- •4. Чему равны коэффициент фондов и коэффициент Джини и как ведет себя функция Лоренца в следующих ситуациях:
- •8. Опишите общую проблему типологии потребления: её информационное обеспечение; основные задачи, решаемые в рамках этой проблемы; конечная прикладная цель.
- •9. С помощью каких методов и на базе каких исходных данных решается задача выявления основных типов потребительского потребления.
- •11. Синтетические категории и интегральные индикаторы.
- •Источники: статистический ежегодник рф
- •15. Процесс унификации измерительных шкал анализируемого набора частных критериев.
- •16. В Вашем распоряжении результаты обследования стран по 3 показателям, характеризующим уровень их социально-экономического развития:
- •23. Что такое коэффициент Джини?
- •24. Конкретные прикладные цели, решаемые с помощью макромоделей экономики.
- •25. Что такое система одновременных эконометрических уравнений? Чем она отличается от набора регрессионных уравнений?
- •26. В чем заключается этап спецификации эконометрической модели, представленной в виде системы одновременных уравнений (соу)?
- •27. Описать процедуры подбора объясняющих переменных в каждом из уравнений соу с учетом условий идентифицированности уравнения и с использованием теста причинно-следственной связи Гренжера.
- •30. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Дика-Фуллера проверки гипотезы о нестационарности регрессионных остатков.
30. Специфика работы с временными рядами, используемыми в регрессионном анализе. Описать критерий Дика-Фуллера проверки гипотезы о нестационарности регрессионных остатков.
Ответ:
|
|
В зависимости от природы остатков строится уравнение. При этом нужно узнать, стационарны или нет остатки и, если стационарны, то коррелированны или нет. Тест на стационарность – критерий Дика-Фуллера. После определения стационарности можно узнать, какую модель использовать, с какими остатками, гетероскедастичными или гомоскедастичными (для этого используется критерий Голдфелда-Квандта).
Нужно проверить :
-
стационарность ;
-
гомоскедастичность ;
-
взаимная некоррелированность (автокорреляция) .
Рассмотрим тест Дика-Фуллера.
( – белый шум)
– нестационарность
– стационарность
Проверка гипотезы осуществляется с помощью обычной t-статистики
, где – оценка дисперсии
Если |
, то не отвергается |
, то отвергается |
Раньше так и делали, но при наличии автокоррелированности остатков это не работает
Дик-Фуллер предлагает:
Если |
, то не отвергается (нестационарность) |
, то отвергается |
Для разных моделей разные
Методика:
оценивается обычным МНК.
Потом , т.е. , но не только меньше 0, а и меньше значения по таблице.