- •Раздел 1: «Статистический анализ и прогнозирование в ms Excel»
- •1. Сгенерируйте в ms Excel на Лист1 столбец из 400 случайных величин, подчиняющихся закону Равномерное распределение. Параметры между 40 и 60.
- •1. Сгенерируйте в ms Excel на Лист1 столбец из 600 случайных величин, подчиняющихся закону Равномерное распределение. Параметры между 100 и 160.
- •1.1 Пример выполнения задания «Статистический анализ»
- •1. Использование статистических функций.
- •2. Выполнение статистического анализа.
- •1.2 Пример выполнения задания «Прогнозирование данных»
- •Раздел 2: «Финансовые расчеты и оптимизационные задачи
- •Задания к подразделу 2.1 «Расчеты с использованием финансовых функций в ms Excel»
- •Задания к подразделу 2.2 «Расчеты с использованием подбора параметра в ms Excel»
- •Задания к подразделу 2.3 «Оптимизационные задачи в ms Excel»
- •Задания к подразделу 2.4 «Использование таблицы подстановки
- •Задания к подразделу 2.5 «Анализ бизнес-ситуаций с помощью Диспетчера сценариев в ms Excel»
- •2.1 Пример выполнения задания «Расчеты с использованием финансовых функций в ms Excel»
- •2.2 Пример выполнения задания «Расчеты с использованием подбора параметра в ms Excel»
- •2.3 Пример выполнения задания «Оптимизационные задачи в ms Excel»
- •2.4 Пример выполнения задания «Использование таблицы подстановки в ms Excel»
- •1. Использование Таблицы подстановки с одной изменяющейся переменной и несколькими формулами.
- •2. Использование Таблицы подстановки с двумя изменяющимися переменными.
- •2.5 Пример выполнения задания «Анализ бизнес-ситуаций с помощью Диспетчера сценариев в ms Excel»
- •Раздел 3: «Структуризация и первичная обработка в ms Excel»
- •3.1 Пример выполнения задания «Создание списка в режиме «Форма»
- •3.2 Пример выполнения задания «Использование автофильтра и расширенного фильтра»
- •3.3 Пример выполнения задания «Вычисление промежуточных итогов»
- •3.4 Пример выполнения задания «Проведение сводного анализа»
Задания к подразделу 2.4 «Использование таблицы подстановки
в MS Excel»
Найти ежемесячные выплаты по займу размером 400 млн.руб. для различных сроков погашения и процентных ставок, используя Таблицу подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ПЛТ().
Предполагается, что в конце года капиталовложения по проекту составят около 1500 млн.руб. Ожидается, что за последующие 4 года проект принесет следующие доходы: 450, 480, 560, 600 млн. руб. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта для различных норм дисконтирования и объемов капиталовложения с использованием Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ЧПС().
Облигации приобретены (дата соглашения) 9.09.01 по курсу (цена) 89 и имеют купонный доход (ставка) в размере 10%, который выплачивается с периодичностью (частота) раз в полугодие. Предполагаемая дата погашения облигации (дата вступления в силе) – 15.09.05 по курсу (погашение) 100. Проанализировать влияние цены и купона облигации на годовую ставку помещения с помощью таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ДОХОД(). Временной базис расчета – 1.
Облигации номиналом 1000 руб. с купонной ставкой 8%, периодичность выплат 4 раза в год выпущены (дата выпуска) 1.09.01, приобретены (дата соглашения) 5.10.01. Дата первой оплаты купонов 12.12.01, базис расчетов – 1. Проанализировать влияние на величину накопленного дохода частоты и купонной ставки с помощью таблицы постановки. Для решения задачи воспользоваться функцией НАКОПДОХОД().
Облигации имеют 11% купонный доход (ставка) с выплатой процентов (частота) – раз в полугодие. Облигации приобретены (дата соглашения)1.05.02 по курсу (цена) – 1500 с погашением (дата вступления в силу) 1.03.05 по курсу (погашение) 2000. Дата последнего купона (последний доход) – 1.04.02, базис расчета – 1. Проанализировать влияние на величину дохода (ставки помещения) частоты и купонной ставки с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ДОХОДПОСЛНЕРЕГ().
Облигации выпущены (дата выпуска) 1.12.01 и приобретены (дата соглашения) 1.05.02. Предполагаемая дата погашения (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу 2000. Купонный доход (ставка) – 10% с выплатой раз в полугодие, ставка помещения (погашение) – 22%. Дата выплаты первого купона 1.08.02. Временной базис расчета – 1. Проанализировать изменение цены (курса) покупки в зависимости от даты купонной выплаты и даты приобретения ценной бумаги с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ().
Облигации приобретены (дата соглашения) 1.05.02. Предполагаемая дата погашения (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу 100. Купонный доход (ставка) – 8% с выплатой 4 раза в год, ставка помещения (доход) – 29%. Дата выплаты первого купона (последний доход) – 1.03.02, временной базис расчета – 1. Проанализировать изменение цены (курса) покупки облигаций в зависимости от ставки и дохода ценной бумаги с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ().
Облигации приобретены (дата соглашения) 1.05.02. Предполагаемая дата погашения (дата вступления в силу) 1.03.03 по курсу 100. Купонный доход (ставка) – 8% с выплатой раз в полугодие, ставка помещения (доход) – 22%. Временной базис расчета – 1. Проанализировать изменение курса покупки облигации при своевременном погашении купонных выплат в зависимости от ставки и частоты купонных выплат с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ЦЕНА().
Бескупонные облигации на сумму (инвестиция) 200 000 руб. приобретены (дата соглашения) 06.09.02 с погашением (дата вступления в силу) 12.09.05 по цене (погашение) 250 000. Временной базис расчета – 1. Проанализировать изменение годовой ставки дополнительного дохода (наращения) в зависимости от величины инвестиции и цены (погашения) с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ИНОРМА().
Вексель выдан (дата соглашения) 6.09.00 на сумму (инвестиция) 250 000 руб., оплачен (дата вступления в силу) 12.09.02 с учетной ставкой (скидка) – 8%. Временной базис расчета – 1. Проанализировать изменение суммы к получению по векселю (номинал) в зависимости от изменения величины инвестиции и скидки с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ПОЛУЧЕНО().
Облигации приобретены (дата соглашения) 11.08.00, дата погашения (дата вступления в силу ) – 25.11.02, купонный доход (купон) – 10% с выплатой процентов – раз в полугодие, годовая ставка дохода (доход) – 22%. Временной базис расчета – 1. Проанализировать длительность ценной бумаги в зависимости т изменения величины дохода и купона с помощью Таблицы подстановки. Для решения задачи воспользоваться функцией ДЛИТ().