- •Введение
- •Часть первая
- •Тема 1. Необходимость и сущность денег. Их виды и функции
- •Тема 2. Организация безналичного денежного оборота
- •Тема 3. Организация налично-денежного оборота
- •Тема 4. Сущность и характеристика денежной системы
- •Тема 5. Инфляция: сущность, формы и особенности проявления в России
- •Тема 6. Необходимость, сущность, функции кредита
- •Тема 7. Понятие и структура платежного баланса
- •Тема 8. Основы валютного регулирования в России
- •Тема 9. Основные международные финансовые институты
- •Тема 10. Основные инструменты денежно-кредитного регулирования цб рф
- •Тема 11. Общая характеристика кредитной системы страны
- •Тема 12. Сущность, функции и роль банка как элемента банковской системы
- •Тема 13. Задачи и функции центральных банков
- •Тема 14. Центральный банк Российской Федерации:
- •Тема 15. Эволюция мировой валютной системы
- •Тема 16. Основы банковского права
- •Тема 17. Характеристика банковских систем зарубежных стран
- •Тема 18. Развитие банковской системы России
- •Тема 19. Введение новой единой европейской валюты евро
- •Тема 20. Пути развития и реформирования банковской системы в России
- •Тема 21. Управление рисками в банковской деятельности
- •Тема 22. Банковский менеджмент
- •Тема 23. Электронные банковские услуги
- •Тема 24. Организация платежного оборота и межбанковские корреспондентские отношения
- •Тема 25. Понятие и критерии кредитоспособности клиента банка
- •Тема 26. Кредитная политика коммерческого банка
- •Тема 27. Регулирование деятельности коммерческих банков
- •Тема 28. Дополнительные операции коммерческих банков
- •Тема 29. Сущность и проблемы развития электронных денег
- •Тема 30. Эволюция и современное устройство денежной системы
- •Тема 31. Теории денег
- •Тема 32. Теории кредита
- •Тема 33. Банковский маркетинг
- •Тема 34. Операции коммерческого банка с ценными бумагами
- •Тема 35. Управление ликвидностью банка
- •Тема 36. Формирование собственного капитала коммерческого банка
- •Тема 37. Привлеченные ресурсы коммерческого банка
- •Тема 38. Активные операции коммерческого банка
- •Тема 39. Формирование результатов банковской деятельности
- •Тема 40. Организация банковского кредитования
- •Часть вторая задача 1
- •В условиях инфляции реальная стоимость каждого вида привлеченных ресурсов находится из следующего выражения:
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 8
- •Задача 9
- •Часть третья
- •Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Библиографический список
- •Приложение словарь
- •Оглавление
В условиях инфляции реальная стоимость каждого вида привлеченных ресурсов находится из следующего выражения:
Здесь τ – уровень инфляции за год, десятичная дробь; γ – норма обязательного резервирования; – реальная процентная ставка по отдельным видам привлеченных ресурсов (реальная стоимость привлеченных ресурсов); – рыночная процентная ставка по отдельным видам привлеченных ресурсов.
Средняя реальная стоимость привлеченных ресурсов определяется по формуле средней арифметической взвешенной (сумма произведений реальной процентной ставки каждого вида ресурсов на его удельный вес в общем объеме ресурсов).
Задача 2
Определить ориентировочный уровень ссудного процента на первый квартал с учетом следующих исходных данных по вариантам, представленных в табл. 3.
Этапы решения задачи
1. Рассчитать реальный уровень депозитного процента по месяцам с учетом нормы обязательного резервирования.
2. Рассчитать средний реальный уровень депозитного процента в первом квартале (по формуле средневзвешенной, где в качестве весов приняты объемы депозитов по месяцам).
3. Рассчитать реальную цену кредитных ресурсов по формуле средневзвешенной (с учетом реальной цены и удельного веса МБК, срочных депозитов и счетов до востребования).
4. Найти ориентировочный процент по ссудным операциям (с учетом средней реальной цены ресурсов, минимальной доходной маржи и уровня прибыльности ссудных операций).
Таблица 3
Наименование показателя |
Исходные данные по вариантам |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Рыночный уровень депозитного процента, % годовых: январь февраль март |
14 15 15 |
12 13 14 |
10 13 12 |
8 10 12 |
Объем депозитов, млрд руб.: январь февраль март |
20 26 28 |
10 15 14 |
14 18 18 |
10 15 16 |
Норма обязательного резервирования (для всех ресурсов), % |
4 |
5 |
4 |
5 |
Средняя реальная ставка по МБК в первом квартале, % |
16 |
16 |
20 |
18 |
Средняя реальная ставка по счетам до востребования в первом квартале, % |
7 |
4 |
6 |
5 |
Структура привлекаемых банком ресурсов, %: МБК срочные депозиты счета до востребования |
30 25 45 |
25 30 45 |
25 40 35 |
35 30 35 |
Минимальная доходная маржа, % |
1,85 |
2 |
1,5 |
1,6 |
Уровень прибыльности банковских ссудных операций, % |
4 |
5 |
4 |
3 |
Задача 3
Определить:1) ставку процентов при выдаче ссуды; 2) коэффициент наращения; 3) индекс инфляции; 4) погашаемую сумму с учетом инфляции; 5) погашаемую сумму с учетом ее покупательной способности (без учета инфляции) при двух условиях: 1) проценты начисляются один раз в год по простой ставке; 2) проценты начисляются ежеквартально с капитализацией.
Исходные данные представлены в табл. 4.
Таблица 4
Показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Выданная сумма ссуды, млн руб. |
2 |
3 |
1,5 |
2,5 |
Срок ссуды, лет |
2 |
2 |
3 |
3 |
Прогнозируемый уровень инфляции, % годовых |
15 |
10 |
8 |
12 |
Требуемая реальная доходность операции, % годовых r |
4 |
3 |
5 |
4 |
Методические рекомендации
Простая ставка процентов при выдаче ссуды с учетом инфляции определяется по формуле
Номинальная ставка сложных процентов при их начислении m раз в году, обеспечивающая требуемую реальную доходность операции rj при заданном уровне инфляции τг за срок ссуды n лет, будет определяться следующим образом:
Индекс инфляции за n лет при уровне инфляции τг составит
Покупательная способность погашаемой суммы определится по формуле:
S = S/Iτ.