- •22. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?
- •1) Равными;
- •1) Случайных возмущений;
- •4) Параметров модели.
- •4) Коэффициент детерминации, r2.
- •30. Какими должны быть согласно предпосылке теоремы Гаусса-Маркова случайные возмущения в уравнениях наблюдений?
- •1) Равными;
- •2) Различными;
- •33. Что позволяет контролировать тест Дарбина –Уотсона?
- •2) Некоррелированность случайных возмущений
- •3) Равенство дисперсий случайных возмущений;
- •4) Равенство математических ожиданий случайных возмущений.
- •36. Для каких целей предназначен f – тест?
- •4) Некоррелированными.
- •1) Нулю;
- •1) Для проверки адекватности модели;
- •2) Случайной переменной;
- •3) Экзогенной переменной;
- •1) Для проверки адекватности модели ;
- •56. В каких случаях используются константы dL и dU ?
- •4) Нулю
- •3) Для проверки адекватности модели;
- •70. Как называется выражение ?
- •71. Какое событие называется практически невозможным?
- •73. В процессе какого этапа используются константы dL и dU ?
- •74. Если все предпосылки теоремы гаусса-маркова справедливы и случайные возмущения распределены нормально, то статистика теста Голдфелда-Квандта распределена по:
- •75. Какие значения надо знать для вычисления прогноза значения эндогенной переменной в рамках модели ?
- •78. Что является числовой характеристикой качества спецификации эконометрической модели ?
- •80. Что вычисляется по формуле в рамках модели ?
- •83. Укажите какое количество эндогенных переменных содержится в простой макромодели Кейнса, , где y – доход, c – уровень потребления, I – объём инвестиций?
- •84. Как называется зависимость между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
- •86. В рамках модели равенства называются
- •89. В рамках модели ожидаемое изменение переменной у, e( ) в ответ на увеличение на единицу значения переменной х, равно
- •90. На каком этапе возникает спецификация модели в виде
- •1) Экзогенной переменной;
- •95. Укажите число поведенческих уравнений в простой макромодели Кейнса, ?
- •96. Что отражает величина u в зависимости между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
- •106. В каком случае в рамках модели матрица х уравнений наблюдений не будет содержать столбец из единиц?
- •107. Представленная модель
- •108. Чему равно количество параметров модели ?
70. Как называется выражение ?
1) нормальными уравнениями;
2) уравнениями наблюдений;
3) поведенческим уравнением;
4) экономическим тождеством
71. Какое событие называется практически невозможным?
вероятность которого 1) вероятность которого равна нулю;
2) вероятность которого меньше единицы;
3) вероятность которого заключена между 0 и 0,5 ;
4) вероятность которого находится на промежутке (0; 0,05].
72. Как называются случайные возмущения в уравнениях наблюдений, если справедлива цепочка равенств var(u1) = var(u2) =…= var(un) = ?
1) нормальными;
2) гетероскедастичными;
3) гомоскедастичными;
4) экзогенными.
73. В процессе какого этапа используются константы dL и dU ?
1) первого этапа схемы построения модели;
2) второго этапа схемы построения модели;
3) третьего этапа схемы построения модели;
4) четвертого этапа схемы построения модели.
74. Если все предпосылки теоремы гаусса-маркова справедливы и случайные возмущения распределены нормально, то статистика теста Голдфелда-Квандта распределена по:
1) нормальному закону;
2) закону Фишера;
3) закону Гаусса;
4) закону Стьюдента.
75. Какие значения надо знать для вычисления прогноза значения эндогенной переменной в рамках модели ?
1) значения экзогенных переменных, (K0, L0);
2) значение случайного возмущения , u;
3) значение эндогенной переменной Y0;
4) значение .
76. Какое значение имеет величина ( - ), если - оптимальный прогноз значения в рамках адекватной модели ?
1) равна нулю;
2) имеет минимальную дисперсию;
3) имеет минимальное ожидаемое значение;
4) равна величине u.
77. Как называются случайные возмущения, если в уравнениях наблюдений несправедлива цепочка равенств Var(u1) = Var(u2) =…= Var(un) = ?
1) нормальными;
2) гетероскедастичными;
3) гомоскедастичными;
4) экзогенными.
78. Что является числовой характеристикой качества спецификации эконометрической модели ?
1) дисперсия случайного возмущения ;
2) ср. кв. ошибка прогноза эндогенной переменной, ;
3) количество экзогенных переменных модели, k;
4) коэффициент детерминации, R2.
79. Что является функцией регрессии в модели ?
1) переменная Y;
2) уравнение Y=a0∙Ka1∙L1-a1∙(1+ u);
3) величина a0∙Ka1∙L1-a1;
4) величина u.
80. Что вычисляется по формуле в рамках модели ?
1) оценка ;
2) оценка ;
3) оценка ;
4) оценка .
81. Какой мерой служит параметр в модели ?
1) абсолютной мерой влияния на Y экзогенных переменных;
2) относительной мерой влияния на Y экзогенных переменных;
3) абсолютной мерой влияния на Y неучтённых факторов;
4) относительной мерой влияния на Y неучтённых факторов.
82. Какое минимальное количество уравнений наблюдений должно быть для построения модели ?
1) одно;
2) два;
3) три;
4) четыре.
83. Укажите какое количество эндогенных переменных содержится в простой макромодели Кейнса, , где y – доход, c – уровень потребления, I – объём инвестиций?
1) одна;
2) две;
3) три;
4) четыре.