- •Содержание
- •1 Кредитный портфель и его место в активах банка
- •1.1 Кредитный портфель: понятие и виды
- •1.2 Кредитная политика и задачи банка по формированию кредитного портфеля
- •2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере зао «Альфа-Банк»
- •2.1 Анализ кредитного портфеля зао «Альфа-Банк»
- •2.2 Кредитная политика банка как метод управления кредитным портфелем
- •2.3 Тенденции кредитования в Республике Беларусь
- •3 Проблемы и пути оптимизации управления качеством кредитного портфеля
- •3.1 Повышение эффективности управления качеством кредитного портфеля
- •3.2 Зарубежный опыт управления качеством кредитного портфеля
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а Контроль соблюдения лимитов в зао «Альфа-Банк»
- •Приложение б Включение в кредитный портфель в зао «Альфа-Банк»
Приложение а Контроль соблюдения лимитов в зао «Альфа-Банк»
Таблица А.1 – Контроль соблюдения лимитов в ЗАО «Альфа-Банк»
Вид лимита |
Контроль |
||
Стадия принятия решения |
Стадия предоставления кредитных продуктов |
Стадия сопровождения и мониторинга кредитной сделки |
|
Лимиты концентрации кредитного риска |
|
|
|
- на Клиента / группу связанных Клиентов |
Департамент управления рисками |
Служба контроля лимитов |
Служба контроля лимитов |
- крупные кредитные риски |
Департамент управления рисками |
Служба контроля лимитов |
Служба контроля лимитов |
- по типу обеспечения |
не производится |
не производится |
Служба залогового обеспечения |
- по рейтингу Клиентов |
Департамент управления рисками |
не производится |
Служба контроля лимитов Департамент управления рисками |
- по отраслям |
Департамент управления рисками при подготовке заключения по сделке |
Департамент управления рисками |
Департамент управления рисками еженедельно при предоставлении отчета по рискам |
Административные лимиты |
|
|
|
- персональные лимиты |
Служба контроля лимитов |
Служба контроля лимитов |
Служба контроля лимитов |
- продуктовые лимиты |
Департамент управления рисками при подготовке заключения по сделке |
Служба контроля лимитов |
Департамент управления рисками еженедельно при предоставлении отчета по рискам |
Лимиты на условия кредитования |
Служба контроля лимитов |
Служба контроля лимитов |
Служба контроля лимитов |
Примечание - Источник: собственная разработка на основе 12
Приложение б Включение в кредитный портфель в зао «Альфа-Банк»
Таблица Б.1 – Включение в кредитный портфель в ЗАО «Альфа-Банк»
Кредитный продукт |
Включение в кредитную позицию Клиента |
Включение в кредитный портфель Банка |
Кредит |
по установленному лимиту |
по сумме фактической задолженности |
Кредитный продукт |
Включение в кредитную позицию Клиента |
Включение в кредитный портфель Банка |
Синдицированный кредит (с привлечением ресурсов других банков) |
по установленному лимиту (доля Банка) |
по сумме фактической задолженности (доля Банка) |
Кредитная линия |
по лимиту предельной задолженности |
по сумме фактической задолженности |
Кредитование в форме овердрафта |
по лимиту овердрафта |
по сумме фактической задолженности |
Лизинг |
по лимиту выдачи |
по сумме фактической задолженности |
Факторинг |
по лимиту финансирования |
по сумме фактической задолженности |
Гарантии и аккредитивы без покрытия |
по сумме закрепленных обязательств |
не включаются |
Векселя Банка, выданные (проданные) Клиенту с отсрочкой оплаты |
по сумме закрепленных обязательств |
по сумме закрепленных обязательств |
Векселя и облигации Клиента, приобретенные Банком |
по сумме закрепленных обязательств |
по сумме признания векселей на балансе на отчетную дату |
Кредитные средства, которые не предоставлены Клиенту, но обязательства Банка по их предоставлению твердо закреплены условиями кредитной сделки |
по сумме закрепленных обязательств |
не включаются |
Связанные кредитные сделки |
не включаются |
по сумме фактической задолженности |
Примечание - Источник: собственная разработка на основе 12
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Проблемные задолженности по кредитам банков
