- •2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
- •1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента
- •II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента
- •2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
- •2.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
- •2.3.1. Кредиторская задолженность
- •2.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
- •2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
- •2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
- •2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- •2.5.1. Кредитный риск
- •2.5.2. Страновой риск
- •2.5.3. Рыночный риск
- •2.5.3.1. Фондовый риск
- •4)Создание и поддержка в актуальном состоянии системы непрерывного администрирования портфеля ценных бумаг банка. Система администрирования портфеля ценных бумаг включает в себя:
- •Формирование и поддержка в актуальном состоянии «Досье на Эмитента», содержащее: максимально возможную полную информацию об Эмитенте,
- •2.5.3.2. Валютный риск
- •2.5.3.3. Процентный риск
- •2.5.4. Риск ликвидности
- •2.5.5. Операционный риск
- •2.5.6. Правовые риски
- •2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
- •2.5.9. Информация об ипотечном покрытии
- •VII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
- •7.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
- •7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
- •8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными. Расписками
2.5.3.2. Валютный риск
Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым кредитной организацией – эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.
Банк проводит взвешенную политику по вложениям в иностранную валюту. Управление валютным риском происходит на основе решений комитета по управлению активами и пассивами. Для каждого дилера устанавливается дневной лимит открытой валютной позиции. Персональные лимиты устанавливаются и регулярно пересматриваются в зависимости от опыта, квалификации и результатов работы дилера. В Банке действует автоматическая система с двойным контролем текущего состояния валютной позиции Банка.
2.5.3.3. Процентный риск
Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента.
Для минимизации негативных последствий этих рисков в банке применяются следующие процедуры:
- регулярный мониторинг рынков и согласование на его основе ставок привлечения и размещения ресурсов,
- оперативное изменение ставок комиссионного вознаграждения банка в зависимости от результатов отслеживания макроэкономических параметров,
- диверсификация продуктового ряда банка, поддержание высокой активности на различных сегментах рынка в широком спектре: от крупных корпоративных клиентов до пенсионеров.
2.5.4. Риск ликвидности
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией.
Обеспечение ликвидности является одной из важнейших задач для любой банка, работающего на рынке финансовых услуг.
Управление этим риском осуществляется в рамках системы управления активами и пассивами Банка, центральным звеном которой является КФК.
Комитет отвечает за выработку и обеспечение выполнения политики управления активами и пассивами Банка, контролирует параметры и структуру баланса.
2.5.5. Операционный риск
Для управления операционными рисками в Банке создана эффективная система внутреннего контроля, главной задачей которой является обеспечение разработки внутренних регламентов и процедур, соответствующих действующему законодательству и регулирующих порядок подготовки, заключения, авторизации и контроля операций Банка. Помимо этого структура внутреннего контроля обеспечивает точное отражение финансовой информации в учетной документации.
Банк внедрил надежные механизмы управления рисками, гарантирующие должную реализацию контрольных процедур, включая (но не ограничиваясь этим) разграничение обязанностей с целью предотвращения конфликта интересов, наличие контроля за физическим сохранением банковских активов, организацию системы авторизации действий сотрудников, контроль за выполнением внутренних регламентов и процедур, ограничение доступа к информационным системам.
Данные механизмы контроля разработаны с целью обеспечения соответствия деятельности подразделений Банка корпоративной политике и действующему законодательству.
В Банке разработаны и внедрены специальные процедуры, препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, а также возникновению конфликта интересов в связи с оказанием Банком консультационных и других услуг на финансовом рынке.