Эконометрика, вопросы к зачету 2012-2013 год
.docВопросы к зачету по эконометрике
2013 год
-
Понятие эконометрики.
-
Связь эконометрики с другими областями знаний.
-
Предмет науки “эконометрика”.
-
Задачи, решаемые эконометрикой.
-
Принципы эконометрики и критерии качества эконометрических решений.
-
Эконометрические методы.
-
Основные этапы эконометрического моделирования (по Кремеру и Путко).
-
Причины включения в эконометрическую модель случайной составляющей.
-
Структура регрессионного уравнения с двумя переменными.
-
Пространственные (перекрестные) выборки и временные ряды. Их характеристика.
-
Факторные и результативные признаки в эконометрике.
-
Основные статистические характеристики наблюдаемых значений случайной переменной величины (мат. ожидание, дисперсия (классическая и исправленная), среднее квадратическое отклонение).
-
Исправленное среднее квадратическое отклонение во временных рядах. Критерий принятия решения на его основе.
-
Ковариация двух СВ (случайных величин). Ее свойства.
-
Коэффициент корреляции двух СВ. Его свойства.
-
Парная линейная регрессия.
-
Метод наименьших квадратов (МНК) для отыскания параметров парной линейной регрессии.
-
Предпосылки (условия применения) МНК (условия Гаусса-Маркова).
-
Теорема Гаусса-Маркова.
-
Проверка гипотезы о статистической значимости вычисленных параметров парной линейной регрессии.
-
Варианты корректировки общего уравнения парной линейной регрессии после проверки статистической значимости найденных параметров.
-
Грубое правило оценки статистической значимости параметров парной линейной регрессии. на начальном этапе исследования.
-
Проверка общего качества уравнения парной линейной регрессии (коэффициент детерминации).
-
Типы нелинейных регрессионных моделей.
-
Приведение к линейному виду степенной модели. Построение модели.
-
Линеаризация показательной модели. Построение модели.
-
Линеаризация гиперболической модели. Построение модели.
-
Признаки хорошей эконометрической модели.
-
Виды ошибок спецификации эконометрической модели. Их корректировка.
-
Гомоскедастичность. Гетероскедастичность.
-
Автокорреляция.
-
Коэффициент автокорреляции.
-
Коррелограмма. Критерии принятия решения по коррелограмме.
-
Систематические смещения во временных рядах. Критерий принятия решения на их основе.
-
Построение сглаженного ряда методом скользящей средней. Критерий принятия решения на основе сглаженного ряда.
-
Метод Фишера для определения степени полиномиального тренда.
-
Проверка гипотезы о случайности ряда остатков парной линейной регрессии.
-
Проверка гипотезы о равенстве нулю математического ожидания в ряду остатков парной линейной регрессии.
-
Проверка гипотезы об отсутствии автокорреляции в ряду остатков парной линейной регрессии.
-
Кратковременное прогнозирование во временных рядах. Долгосрочное прогнозирование во временных рядах.
-
Множественная линейная регрессия. Общий подход к определению параметров множественной линейной регрессии.
-
Оценка качества уравнения множественной регрессии.
-
Мультиколлинеарность.
-
Системы эконометрических уравнений (общая характеристика).
-
Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).
-
Инструментальные переменные.
-
Банковская модель мгновенного и сложного процентов прироста вкладов.
-
Производственная функция Кобба-Дугласа.
-
Функция Тронксвита.
-
Функция Филлипса.