового с новым номером, чтобы изменить оценки. Поэтому требуемое для достижения границ устойчивости увеличение k-го ресурса определится из выражения
bk(+) = min {- xj */ djk } , для djk , (3.28)
j
а уменьшение — из выражения
bk(-) = max {- xj */ djk } , для djk . (3.29)
j
Естественно, что при djk = изменение k-го ресурса, не способно изменить величину xj *.
Изменим сразу все (несколько) лимитов ресурсов в фиксированной пропорции (g1: g2:... : gm-1: gm ). Изменения каждого i-го ресурса и всего вектора ограничений в целом b свяжет выражение bi = g i b , c учетом которого условие (3.27) преобразуется так
В свою очередь из (3.30), аналогично условиям (3.28) и (3.29), имеем
Определим границы устойчивости оценок в примере по добыче топлива в его первоначальном варианте — без заданий по выпуску, т.е. задачи (1.1)-(1.6). Ее оптимальный план представлен в табл.3.1(в). В соответствии с ним добывается торф (x1 = 110 тыс.т), уголь (x2 = 29 тыс.т) и остается неиспользованной часть электроэнергии (x4 = 30 тыс. кВт.ч). Матрица D выглядит следующим образом. В сравнении с табл. 3.1(в) ее строки упорядочены по возрастанию номеров базисных переменных:
x3 x4 x5
x1* -2,5 0 5
D = x2* 2,25 0 -0,5
x4* 0,5 1 - 5 .
Напомним, что вследствие транспонирования по строкам матрицы D идут базисные неизвестные (т.е. торф, уголь, остаток электроэнергии), а по столбцам ресурсы (фонд оборотных средств, электроэнергия, трудовые ресурсы).
Элементы dji матрицы D являются коэффициентами замены (взаимозаменяемости) базисных переменных по ресурсам, показывая, на сколько уменьшится оптимальное значение базисного переменного xj* при уменьшении bi на единицу. Отрицательные коэффициенты взаимозаменяемости покажут размер увеличения (т.е. отрицательного уменьшения) базисного переменного xj* при единичном уменьшении величины ресурса bi .
Для первого ресурса положительны коэффициенты замены для угля (2,25) и остатка электроэнергии (0,5) . В соответствии с (3.29)
При уменьшении фонда оборотных средств будут уменьшаться добыча угля и неиспользованный остаток электроэнергии. Первым из них уменьшится до нуля, выйдет из базиса переменная x2 — добыча угля. Для этого достаточно уменьшить фонд оборотных средств на 12 8/9 тыс. руб., т.е. с 30 до 7 1/9 тыс.руб.
Для этого же ресурса отрицателен лишь коэффициент замены для торфа (-2,5). В соответствии с (3.28)
При увеличении фонда оборотных средств на 44 тыс.руб., т.е. с 20 до 64 тыс.руб., добыча торфа уменьшится до нуля.
Итак, границы устойчивости оценок при изменении фонда оборотных средств весьма широки — от 7 1/9 до 64 тыс.руб.
Оптимальный план в последнем случае включит в себя добычу угля x2 = 128 тыс.т) и неиспользованный остаток электроэнергии ( x4 = 52 тыс.кВт.ч). Все прочие переменны — нулевые (x1 = x3 = x5 = 0). Характерно, что на границе интервала устойчивости оценок базисная переменная x1 уже вышла из оптимального плана, а новая из прежних нулевых (x3 или x5) еще не успела войти в оптимальный план. Увеличение суммарной добычи условного топлива еще пока можно вычислить через первоначальные оценки, так как мы находимся на границе области устойчивости и еще не покинули ее. Увеличение первого ресурса на 44 тыс.руб при оценке равной 2,075 т у.т., даст прирост в 91,3 тыс. т у.т. Суммарная же добыча условного топлива в новом плане достигает 153,6 тыс.т.
Отметим еще интересный случай нечувствительности угля и торфа к изменению ресурсов электроэнергии. Отсутствие отрицательных коэффициентов замены для электроэнергии говорит о том, что увеличение этого ресурса до сколь-угодно больших пределов не изменит по сути решения. Будет лишь параллельно расти неиспользованный остаток электроэнергии.
Итак, мы рассмотрели метода определения интервалов устойчивости двойственных оценок по ресурсным ограничениям модели (1.1)-(1.6).
Рассмотрим теперь вопрос об оценке “чувствительности” оптимального решения к возможной неточности исходной информации относительно коэффициентов вектора выпуска р1,..., рj,..., pn .
Согласно второму соотношению (2.28) технологические способы P1,..., Pk , вошедшие в базис оптимального плана , удовлетворяют требованию компенсации части эффекта, недополученного от отвлечения дефицитных ресурсов, полученным эффектом. Разница между недополученным и полученным эффектом есть двойственная оценка технологического способа .В соответствии с (2.28) для интенсивных технологических способов j = 0, а для неинтенсивных j 0, что соответствует превышению недополученного эффекта над величиной рj . Заметим, что ненулевые оценки технологических способов в последней симплекс-таблице указываются в целевой строке.
С помощью оценок j определяется близость отвергнутых вариантов к области оптимума и, следовательно, может быть оценена “чувствительность” оптимального решения к возможной неточности исходной информации, касающейся вектора выпуска.
Проведем оценку устойчивости оптимального решения в задаче (1.1)-(1.6) по вектору выпуска с запасом прочности в процентов: т.е. будем считать, что для технологических способов, вошедших в оптимальный план, оценка дохода была изначально завышена в (1+) раз, а для невошедших в оптимальный план —соответственно занижена в (1+) раз.
В принятой системе оценок новые характеристики технологических способов изменятся P1,..., Pk , Pk+1,..., Pn , и примут следующие значения:
..........................................................................
...................................................................................................
Ясно, что оценки 1,..., k по сравнению 1,..., k с ухудшились (“отошли” от нулевых), а оценки k+1 ,..., n по cравнению с k+1 ,..., n улучшились (“приблизились” к нулевым). Если при этом, однако, ни одна из оценок первой группы (1,..., k) не выше какой-либо оценки из второй группы (k+1 ,..., n), то можно утверждать, что оптимальное решение в задаче (1.1)-(1.6) обладает запасом прочности по вектору выпуска в процентов, так как даже при самом неблагоприятном для фирмы стечении обстоятельств набор интенсивных технологических способов продолжает оставаться экономически эффективным.