55. Ошибки (в предположении выполнения условий Гаусса-Маркова для регрессионной модели) должны быть

а) статистически независимы б) статистически зависимы

в) нельзя сказать определенно г) нет верного ответа

56. Эффективность МНК-оценок классической линейной регрессионной модели у=₁+₂х₂ + …+ _к х_к означает, что

а) оценки имеют наименьшую дисперсию

б) увеличивается точность при росте объема выборки, т.е. α_i ≈ a_i при достаточно большом числе наблюдений

в) М(a_i)= _i для i= г) нет верного ответа

57. Укажите верное утверждение:

а) TSS>ESS+RSS б) TSS=ESS+RSS

в) TSS<ESS+RSS г) утверждения а)-в) неверные

58. Если все точки наблюдения НЕ лежат на линии множественной регрессии, то коэффициент детерминации

а) равен нулю б) меньше нуля

в) равен единице г) больше единицы

59. Нулевой гипотезой является

а) предположение о виде неизвестного распределения

б) гипотеза о значимости различий

в) предположение о соотношении параметров неизвестных распределений

г) гипотеза об отсутствии различий

60. Для парной регрессионной модели коэффициент эластичности показатель

а) силы связи б) тесноты связи

в) направления г) нет верного ответа

61. С помощью частного критерия Фишера обычно проверяют

а) целесообразность включения в модель отдельных факторных переменных

б) значимость всей регрессионной модели

в) значимость результативной переменной

г) нет верного ответа

62. Чем уже доверительный интервал, тем уровень значения

а) больше б) меньше

в) нет однозначной зависимости

г) уровень значения не зависит от величины доверительного интервала

63. В случае наличия мультиколлинеарности обычно

а) F,t – тесты не выполняются

б) F –тест выполняется, t – тест не выполняется

в) F –тест не выполняется, t – тест выполняется

г) F,t –тест выполняются

64. При оценивании структурной модели (система одновременных уравнений) применяют

а) двухшаговый МНК б) метод Алмона

в) метод максимального правдоподобия г) нет верного ответа

65. Многофакторный анализ – это:

1. метод сравнения нескольких средних, основанный на сравнении дисперсий;

2. метод исследования воздействия нескольких факторов и их комбинаций на результативный признак;

3. метод анализа типа колеблемости и поиска длины цикла, основанный на вычислении коэффициентов автокорреляции отклонений от тренда;

4. корреляция между уровнями ряда или отклонениями от тренда, взятыми со сдвигом о времени.

66. Автокорреляция уровней ряда – это:

1. корреляционная зависимость между последовательными уровнями временного ряда

2. динамический ряд, у которого отсутствует тренд

3. последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке

4. совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов

67. К достоинствам функционала «сумма модулей отклонений остатков» можно отнести

а) чувствительность к «выбросам» б) гетероскедастичность

в) гомоскедастичность г) нет верного ответа