Расчет индекса сезонности за ряд лет первым способом
|
Месяц |
Производ- ство масла, тыс.т. в 1992 г. |
Производ- ство масла, тыс.т. в 1993 г. |
Среднее значение за два года
|
Индексы сезонности
|
|
Январь |
109,5 |
97,6 |
103,55 |
126,5184 |
|
Февраль |
102,7 |
95,5 |
99,1 |
121,0813 |
|
Март |
86,6 |
114,2 |
100,4 |
122,6697 |
|
Апрель |
82,3 |
101,3 |
91,8 |
112,1621 |
|
Май |
76,6 |
105,6 |
91,1 |
111,3068 |
|
Июнь |
70,0 |
94,6 |
82,3 |
100,5549 |
|
Июль |
57,6 |
75,2 |
66,4 |
81,12814 |
|
Август |
24,5 |
38,6 |
31,55 |
38,54808 |
|
Сентябрь |
36,3 |
38,9 |
37,6 |
45,94003 |
|
Октябрь |
70,7 |
78,7 |
74,7 |
91,26916 |
|
Ноябрь |
95,2 |
96,5 |
95,85 |
117,1104 |
|
Декабрь |
104,5 |
111,1 |
107,8 |
131,711 |
|
Итого |
916,5 |
1047,8 |
982,15 |
|
Средний
уровень за два года
тыс.
т.
Таблица 8.23
Расчет индекса сезонности за ряд лет вторым способом
|
Месяц |
Производ- ство масла, тыс.т. в 1992 году |
Производ- ство масла, тыс.т. в 1993 году |
Индекс сезонности в 1992 году |
Индекс сезонности в 1993 году |
Общий индекс сезонности |
|
Январь |
109,5 |
97,6 |
143,4 |
111,7771 |
127,5743 |
|
Февраль |
102,7 |
95,5 |
134,5 |
109,372 |
121,9201 |
|
Март |
86,6 |
114,2 |
113,4 |
130,7883 |
122,0881 |
|
Апрель |
82,3 |
101,3 |
107,8 |
116,0145 |
111,8861 |
|
Май |
76,6 |
105,6 |
100,3 |
120,9391 |
110,6169 |
|
Июнь |
70,0 |
94,6 |
91,6 |
108,3413 |
99,99716 |
|
Июль |
57,6 |
75,2 |
75,4 |
86,12331 |
80,77033 |
|
Август |
24,5 |
38,6 |
32,1 |
44,20691 |
38,14273 |
|
Сентябрь |
36,3 |
38,9 |
47,5 |
44,55049 |
46,03956 |
|
Октябрь |
70,7 |
78,7 |
92,6 |
90,1317 |
91,35063 |
|
Ноябрь |
95,2 |
96,5 |
124,6 |
110,5173 |
117,5827 |
|
Декабрь |
104,5 |
111,1 |
136,8 |
127,238 |
132,0314 |
Автокорреляция в рядах динамики
Под автокорреляцией понимается зависимость последующих уровней ряда от предыдущих. Для определения, насколько вариация признаков динамического ряда обусловлена автокорреляцией, применяется коэффициент автокорреляции. Для его расчета параллельно исходным уровням ряда yi записываются уровни, сдвинутые на один период, т.е. yi-1 или yi+1
1 ряд: у1 у2 у3 у4 у5
2 ряд: у2 у3 у4 у5 у6 - сдвинутый ряд
3ряд: у3 у4 у5 у6 у7 - сдвинутый ряд
Между сдвинутыми рядами находят коэффициенты корреляции по формуле:
Часто проводится одновременный анализ нескольких динамических рядов, колебания уровней которых взаимообусловлены. Проверка рядов на автокорреляцию осуществляется по критерию Дарбина-Уотсона:
,
где
- отклонение фактического уровня ряда
в точкеt
от теоретического (выровненного)
значения.
При К=0 имеется полная положительная автокорреляция, при К=2 автокорреляция отсутствует, при К=4 полная отрицательная автокорреляция.