Рисунок В.1-Проблемные задолженности по кредитам банков
Примечание - Источник: 1, с. 22
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Балльное значение показателей качества кредитного портфеля
Таблица Г.1 - Балльное значение показателей качества кредитного портфеля
Примечание-Источник: 29, с. 49
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Алгоритм принятия решений на стадии выдачи кредита
Рисунок Б.1 -Алгоритм принятия решений на стадии выдачи кредита
Примечание - Источник: 29, с. 51
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Модули базы данных FIBEN
Таблица Е. 1 - Модули базы данных FIBEN
Номер модуля1 |
Название |
Информация |
Модуль 27 |
Панорама предприятия |
Детальная описательная информация: — код вида хозяйственной деятельности — размер собственных средств — год создания предприятия — текущее и два предыдущих значения рейтинга с датами их присвоения (если присваивались в течение 23 месяцев, предшествующих дате запроса) — годовой оборот и количество работников в течение 3 последних лет — ссылка на последнюю зарегистрированную бухгалтерскую отчетность — таблица с указанием зарегистрированных случаев неплатежей по векселям за последние 1 2 месяцев — последние юридические события + даты — существенные события (исключение из регистра, ликвидация либо в процессе ликвидации, потеря половины уставного фонда, кончина (для индивидуального предпринимателя), прекращение деятельности, "спящее" предприятие, судебное решение, запрещающее руководить производственными и коммерческими предприятиями) — краткосрочная задолженность по банковским кредитам (если за последние месяцы не равна нулю) |
Модуль 28 |
Задолженность по банковским кредитам |
Агрегированная информация за последние месяцы: — краткосрочные кредиты - средне- и долгосрочные кредиты — секьюритизированные кредиты — лизинг оборудования — лизинг недвижимого имущества — авали, гарантии/поручительства — подтвержденные к выдаче и неиспользованные кредиты — задолженность по коммерческим векселям и по социальным платежам |
Модуль 30 |
Задолженность по банковским кредитам групп предприятий, сгруппированных по материнским компаниям |
Полная информация о задолженности группы предприятий и среднее значение кредитной задолженности дочерних компаний |
Модуль 37 |
Объяснение элементов рейтинга и индикаторов T/R |
Текущий рейтинг с датами присвоения и пересмотра, указатели прозрачности и отказа Уточнение элементов, влияющих на рейтинг: - структура баланса (модуль 60), рентабельность (модуль 62) — изменение финансовых параметров — отсутствие консолидированного баланса группы в случае холдинговой компании — случаи неплатежей по векселям (модуль 29 и регистр неплатежей по векселям) — финансовые требования небанковских учреждений — собственный капитал стал меньше половины уставного фонда — наличие судебных решений (модули 27, 45, 70, 72) — долевые собственники (юридические либо физические лица) вызывают вопросы — индикатор руководителей (модуль 51 ) — субъект хозяйствования находится в процессе ликвидации в судебном порядке (модуль 56) |
Модуль 38 |
Скоринги, присвоенные Банком франции |
Скоринги, даты их присвоения и изменения |
Модуль 39 |
Рейтинги, присвоенные Банком франции |
Рейтинги, даты их присвоения и изменения |
Модуль 60 |
Синтетический баланс за последние три отчетных периода |
— налоговый режим — единица измерения (тысячи либо миллионы евро) — дата закрытия последнего отчетного периода — длительность отчетного периода в месяцах — показатели результатов деятельности — основные показатели баланса: • валовые и чистые активы на последнюю отчетную дату • амортизация и резервы на последнюю отчетную дату • активы и пассивы на три последние отчетные даты • собственный капитал • заемные средства • внебалансовые обязательства |
Модуль 64 |
Отраслевые коэффициенты |
Индивидуальные и отраслевые коэффициенты, сгруппированные по разделам: активность, рентабельность, производительность, структура |
Примечание- Источник: 7, с. 41