6. Опционный подход к анализу риска на рцб

7. Торговые стратегии и механические торговые системы

Одним из наиболее эффективных и надежных методов принятия решений на финансовом рынке является механическая торговая система, которая позволяет при ограниченном риске достигать высоких значений уровня доходности на капитал.

Механическая торговая система — это модуль, встраиваемый в программу технического анализа, который при помощи алгоритма анализа и обработки входных данных, поступающих с фондового рынка, на выходе дает простую для пользователя рекомендацию о покупке или продаже актива. Кроме этого, механическая торговая система включает в себя встроенную систему управления рисками, сильно снижающую вероятность значительных потерь капитала.

Применение механической торговой системы в качестве метода принятия решений на рынке акций позволяет:

• получать доходность на капитал не только в случае роста рынка, но также при его падении;

• сформировать надежную систему управления капиталом;

• торговать на рынке при отсутствии профессиональных знаний в области экономического анализа и опыта индивидуальной торговли на рынке акций;

• избежать больших убытков в случае неблагоприятной ситуации на рынке;

• исключить человеческий фактор в принятии решений и избежать риска субъективной ошибки при оценке ситуации на рынке.

Основным принципом работы механической торговой системы является осуществление торговых операций, исходя из четких правил (формализованного алгоритма), основанных на показаниях индикаторов технического анализа. Механическая торговая система — универсальный и достаточный инструмент принятия решений на рынке акций — под любую ситуацию на рынке можно разработать эффективную механическую торговую систему. Также можно сформировать портфель из нескольких торговых систем, что позволяет снизить риски и более сбалансировано управлять капиталом.

Чтобы быть действительно полной, механическая торговая система должна давать следующую информацию:

Когда, как и по какой цене входить в рынок.

Когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком.

Когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью.