- •Структура залікового кредиту курсу
- •Змістовий модуль і. Лінійні моделі множинної регресії
- •Тема 1. Основи економетричного моделювання. План (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •Предмет і метод курсу.
- •Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей.
- •Задачі економетричного дослідження.
- •Особливості економетричних моделей та історія розвитку економетричних досліджень.
- •Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель. Методи побудови та дослідження план (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •2.1. Постановка та основні означення парної лінійної регресії. Метод найменших квадратів. Система оцінки параметрів економетричної моделі з двома змінними.
- •2.2. Дисперсійний та кореляційний аналіз побудованої моделі.
- •2.3. Постановка загальної лінійної моделі.
- •2.4. Передумови застосування методу найменших квадратів (1мнк).
- •Властивості оцінок параметрів.
- •1) Незміщеності; 3) ефективності;
- •2) Обґрунтованості; 4) інваріантності.
- •2.6. Перевірка моделі на якість і точність.Прогноз.
- •Дисперсійний аналіз
- •Тема 3. Поняття та методи дослідження мультіколінеарності. Гетероскедастичність, методи визначення та наслідки. План (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •3.1. Поняття мультіколінеарності. Методи визначення її.
- •Методи дослідження мультіколінеарності (метод феррара-глобера).
- •Поняття гетероскедастичності. Методи її визначення.
- •Перевірка гетероскедастичності на основі критерію
- •Параметричний тест Гольдфельда—Квандта
- •Тема 4. Нелінійні моделі та часові ряди план (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •4.1.Методи оцінювання параметрів моделі нелінійного виду.
- •4.2.Виробнича функція : аналіз рішення.
- •4.4. Поняття тренду. Методи дослідження динамічних рядів
- •Похідні від функцій апроксимації
- •Тема 5. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. План (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •5.1.Поняття і причини виникнення автокореляції.
- •5.2.Критерій дарбіна-уотсона.
- •5.3.Критерій неймана. Критерій фон Неймана
- •5.4.Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками. Метод ейткена
- •Тема 6. Моделі розподіленого лагу. Методи інструментальних змінних план (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •6.1.Поняття лагу і лагових змінних.
- •Моделі розподіленого лагу (дистрибутивно – лагові моделі);
- •Авторегресійні моделі.
- •6.2.Лаги незалежних змінних лаги залежної змінної.
- •6.3.Методи оцінювання.
- •6.4.Метод ейткена. Ітеративний метод.
- •Метод Ейткена
- •6.5.Метод інструментальних змінних.
- •6.7.Оператор оцінювання вальда.
- •Тема 7. Непрямий метод найменших квадратів. Проблеми ідентифікації план (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
- •Система одночасних структурних рівнянь. Проблеми ідентифікації
- •7.2. Рекурсивні системи
- •7.3. Непрямий метод найменших квадратів (нмнк)
- •7.4. Двокроковий метод найменших квадратів (2мнк)
- •7.5. Трикроковий метод найменших квадратів (змнк)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»
фінансово-економічний факультет
кафедра економіки підприємства
та економіко-математичних дисциплін
ЕКОНОМЕТРІЯ
курс лекцій для студентів економічних спеціальностей
Розробники:ст.. викл. Семененко О. Г.
Рецензенти: канд.ек.наук, доц. Ігнатенко М.В.
канд.ек.наук, доц. Чабан Г. В.
м. Переяслав-Хмельницький 2012
ВСТУП
Трансформація економіки України до ринкових умов потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення пріоритетних умов розвитку як підприємств, так і держави в цілому.
Економічне зростання в будь-якій державі неможливе без реалізації нових інвестиційних і інноваційних проектів. Для забезпечення привабливості фінансово-економічного стану вітчизняних підприємств необхідно розробити ефективну систему управління економічними процесами. В цьому аспекті встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економічними факторами, тенденції їх змін, обґрунтування прогнозних значень є тими кроками, завдяки яким можна розробити ефективну систему управління. Для вирішення цих завдань використовують методи економетричних досліджень.
Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань, і разом з такими дисциплінами як мікро- та макроекономіка утворює базис сучасної економічної освіти. Конструювання та дослідження економетричних моделей сприяє формуванню у студентів нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації.
Метою даного „Курсу лекцій” є надання методичної допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються в Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Г. Сковороди за напрямом 0305 „Економіка і підприємництво”, у самостійному вивчені теоретичних засад дисципліни „Економетрія”. „Курс лекцій” містить повний виклад усіх тем, передбачених нормативною робочою програмою з дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.
