- •Учебно-методический комплекс
- •Тема 1. Метод дерева решений 19
- •Тема 3. Финансовые решения в условиях риска инфляции 26
- •Тема 4. Риск и доходность финансовых активов 31
- •1. Аннотация
- •Цель и задачи дисциплины
- •2. Требования к уровню освоения дисциплины
- •3. Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Задания к контрольным работам для студентов заочного отделения Варианты теоретических вопросов к контрольным работам
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •3 Вариант
- •4 Вариант
- •5 Вариант
- •6 Вариант
- •7 Вариант
- •8 Вариант
- •9 Вариант
- •10 Вариант
- •4.Методические указания опубликованы.
- •5. Программа курса (тематический план лекций) Тема 1. Финансовая среда предпринимательства
- •Тема 2. Основы теории предпринимательских рисков
- •Тема 3. Классификация предпринимательских рисков
- •Тема 4. Риск и доходность финансовых активов
- •Семинарские вопросы к теме 2. Основы теории предпринимательских рисков
- •Семинарские вопросы к теме 3. Классификация предпринимательских рисков
- •Семинарские вопросы к теме 4. Риск и доходность финансовых активов
- •Семинарские вопросы к теме 5. Организация процесса управления риском
- •Тема 2. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь
- •Тема 3. Финансовые решения в условиях риска инфляции
- •Тема 4. Риск и доходность финансовых активов
- •7. Вопросы для самостоятельного изучения
- •8. Вопросы к экзамену
- •9. Технологическая карта
- •Технологическая карта
- •10. Календарно-тематический план с указанием распределения часов по лекционным, семинарским, практическим занятиям и самостоятельной работе (рабочая программа) – приводятся отдельно.
- •11.Электронные варианты учебника – приводятся отдельно.
- •12. Тестовые контрольные задания.
- •13. Билеты – приводятся отдельно.
- •14. Список основной и дополнительной литературы. Список рекомендуемой основной литературы
- •Список рекомендуемой дополнительной литературы
1 Вариант
I. Теоретический вопрос.
II. Задача.
Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С.
Показатели |
А |
В |
С |
Доходность в I году, % |
11 |
16 |
17 |
Доходность в II году, % |
15 |
13 |
11 |
Доходность в III году, % |
13 |
10 |
20 |
Проанализировать риск этих инструментов на основе средней доходности, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации. По коэффициенту вариации выбрать наиболее и наименее рисковый актив.
2 Вариант
I. Теоретический вопрос.
II. Задача.
Среднемесячная выручка от реализации за квартал составила 67,5 млн.руб. Затраты на сырье и материалы в месяц равны 31,2 млн.руб. Имеется следующая информация:
1) предприятие намерено наращивать ежемесячно объем производства с темпом прироста 0,5%;
2) прогнозируемые темпы инфляции в месяц 0,7%;
3) прогнозируемый темп прироста цен на сырье в месяц 10%.
Спрогнозировать объем налогооблагаемой прибыли на следующий квартал при увеличении выручки от реализации: а) на темп инфляции; б) на темп прироста цен на сырье.
3 Вариант
I. Теоретический вопрос.
II. Задача.
Среднемесячная выручка от реализации за квартал составила 52 млн.руб. Затраты на сырье и материалы в месяц равны 38 млн.руб. Имеется следующая информация:
1) предприятие намерено наращивать ежемесячно объем производства с темпом прироста 0,5%;
2) прогнозируемые темпы инфляции в месяц 2,4%;
3) прогнозируемый темп прироста цен на сырье в месяц 9%;
4) налог на прибыль 24%.
Спрогнозировать объем налоговых платежей на следующий квартал.
4 Вариант
I. Теоретический вопрос.
II. Задача.
Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С.
Показатели |
А |
В |
С |
Доходность в I году, % |
10 |
11 |
13 |
Доходность в II году, % |
12 |
10 |
10 |
Доходность в III году, % |
10 |
12 |
11 |
Сформировать двухпродуктовый портфель, в котором доли инструментов должны составить по 50%. Выбрать на основе коэффициента вариации наименее и наиболее рисковый вариант.
5 Вариант
I. Теоретический вопрос.
II. Задача.
Среднемесячная выручка от реализации за квартал составила 71 млн.руб. Затраты на сырье и материалы в месяц равны 43 млн.руб. Имеется следующая информация:
1) предприятие намерено наращивать ежемесячно объем производства с темпом прироста 0,35%;
2) прогнозируемые темпы инфляции в месяц 0,65%;
3) прогнозируемый темп прироста цен на сырье в месяц 12%;
4) налог на прибыль 30%.
Спрогнозировать объем налоговых платежей на следующий квартал.
6 Вариант
I. Теоретический вопрос.
II. Задача.
Известны статистические данные о финансовых инструментах А, В, С.
Показатели |
А |
В |
С |
Доходность в I году, % |
11 |
12 |
15 |
Доходность в II году, % |
12 |
13 |
11 |
Доходность в III году, % |
15 |
17 |
18 |
Сформировать двухпродуктовый портфель, в котором доли инструментов должны составить по 50%. Выбрать на основе коэффициента вариации наименее и наиболее рисковый вариант.