- •1.1 Понятие и классификация экономико-математических моделей
- •1.2. Примеры типовых экономико-математических моделей
- •Модуль 2. Сетевые модели в планировании и управлении
- •2.1. Элементы и правила построения сетевой модели
- •2.3. Алгоритм расчета параметров детерминированной сетевой модели
- •2.3. Диаграмма затрат ресурсов и ее оптимизация
- •2.4. Сетевые модели в условиях полной неопределенности
- •2.5. Вопросы для самоконтроля
- •2.6. Тесты. Сетевые модели
- •2.7. Практикум
- •Модуль 3. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса «затраты – выпуск»
- •Модель «Затраты–Выпуск». Открытая модель Леонтьева
- •3.2. Замкнутая модель Леонтьева
- •3.3. Динамическая модель Леонтьева
- •3.4. Матричные модели предприятий, фирм
- •3.5. Вопросы для самоконтроля
- •3.6. Тесты. Балансовые модели
- •3.7. Практикум
- •1. Матрица внутрифирменных связей:
- •2. Матрица распределения чистой продукции:
- •3. Матрица затрат ресурсов (фонд заработной платы, материалы, э/энергия, износ оборудования):
- •Модуль 4. Методы и модели линейного программирования
- •4.1. Математическая модель общей задачи линейного программирования
- •4.2. Симплекс - метод решения задач линейного программирования
- •4.3. Двойственность в линейном программировании
- •4.4. Решение задач линейного программирования средствами excel
- •4.5. Вопросы для самоконтроля
- •4.6. Тесты. Линейное программирование
- •4.7. Практикум
- •Модуль 5. Транспортные задачи линейного программирования
- •5.1. Постановка и математическая модель транспортной задачи
- •Математическая модель тз:
- •5.2. Алгоритм решения транспортной задачи методом потенциалов
- •5.3. Транспортная задача с ограничениями на пропускную способность
- •5.4. Метод потенциалов для задачи Td
- •5.5. Вопросы для самоконтроля
- •5.6 Тесты. Транспортные задачи
- •5.7. Практикум
- •Модуль 6. Динамическое программирование
- •6.1. Оптимальное распределение ресурсов
- •6.2. Задача о замене оборудования
- •6.3. Применение динамического программирования в вопросах перспективного планирования.
- •6.4. Выбор оптимальных маршрутов методом динамического программирования
- •6.5. Вопросы для самоконтроля
- •6.6. Тесты. Динамическое программирование
- •6.7. Практикум
- •Задание 4. Выбор оптимальных маршрутов и инцидентных цепей
- •7.1. Постановка и геометрический смысл общей задачи нелинейного программирования
- •7.2. Метод множителей Лагранжа
- •7.3. Градиентные методы
- •7.4. Метод Франка-Вулфа
- •7.5. Метод штрафных функций
- •7.6. Метод наискорейшего спуска
- •7.7. Вопросы для самоконтроля
- •7.8. Практикум
- •Рекомендуемая литература
- •Содержание
- •Математические методы и модели в экономике
- •Издательство
- •625000, Г. Тюмень, ул. Володарского, 38
- •625039, Г. Тюмень, ул. Киевская, 52
4.5. Вопросы для самоконтроля
-
Каково содержание основной задачи ЛП?
-
Как строится математическая модель задачи ЛП? Примеры линейных моделей. Различные записи задач ЛП.
-
Определение области допустимых решений. Какие решения называются базисными, опорными, оптимальными?
-
Что называется планом решения задачи ЛП?
-
Каковы условия возможности решения задач ЛП графическим методом?
-
Какова идея Симплекс - метода?
-
Как выбирают разрешающий столбец, разрешающую строку в С-методе?
-
Когда основная задача ЛП не имеет решения?
-
Как найти оптимальное решение задачи из последней симплексной таблицы?
-
Каким свойством обладают оптимальные решения исходной и двойственной задачи?
4.6. Тесты. Линейное программирование
1. В задаче линейного программирования требуется найти:
а) значение целевой функции;
б) значения переменных, удовлетворяющих системе ограничений;
в) значения переменных, обеспечивающих max(min) целевой функции;
г) неотрицательные значения переменных, которые обеспечивают экстремум целевой функции, удовлетворяя системе ограничений.
2. Областью допустимых планов ЗЛП называется множество:
-
переменных, удовлетворяющих целевой функции;
-
неотрицательных переменных;
-
угловых точек многогранника решений;
-
переменных, удовлетворяющих системе ограничений и условиям не отрицательности.
3. Критерий прекращения счета в симплекс-методе задачи минимизации ЛП: в индексной строке все элементы
а) неотрицательны; б) отрицательны;
в) не положительны; г) положительны.
4. Задача ЛП max
Ax,
имеет вид: а) общий; в) стандартный;
б) матричный; г) канонический.
5. Искусственная переменная входит в целевую функцию задачи ЛП максимизации с коэффициентом:
а) + М; б) 1; в) - М; г) 0.
6. Дана симплексная таблица
Баз. пер. |
Сj баз |
В |
||||||||
Х5 Х6 Х4 Х3 |
0 0 40 50 |
321,6 80 70 6,4 |
-0,1 -5 0,6 0,35 |
0,7 -21 0,8 0,55 |
0 0 0 1 |
0 0 1 0 |
1 0 0 0 |
0 1 0 0 |
-0,35 -2,5 0,1 -0,025 |
1/15 0 -1/15 0,1 |
|
|
600 |
11,5 |
34,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,75 |
2,333 |
Оптимальное решение данной задачи ЛП имеет вид:
а) max 600 (0;0;40;50;0;0;0;0);
б) min 600 (321,6;80;70;6,4;0;0;0;0);
в) max 600 (0;0; 321,6;80;70;0;0;0);
г) max 600 (0;0; 6,4;70;321,6;80;0;0).