Структура залікового кредиту курсу
н/п |
Назва модуля, теми |
Всього годин |
Лекції |
Лабораторні заняття |
Самостійна робота студентів |
Індивідуальні заняття |
МОДУЛЬ ІІ. ЕКОНОМЕТРІЯ |
||||||
ІІІ. |
Змістовний модуль І. «Лінійні моделі множинної регресії» |
46 |
6 |
18 |
14 |
8 |
1. |
Основи економетричного моделювання. |
6 |
2 |
- |
2 |
2 |
2. |
Загальна лінійна економетрична модель. Методи побудови та дослідження |
20 |
2 |
10 |
6 |
2 |
3. |
Поняття та методи дослідження мультіколінеарності. Гетероскедастичність, методи визначення та наслідки. |
20 |
2 |
8 |
6 |
4 |
ІV. |
Змістовний модуль ІІ. «Узагальнені економетричні методи і моделі» |
62 |
8 |
22 |
24 |
8 |
4. |
Нелінійні моделі та динамічні ряди |
18 |
2 |
8 |
6 |
2 |
5. |
Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. |
14 |
2 |
4 |
6 |
2 |
6. |
Моделі розподіленого лагу Методи інструментальних змінних. |
14 |
2 |
4 |
6 |
2 |
7. |
Непрямий метод найменших квадратів. Проблеми ідентифікації. |
16 |
2 |
6 |
6 |
2 |
8. |
Всього |
108 |
14 |
40 |
38 |
16 |
Усього |
252 |
38 |
88 |
90 |
36 |
Змістовий модуль і. Лінійні моделі множинної регресії
Тема 1. Основи економетричного моделювання. План (логіка)викладу і засвоєння матеріалу
Предмет і метод курсу.
Місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей.
Задачі економетричного дослідження.
Особливості економетричних моделей та історія розвитку економетричних досліджень.
Предмет і метод курсу.
Сучасні методи управління економічними системами та процесами базується на широкому використанні математичних методів ЕОМ. Протягом останніх 50-60 років, коли економічна наука досягла певних рубежів у своєму розвитку і в ній постали задачі, які не вдається розв’язати за допомогою традиційних економічних методів, математика посіла в цій науці одне з основних місць. Сформувався напрямок теоретично-практичних досліджень – економіко-математичне моделювання. Математичне моделювання є вираженням процесу математизації наукового економічного знання. Математика, проникаючи в сутність економічної науки, приносить із собою точність та універсальність розв’язків, строгість і завершеність наукових концепцій. З розвитком математики, електронної обчислювальної техніки, загально методологічних та економічної наук дедалі ширше використовують математичні моделі.
Одним з найпоширешеніших напрямів використання математичних моделей в економіці є економетрічні дослідження явищ. Вони знаходять використання в самих різних галузях: – бізнесі, медицині, техніці і т. ін. Економетрія використовується там, де потрібно вирішувати завдання прогнозування, класифікації або управління.
В сучасних програмах підготовки спеціалістів з обліку й аудиту курс економетрії займає одно із ключових міст. Не знаючи досить добре цього предмету, не використовуючи його інструментарія, неможливо здійснити перевірку емпірических зв’язків, отримати нові залежності, а таким чином – представити нові теорії. Без економетричних методів неможливо побудувати прогноз, а таким чином – під питанням і успіх у банковській сфері, фінансах, бізнесу. Важливе значення, в цьому аспекті, набуває й розробка на підприємстві адаптивних механізмів управління для забезпечення сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності.
Тому курс економетрії входить в “ядро” учбових програм сучасного економічного вузу поряд з такими предметами, як мікроекономіка, макроекономіка, фінансовий аналіз, менеджмент і т. ін. Він, крім того, повинен бути тісно пов’язаний з цими курсами, представляючи не абстрактно-формальні, а прикладні знання.
Предметом курсу є залежності та взаємозв’язки між економічними величинами.
Метою курсу – надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами..
Завданням вивчення курсу є вивчення економетричних моделей, набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.
Об’єктами економетрії є економічні процеси, які відбуваються на підприємстві.
Термін «економетрія» означає вимірювання в економіці, і вимірювання справді є важливою частиною економетрії. Але не всі вимірювання в економіці належать до економетрії. Якщо раніше деякі автори майже всі прикладні математичні дослідження в економіці відносили до економетрії, то тепер поширений погляд, згідно з яким зміст її значно звужується. Згідно зі сказаним дамо таке визначення.
Економетрія вивчає методи оцінювання параметрів економетричних моделей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними показниками, а також розглядає основні напрямки застосування цих моделей в економічних дослідженнях.
Визначення предмета економетрії в різних виданнях тлумачиться дещо по-різному. Сьогодні можна умовно вирізнити п’ять підходів до визначення предмета економетрії, що характерні для зарубіжної економетричної літератури:
Л. Клейн визначає економетрію як науку, що вивчає вимірювання зв’язків у відповідному економічному аналізі.
Г. Тінтнер ототожнює економетрію з економічною статистикою.
Г. Хансен під економетрією розуміє застосування математичних і статистичних методів в економіці.
За іншими визначеннями економетрія є синтезом економічної теорії і математики.
5. Деякі автори під економетрією розуміють економічну теорію, математику і статистику.
Кожне з цих визначень предмета економетрії має своє раціональне зерно. Але всі вони частково містять у собі щойно наведене визначення предмета економетрії і відповідають тому матеріалу, який вивчається в курсі.
Економетрія не розглядається як галузь математики, але математика відіграє в ній дуже важливу роль. Тому методи викладання і вивчення економетрії практично такі самі, як у математичних курсах. Вони передбачають постановку задачі, а також аналіз розв’язків, що базуються на теоремах і основних визначеннях. В економетрії не завжди всі твердження строго доводяться, але алгоритми задач неодмінно грунтуються на методах математичної статистики, широко використовуються матрична алгебра та інші класичні розділи математики.