1

Характеристики временных рядов

XVII. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

13. Пусть Y_t- значения временного ряда с квартальными наблюдениями S- мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года S₁=2, для второго квартала года S₂=4, для третьего квартала года S₃=1/2.Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года S₄=…

    1. -5/2

    2. 5/2

    3. -13/2

    4. 1

13. Сезонная составляющая временного ряда характеризует…

    1. качество построенной модели временного ряда

    2. основную тенденцию уровней ряда

    3. периодические изменения уровней ряда

    4. случайные изменения уравнений ряда

13. Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда можно назвать … (несколько правильных ответов)

    1. автокорреляцию и тренд

    2. динамику и совокупные факторы

    3. сезонные колебания и тенденции

    4. тенденции и случайные факторы

13. Уровнем временного ряда является значения … (несколько правильных ответов)

    1. всех значений экономического показателя данного временного ряда

    2. экономического показателя в данный момент (период времени)

    3. заданного момента (периода) времени и соответствующие ему значения экономического показателя

    4. всех моментов времени данного временного

13. Уровень временного ряда может формироваться под воздействием … (несколько правильных ответов)

    1. Кратковременных случайных переменных, не оказывающих влияние на исследуемый экономический показатель

    2. Долговременных факторов, формирующих тенденцию временного ряда

    3. Сезонных колебаний экономического показателя

    4. Единственных экономических объектов

13. Установите соответствие между видом функций временного ряда и его структурой:

    1. 2

    2. 1

    3. 3

    4. 4

1 ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую

2 ряд содержит тенденцию и случайную составляющую

3 ряд содержит только случайную составляющую

4 ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую

13. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются … (несколько правильных ответов)

    1. долговременным воздействием на экономический показатель

    2. возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени

    3. случайным воздействием на уровень временного ряда

    4. периодическим воздействием на величину экономического показателя

13. Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться _______ воздействием на экономический показатель (несколько правильных ответов).

    1. сезонным

    2. периодическим

    3. долговременным характером

    4. случайным

13. Факторами, оказывающими влияние на уровень временного ряда, могут быть (несколько правильных ответов) …

    1. лаговая компонента и случайные факторы

    2. динамические и случайные факторы

    3. тенденция, сезонная компонента и случайная составляющая

    4. тенденция и случайная составляющая

13. Факторы, описывающие случайную компоненту временного ряда, могут характеризоваться ________ воздействием на экономический показатель (несколько правильных ответов).

    1. случайным

    2. периодичным

    3. единовременным

    4. долговременным

13. Какие методы используются для сглаживания временного ряда:

    1. Аналитические, Метод скользящего среднего

    2. Аналитические, алгоритмические

    3. Аналитические, алгоритмические, экспоненциальное сглаживание

    4. Аналитические, алгоритмические, Метод скользящего среднего

13. Какие основные понятия связаны с временными рядами:

    1. Модели генерации значений, тренд, сглаживание

    2. Автоковариация, спектральная плотность

    3. Модели генерации значений, тренд, сглаживание, спектральная плотность

    4. Тренд, фильтрация, сглаживание, автоковариация, спектральная плотность, модели генерации значений

XVIII. Структура временного ряда

1. Для временного ряда рассматривается авторегрессионный прогресс первого порядка

Y₁₌α₀+α_1·Y_t-1+ε_t. Известно, α₁=1. Временной ряд является….

1. описанием взрывного процесса

2. рядом типа «белый шум»

3. нестационарным

4. стационарным

2. Для стационарного временного ряда среднее значение по множеству реализаций для заданных моментов времени равно среднему по времени, вычисленному по одной реализации. Такой ряд называют…

   1. эргодическим

   2. неэргодическим

   3. непараметрическим

   4. параметрическим

3. Закон изменения нестационарного временного ряда y_t близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу x_t c помощью

   1. расчеты первых разностей

   2. логарифмирования цепных индексов

   3. расчета вторых разностей

   4. расчета темпов прироста

4. Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается

   1. корреляционно-функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда.

   2. функциональная зависимость между двумя временными рядами.

   3. корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда.

   4. функциональная зависимость между последовательными уровнями ряда.

5. Пусть y_t =f(T,S,E)–модель временного ряда. Установите соответствия между обозначениями и их интерпретациями.

   1. y_t 4

   2. T 3

   3. S 1

   4. E 2

1 сезонные колебания

2 случайные факторы

3 тенденция ряда

4 уровень переменных ряда значений

6. Укажите группы факторов, формирующих уровень временного ряда (несколько правильных ответов):

   1. факторы, формирующие циклические колебания ряда

   2. временные факторы

   3. факторы, формирующие тенденцию ряда

   4. однократные факторы

7. Установите соответствия между видом функции временного ряда и его структурой…

   1. y_t=f(T,E) 4

   2. y_t=f(T,S,E) 1

   3. y_t=f(S,E) 2

   4. y_t=f(E) 3

1 ряд содержит тенденцию сезонные колебания и случайную составляющею

2 ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую

3 ряд содержит только случайную составляющую

4 ряд содержит тенденцию и случайную составляющую

8. Установите соответствия между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.

   1. высший коэффициент автокорреляции только первого порядка

   2. высший коэффициент автокорреляции только первого порядка и ( > 2)

   3. высший коэффициент автокорреляции только порядка ( > 2)

   4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции

1 ряд содержит сезонные колебания и случайную составляющую

2 ряд содержит только случайную составляющую или имеет сильную нелинейную тенденцию

3 ряд содержит тенденцию, сезонные колебания и случайную составляющую

4 ряд содержит линейную тенденцию и случайную составляющую

9. Что вычисляется при проверке гипотезы о наличии тренда во временном ряде:

   1. Выборочную медиану, серии, количество серий, длину самой протяженной серии

   2. Выборочную медиану, серии

   3. Серии, количество серий, длину самой протяженной серии

   4. Выборочную медиану, количество серий, длину самой протяженной серии

10. Основной принцип подбора функций тренда:

    1. Визуальный

    2. Принцип наименьших квадратов

    3. Принцип наименьших абсолютных значений

    4. Принцип взвешенных наименьших квадратов

11. Разделение на компоненты, отличающиеся с точки зрения выбранного порядка – это:

    1. Фильтрация

    2. Выделение тренда

    3. Сглаживание

    4. Автоковариация