3.1.2. Анализ чувствительности

Анализ чувствительности предназначен для анализа влияния входных параметров проекта (цены на продукцию, производственная мощность, темпы инфляции, производственная программа, ставки налогов на прибыль и НДС) на его выходные показатели: IRR, NPV, состояние расчетного счета и динамику чистой прибыли. В ТЭО-ИНВЕСТ результаты анализа на чувствительность представляются в графическом виде.

Меню выбора параметров и варьируемых переменных имеет несколько диалоговых окон.

Выбирается варьируемая переменная из заданного списка. Если выбранная переменная - вектор, например цена продукции, то появляются диалоговое окно с компонентами этого вектора и окно выбора типа варьирования вектора, из которого выбирается вариант варьирования («по всем» или «по одному»). При выборе «по одному» выбирается компонент вектора, по которому осуществляется варьирование. Задается шаг и направление варьирования (настройки «Шаг варьирования» - «Направление»).

После выбора варьируемых параметров в диалоговом окне «Анализируемый параметр» появляется список выходных показателей, соответствующих выбранной варьируемой переменной.

С помощью ТЭО-ИНВЕСТ можно провести вычисления и построить (или обновить) графики выходных показателей диалогового окна. На графиках со скалярными параметрами (IRR и NPV) отображается зависимость этого параметра от изменения входной переменной, например IRR (цена). На графиках с векторными параметрами (расчетный счет, чистая прибыль и др.) отображаются семь временных зависимостей этих параметров, соответствующих одному из уровней изменения входной переменной, например чистая прибыль (цена продукции).

В пункте меню пользователь исследует влияние изменения входных параметров проекта (объем продаж, цена продукции, инвестиционные издержки, производственные издержки, ставки % по кредитам, ставка дисконтирования и ставки налогов) на основные выходные показатели: IRR, NPV (для инвестиционных издержек), период окупаемости проекта, чистую прибыль и накопленный денежный поток (расчетный счет) проекта. Меню выбора параметров и варьируемых переменных имеет несколько диалоговых окон.

3.1.3. Анализ риска

Анализ риска позволяет пользователю выбрать набор варьируемых параметров. Такими параметрами могут быть: цена продукции на внутреннем и внешнем рынке, объем производимой продукции, уровень инвестиционных, производственных и налоговых затрат, ставки по кредитам. Эти параметры могут быть детализированы, например инвестиционные издержки (затраты на оборудование и строительство).

Для каждого набора варьируемых параметров выбирается тип распределения и задаются его параметры, при этом параметры могут быть заданы одинаковыми для всех периодов либо различными для каждого периода.

После нажатия кнопки «Анализ» появляется окно «Вычисление». В окне пользователь задает число экспериментов.

В окне можно выбрать анализируемый показатель и для него просмотреть (вывести на печать и/или передать в текстовый редактор MS Word) соответствующий график распределения вероятностей, на котором дополнительно указываются его среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации, а также минимальное и максимальное значения показателя, полученные в процессе проведения эксперимента.