6. В задаче F(x) = 3x1+5x2+7x3 + 9x4 max
при ограничениях:
для ручного симплекс-метода необходимо число дополнительных и искусственных переменных:
-
2 и 2; б) 1 и 2; в) 1 и 3; г) 2 и 3; д) 2 и 4.
7. Если ресурс использован полностью, то соответствующая ему двойственная оценка:
а) неотрицательна; б) положительна;
в) равна 0; г) любая по знаку.
8. Дана симплексная таблица
-
Баз. пер.
Сi баз
В
1
2
4
1
х1
х2
х3
х4
х4
х2
1
2
5
9
3
3
0
1
-2
-1
1
0
Z
23
8
0
-8
0
Математическая модель данной задачи имеет вид:
а) б)
в) г)
9. Искусственная переменная входит в целевую функцию задачи минимизации ЛП с коэффициентом:
а) + М; б) 1; в) - М; г) min Z = 10.
10. Дана симплексная таблица
-
Баз. пер.
Сi баз
В
1
2
4
1
х1
х2
х3
х4
х4
х2
1
2
5
9
3
3
0
1
-2
-1
1
0
Z
23
8
0
-8
0
Особенности решения данной задачи линейного программирования:
а) функция Z не ограничена снизу;
б) не ограничена область допустимых решений;
в) не ограничена функция Z сверху и область допустимых решений;
г) система ограничений несовместна.
11. В данной симплексной таблице
-
Баз. пер.
Сi баз
В
1
2
4
1
х1
х2
х3
х4
х4
х2
1
2
4
3
3
3
0
1
-2
-1
1
0
Z
10
8
0
-8
0
значение целевой функции равно:
а) max Z = 10; б) min Z = ; в) max Z = ; г) min Z = 10.
12. Для того чтобы X и Y были оптимальными планами исходной и двойственной задачи ЛП, необходимо и достаточно, чтобы:
а) все ресурсы были использованы; б) max F (X) = min F (Y);
в) существование допустимого плана; г) max F (X) = min Z(Y).
13. Задача линейного программирования
задана в форме записи:
а) матричной; б) канонической; в) стандартной; г) векторной.
14. В данной симплексной таблице
-
Баз. пер.
Сi баз
В
1
2
4
1
х1
х2
х3
х4
х4
х2
1
2
4
3
3
3
0
1
-2
-1
1
0
Z
10
8
0
-8
0
опорный план равен:
а) (0,2,0,1); б) (3,1,-2,1); в) не существует; г) (0,3,0,4,).
15. Разрешающий столбец задачи максимизации ЛП определяют по
а) наименьшему из отрицательных элементов в индексной строке;
б) наибольшему из неотрицательных элементов индексной строки;
в) наибольшему модулю отрицательных элементов индексной строки;
г) а, в верно; д) б, в верно.
16. Любую точку многогранника планов задачи ЛП можно представить как линейную комбинацию его:
а) внутренних точек; б) угловых точек;
в) граничных точек; г) допустимых точек.
17. Основная идея симплекс-метода:
а) перебор всех вершин многогранника планов;
б) переход от одной вершины к другой так, что значение целевой функции не меньше в задаче максимизации и не больше в задаче минимизации;
в) перебор всех опорных планов;
г) кратчайший переход от одной угловой точки к другой;
д) а, б верно; е) б, в верно; ж) б, г верно; з) в, г верно.
18. Для существования оптимального плана любой из пары двойственных задач необходимо и достаточно . . . .
19. Выпуклой линейной комбинацией точек х1, х2 …, хn называется точка
X = λ1x1 + λ2x2 + … + λnxn, где
а) λj ≥ 0, j = ; б) xj ≥ 0, j = ;
в) λ1 + λ2 + … + λn = 1; г) λj ≥ 0; .
20. Если в индексной строке последней симплексной таблицы (содержащей оптимальный план) имеется хотя бы одна нулевая оценка, соответствующая свободной переменной, то ЗЛП имеет:
а) бесконечное множество оптимальных планов;
б) единственный оптимальный план;
в) альтернативный оптимум;
г) а, в верно; д) б, в верно.
21. В задаче линейного программирования:
F(x) = 3x1+5x2+7x3 + 9x4 max
при ограничениях:
знаки двойственных оценок:
а) y1 ≥ 0; y2 ≥ 0; y3 ≥ 0; y4 ≥ 0;
б) y1 ≥ 0; y2 = 0;y3 = 0; y4 ≥ 0;
в) y1 ≥ 0; y2 и y3 любые по знаку; y4 ≥ 0;
г) y1 ≥ 0; y2 ≤ 0; y3 ≤ 0; y4 ≥ 0;
22. Если в оптимальном плане М-задачи не все искусственные переменные
равны нулю, то задача имеет:
а) бесконечное множество оптимальных планов;
б) единственный оптимальный план;
в) система ограничений исходной задачи несовместна;
г) целевая функция не ограничена.
23. Для исходной задачи линейного программирования
Max Z = 2x1 + 7x2 +4x3 при
двойственная задача имеет вид:
а) б)
в) г )
24. Если оптимальное решение задачи линейного программирования достигается в 2-х угловых точках, то имеем:
а) значения целевой функции в них равны;
б) имеем альтернативный оптимум;
в) бесконечное множество оптимальных планов;
г) все ответы верны.
25. Двойственная оценка численно равна изменению:
а) ресурсов;
б) целевой функции при изменении соответствующего ресурса на единицу;
в) приращению функции цели, вызванным малым изменением свободного члена соответствующего ограничения ЗЛП;
г) б, в верно,
д) а, в верно.