- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ПРИМЕРЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. ОБЗОР МЕТОДОВ
- •2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
- •2.1. Основные понятия
- •2.2. Порядок решения экстремальных задач
- •3. ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
- •3.1. Постановка задачи оптимального управления
- •3.2. Функционал, его свойства, необходимые и достаточные условия достижения экстремума
- •3.3. Вариационные задачи на безусловный экстремум
- •3.4. Вариационные задачи на условный экстремум
- •3.5. Каноническая форма уравнений Эйлера. Принцип максимума
- •3.6. Практические примеры применения принципа максимума
- •3.6.1. Синтез программы управления мягкой посадкой космического летательного аппарата
- •3.6.2. Синтез системы стабилизации, оптимальной по быстродействию
- •3.6.3. Расчетный пример
- •4. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- •4.1. Линейное программирование: постановка задачи, основные понятия, графическая интерпретация
- •4.2. Симплекс-метод
- •4.2.1. Алгебраический вариант
- •4.2.2. Табличный вариант
- •4.3. Решение задач дискретного линейного программирования
- •4.4. Двойственная задача линейного программирования
- •4.5. Нелинейное программирование
- •4.5.1. Обобщенный метод множителей Лагранжа, условия Куна-Таккера
- •4.5.2. Численный метод зондирования пространства параметров
- •4.5.3. Методы безусловной оптимизации
- •4.5.4. Методы безусловной оптимизации первого и второго порядка
- •4.5.5. Прямые методы условной оптимизации
- •4.5.6. Непрямые методы условной оптимизации
- •4.5.7. Применение симплекс-метода для решения целочисленных задач нелинейного программирования
- •5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ
- •5.1. Основные термины и допущения. Формализация задачи. Принципы поиска решения
- •5.2. Общие методы решения стратегических матричных игр
- •5.2.2. Способы упрощения стратегических матричных игр
- •5.2.3. Решение стратегических матричных игр методом линейного программирования
- •5.2.4. Итерационный алгоритм Брауна-Робинсон
- •5.3. Примеры решения стратегических матричных игр
- •6. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ
- •Библиографический список
- •ОГЛАВЛЕНИЕ
Таблица 13
Базис |
|
1 |
|
-x9 |
-x8 |
q |
–7 |
|
0 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
x1 |
2 |
|
–1 |
|
1 |
x2 |
5 |
|
1 |
|
–2 |
x3 |
3 |
|
–4 |
|
3 |
x4 |
2 |
|
2 |
|
–5 |
x5 |
2 |
|
–3 |
|
2 |
x6 |
1 |
|
1 |
|
–3 |
|
|
|
|
|
|
x7 |
1 |
|
-2 |
|
1 |
Известны и другие алгоритмы Гомори, обеспечивающие решение неполностью целочисленной задачи, исключение влияния ошибок округления при проверке целочисленности решения, решение дискретных задач общего вида.
4.4. Двойственная задача линейного программирования
Рассмотрим две задачи линейного программирования, представленные в форме ОЗЛП.
Первая задача с m базисными и l=n-m свободными переменными с записью в алгебраической форме:
l |
|
|
q = α00 − ∑α0 jx′′j → max , |
|
|
j=1 |
|
|
l |
|
|
xi′ = αi0 − ∑aij x′′j ≥ 0 |
, i=1,2,…,m, |
(44) |
j=1
или в форме матрицы коэффициентов
|
α00 |
α01 |
... |
α0l |
|
|
|
|
|||||
|
α10 |
α11 |
... |
α1l |
. |
(45) |
|
... |
... ... ... |
|
|
||
|
αm0 |
αm1 |
... |
αml |
|
|
Вторая задача с l базисными и m свободными переменными с записью в алгебраической форме:
m
q′ = α00 + ∑αi0ui′′ → min , i=1
75
m |
|
|
u′j = α0 j + ∑aijui′′ ≥ 0 |
, j=1,2,…,l, |
(46) |
i=1
или в форме матрицы коэффициентов
|
α00 |
α10 ... αm0 |
|
|
||
|
|
|
||||
|
α01 |
α11 |
... |
αm1 |
. |
(47) |
|
... ... ... ... |
|
|
|||
|
α0l |
α1l |
... |
αml |
|
|
Отметим следующее:
1.Строки и столбцы матрицы (45) совпадают соответственно со столбцами и строками матрицы (47).
2.Как было показано в п. 4.2.2, неотрицательность элементов
первого столбца и первой строки матрицы (45) без учета α00 – условия соответственно допустимости и оптимальности представленного матрицей базисного решения первой задачи.
3. Аналогично п. 4.1.1 нетрудно установить, что для достижения минимума целевой функции достаточно, чтобы все коэффи-
циенты ее разложения по свободным переменным (кроме α00) были положительны. Таким образом, неотрицательность элементов
первого столбца и первой строки матрицы (47) без учета α00 – условия соответственно допустимости и оптимальности представленного матрицей базисного решения второй задачи.
