Статистика банковской, биржевой деятельности, страхового и финансового рынка
В РФ существует децентрализованная двухуровневая банковская система.
К первому уровню относится ЦБ РФ (Банк России). Во второй уровень входят коммерческие банки и др. финансово-кредитные учреждения.
Задачи банковской статистики:
разработка программ статистического наблюдения за деятельностью кредитных организаций (КО);
определение системы статистических показателей, характеризующей результаты деятельности КО;
оценка состояния и результатов деятельности КО на дату и на перспективу;
сравнительный анализ результатов деятельности КО за промежуток времени и проведение территориального сравнения;
анализ структуры и динамики активных и пассивных операций;
определение состояния ликвидности, доходности и степени рискованности банковских операций;
моделирование и прогнозирование одномерных и многомерных рядов динамики, характеризующих результаты деятельности КО;
анализ различных факторов, влияющих на результаты деятельности КО.
По виду рынка ссудных средств различают следующие кредиты:
Депозиты;
Межбанковские ссуды;
Кредитование хозяйствующих субъектов;
Коммерческий кредит;
Потребительский кредит.
Виды кредитов по срочности:
Краткосрочный (до 1 года);
Среднесрочный (от 1 до 3 лет);
Долгосрочный (свыше 3 лет).
Виды ссуд по степени возврата:
С повышенным риском;
Пролонгированные;
Просроченные;
Безнадежные к погашению.
Длительность пользования краткосрочным кредитом:
Где
- средние остатки кредита;
-
оборот кредита по погашению;
- число календарных дней в периоде (30,
90, 180, 360)
Средний остаток ссуд определяется по формуле средней хронологической:
Количество оборотов кредита
Процентными деньками или процентами называют сумму которую уплачивают за пользование денежными средствами. Это абсолютная величина дохода.
Процентная ставка – отношение процентных денег, полученных за единицу времени к величине капитала. Она может измеряться в % (как доход со 100 руб. средств) или в десятичных или натуральных дробях (доход с 1 руб. средств).
Классификация процентных ставок
В зависимости от принадлежности к сектору рынка ссудных капиталов:
Учетные ставки
Межбанковские ставки
Базисные ставки (выше учетных и межбанковских)
Ставки кредитования среднего и малого бизнеса, физ лиц (выше учетных, межбанковских и базисных)
Депозитные ставки (является доминирующей по срочным депозитам частных лиц)
В зависимости от способа начисления процентов:
Простые ставки (применяются к одной и той же первоначальной сумме денежных средств на протяжении всего срока ссуды, начисляются по арифметической прогрессии)
Сложные ставки (применяются к сумме основного долга с учетом начисленных за предыдущий период процентов, ссуды, начисляются по геометрической прогрессии).
В зависимости от выбранной базы для начисления:
Антисипативные (авансовые) ставки (проценты определяются по отношению к первоначальной сумме долга);
Декурсивные (обычные) ставки (начисление процентов по отношению к сумме погашенного долга)
В зависимости от периода пользования ссудой:
обыкновенный или коммерческий процент;
точный процент.
Наращенная сумма денег через определенный период (при начислении простых процентов:
PV – размер кредита (ссуды)
t – срок операции (определяется точно, в днях)
Y – продолжительность года (приближенно 360)
i – процентная ставка
Ставка доходности финансовых операций
Объем размещенных средств:
Наращенная сумма денег через определенный период (при начислении сложных процентов:
n – срок финансовой операции и число процентных периодов, т.к. проценты начисляются по истечении каждого отрезка срока
Страховое событие – потенциальный страховой случай, на предмет которого производится страхование (несчастный случай, болезнь и т.п.).
Страховой случай – это свершившееся страховое событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести оплату страхователю.
При страховом случае с личностью страхователя выплата называется страховым обеспечением, а при страховом случае с имуществом - страховым возмещением.