Программа курса

Тема 1. Предмет эконометрики и особенности ее метода

Условия выделения эконометрики в самостоятельную науку и история ее развития на западе. Основатели эконометрики. Причины запрета на развитие эконометрики в СССР. Вклад отечественных ученных в развитие эконометрических методов. Условия реабилитации эконометрики как науки в российский пореформенный период.

Ученые в области эконометрики, ставшие лауреатами Нобелевской премии, и их вклад в развитие науки .

Эконометрика в широком и узком смысле слова. Современная трактовка предмета эконометрики. Основные определения и понятия эконометрики.

Особенности метода эконометрики. Инструментарий математической статистики и теории вероятности при анализе экономических процессов и явлений. Эконометрическая модель и ее отличие от математической и экономико-математической модели. Переменные в эконометрической модели: экзогенные, эндогенные и предопределенные.

Связь эконометрики с экономической теорией, математической статистикой и экономической статистикой.

Пример эконометрической модели. Этапы построения модели.

Основные типы эконометрических моделей. Регрессионные модели с одним уравнением: линейные и нелинейные. Модели временных рядов: модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная). Системы одновременных уравнений.

Статистическая база экононометрических моделей: пространственные данные, временные данные, пространственно-временные.

Тема 2. Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи.

Детерминистические модели и сфера их применения. Особенности экономических процессов и явлений. Стохастические модели.

Корреляционная связь. Сущность корреляционно-регрессионного анализа и его задачи.

Определение регрессии. Виды регрессии: простая и множественная (линейная и нелинейная).

Особенности спецификации модели. Наличие случайной величины в эконометрической модели. Причины ее существования: ошибка спецификации, ошибка выборки, ошибка измерения.

Тема 3. Показатели измерения тесноты и силы связи

Линейный коэффициент корреляции ( ). Возможные модификации формулы его расчета. Границы коэффициента корреляции. Графическая интерпретация Экономический смысл.

Коэффициент детерминации ( ). Формулы его расчета.

Среднее квадратическое отклонение ( ), его взаимосвязь с коэффициентом детерминации и экономическая интерпретация.

Коэффициентом эластичности ( ). Формулы расчета. Экономическая интерпретация.

Тема 4. Модели парной регрессии

Определение парной регрессии. Парная регрессия в явном и неявном виде. Понятия регрессанта и регрессора. Виды: линейная и нелинейная. Причины широкой распространенности парной регрессии в моделировании экономических процессов.

Методы выбора вида парной регрессии: графический (фактическая линия процесса, средняя линия стохастической полосы, генеральная линия процесса), аналитический (на базе изучения экономической природы связи исследуемых признаков) и экспериментальный (на основе сравнения величины остаточной дисперсии). Этапы их осуществления.