4. С учетом непосредственной связи матриц (45) и (47) можно сделать вывод о том, что решение первой задачи дает и решение второй, и наоборот.
Здесь не приводится строгое доказательство обнаруженного свойства задач линейного программирования. Тем не менее, представленных рассуждений достаточно для того, чтобы убедиться в его наличии, по крайней мере, для задач, имеющих единственное решение.
Пример 29. Определить значения переменных состояния системы x1 ,x2 , x3 ,x4 , доставляющие максимум целевой функции q=x1 –x2 с учетом ограничений:
x3 = 2 − x1 + 2x2 , x4 = 5 − x1 − x2 , xi ≥ 0 ; i=1,2,3,4.
Задача представлена в форме разложения целевой функции q и базисных переменных x3 ,x4 по свободным переменным x1 ,x2 . Исходный линейный план приведен табл. 14, промежуточный в табл. 15.
76
|
|
|
|
|
|
Таблица 14 |
|
Базис |
|
1 |
|
-x1 |
-x2 |
|
|
q |
0 |
|
–1 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
1 |
–2 |
|
||
|
|
|
|
|
|||
x3 |
2 |
|
1 |
|
–2 |
|
|
|
2 |
|
1 |
–2 |
|
||
|
|
|
|
|
|||
x4 |
5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
–2 |
|
–1 |
2 |
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Таблица 15 |
|
Базис |
|
1 |
|
-x3 |
-x2 |
|
|
|
2 |
|
1 |
|
-1 |
|
|
q |
|
1 |
|
–1/3 |
1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
|
1 |
|
-2 |
|
|
x1 |
|
2 |
|
–2/3 |
2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
x4 |
3 |
|
-1 |
|
3 |
|
|
|
1 |
|
–1/3 |
1/3 |
|
||
|
|
|
|
|
Решение задачи после двух преобразований плана приведено в табл. 16: x1 =4, x2 =1, x3 =x4 =0, q=3.
Таблица 16
Базис |
1 |
-x3 |
-x4 |
q |
3 |
2/3 |
1/3 |
|
|
|
|
x1 |
4 |
1/3 |
2/3 |
x2 |
1 |
–1/3 |
1/3 |
Пример 30. Определить значения переменных состояния системы u1 ,u2 , u3 ,u4 , доставляющие минимум целевой функции q=2u1 +5u2 с учетом ограничений:
u3 = −1 + u1 + u2 , u4 =1 − 2u1 + u2 , ui ≥ 0 ; i=1,2,3,4.
Изменив знак целевой функции q′ = −2u1 − 5u2 , получим при-
вычную задачу на максимум, представленную разложением целевой функции q′ и базисных переменных u3 ,u4 по свободным пе-
ременным u1 ,u2 . Исходный линейный план приведен в табл. 17, промежуточный – в табл. 18.
77
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 17 |
||
|
Базис |
|
1 |
|
|
-u1 |
-u2 |
|
|
|
|
q' |
0 |
|
|
2 |
|
5 |
|
|
|
|
|
–2 |
|
2 |
–2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
u3 |
–1 |
|
|
–1 |
|
–1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
–1 |
1 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
u4 |
1 |
|
|
2 |
|
–1 |
|
|
|
|
|
–2 |
|
2 |
–2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18 |
||
|
Базис |
|
1 |
|
|
-u3 |
-u2 |
|
||
|
q' |
–2 |
|
2 |
|
3 |
|
|
||
|
|
–1 |
|
|
2 |
1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
|
|
–1 |
|
1 |
|
|
|
|
u1 |
|
–1/3 |
|
|
2/3 |
1/3 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
u4 |
–1 |
|
2 |
|
–3 |
|
|||
|
|
1/3 |
|
|
–2/3 |
–1/3 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Решение задачи после двух преобразований плана представлено в табл. 19: u1 =2/3, u2 =1/3, x3 =x4 =0, q' = –3 и соответственно q=3.
Таблица 19
Базис |
|
1 |
|
-u3 |
-u4 |
q' |
–3 |
|
4 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
u1 |
2/3 |
|
–1/3 |
|
1/3 |
u2 |
1/3 |
|
–2/3 |
|
–1/3 |
Сравнивая первые строки и столбцы табл. 16 и 19, можем убедиться в справедливости сформулированных выше выводов.
Первую из рассмотренных задач (задачу на максимум целевой функции – пример 29) принято называть основной, вторую (задачу на минимум – пример 30) двойственной. Очевидно, что несложные алгебраические преобразования позволяют поменять их местами.
С практической точки зрения эффект двойственности существенного значения для решения задач линейного программирова-
78