Распределения, связанные с нормальным Нормальное распределение
Нормальное распределение с математическим ожиданием и дисперсией обозначается . Его также называют гауссовским распределением.
Плотность: .
Нормальное распределение симметрично относительно и для него выполняется .
Моменты нормального распределения: и при целых , в частности, .
Коэффициент асимметрии: .
Куртозис , коэффициент эксцесса равен нулю.
Стандартным нормальным распределением называется .
Плотность стандартного нормального распределения: .
Функция распределения стандартного нормального распределения: .
Распределение хи-квадрат
Распределение хи-квадрат с степенями свободы обозначается .
Плотность: , где — гамма-функция и .
, если .
Если и независимы в совокупности, то .
Если , то и .
Коэффициент асимметрии: .
Куртозис , коэффициент эксцесса .
При больших распределение хи-квадрат похоже на .
Распределение Стьюдента
Распределение Стьюдента с степенями свободы обозначается . Его также называют t-распределением.
Если , и независимы, то .
Плотность: .
Распределение Стьюдента симметрично относительно нуля и .
Математическое ожидание существует при и .
При не существует -го момента.
Дисперсия существует при и .
Коэффициент асимметрии существует при и .
Куртозис существует при и , коэффициент эксцесса .
При больших распределение хи-квадрат похоже на .
Распределение Фишера
Распределение Фишера с и степенями свободы обозначается . Его также называют F-распределением или распределением Фишера—Снедекора:
Если , и независимы, то
Плотность: , если .
, если .
Если , то
при
при
при
при