Риск-менеджмент (формулы)
.docДИСЦИПЛИНА: РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ)
Методический инструментарий
для выполнения практических заданий
1. Распределение вероятностей
n - количество случаев некоторого события
N - общее количества случаев
2. Среднее значение
- в ситуации полной неопределенности:
- в ситуации риска (частичной неопределенности):
- значение случайной величины
- вероятность появления случайной величины
3. Дисперсия
- в ситуации полной неопределенности:
- в ситуации риска (частичной неопределенности):
4. Среднеквадратическое (стандартное) отклонение
5. Коэффициент вариации
6. Коэффициент корреляции
- ковариация двух случайных величин и
При = +1 – прямая зависимость
При = -1 – обратная зависимость
7. Коэффициент чувствительности
8. Коэффициент банкротства
- возможные максимальные потери
k - объем финансовых ресурсов
9. Точка безубыточности
- объем продукции в точке безубыточности
- постоянные затраты в точке безубыточности
– цена продукции в точке безубыточности
- переменные затраты в точке безубыточности
10. Индекс безопасности (запас прочности)
11. Среднее значение суммарной оценки
m – количество объектов
n - количество экспертов
12. Коэффициент конкордации (согласия)
- фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, данных экспертами
- дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают
13. Необходимый уровень премии за риск
- средняя норма доходности на финансовом рынке
- безрисковая норма доходности на финансовом рынке
- бета-коэффициент, характеризующий уровень систематического риска по конкретному финансовому (фондовому) инструменту
14. Необходимая сумма премии за риск
SI – стоимость (котируемая цена) конкретного финансового (фондового) инструмента
15. Общий уровень доходности финансовых операций с учетом фактора риска
16. Будущая стоимость денежных средств с учетом фактора риска
Р – первоначальная сумма вклада
Aп – безрисковая норма доходности на финансовом рынке, выраженная десятичной дробью
RPп – уровень премии за риск по конкретному финансовому инструменту (финансовой операции), выраженный десятичной дробью
n – количество интервалов, по которым осуществляется каждый конкретный платеж, в общем обусловленном периоде времени
17. Настоящая стоимость денежных средств с учетом фактора риска
18. Риск портфеля финансовых инструментов
- доли в портфеле первого и второго финансовых активов соответственно
- дисперсии первого и второго финансовых активов соответственно
- коэффициент корреляции первого и второго финансовых активов