umk_econom_yprav_predp_rinok_zennih_bumag / Тесты / Сборник тестов - 2004 / 3 часть / 7. Банковское дело

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

63

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

1.беспроцентные расходы банка включают: а) операционные расходы банка;

б) штрафы, пени и неустойки, уплачиваемые банком; в) расходы на содержание аппарата управления;

г) часть общебанковских операционных расходов и расходы на содержание аппарата управления.

2.Размер наращенных процентов определяется следующим образом:

	а)	Процентная ставка × Период наращивания × Остаток ссуднойзадолженности или депозита		;
		360
	б)	Процентная ставка × Период наращивания	;
		360
	в)	Процентная ставка × Остаток ссуднойзадолженности или депозита × Период наращивания		.
		360

3. Себестоимость ссудного капитала рассчитывается по формуле:

	а)	С/с ск =	Работающие активы			;
			Активы, приносящие доход
	б)	С/с ск =	Работающие активы	;
			Расходы банка
	в)	С/с ск =	Расходы банка				;
			Расходы по выплате процентов
	г)	С/с ск =	Активы, приносящие доход		.
			Работающие активы

4.Привлекательность государственных краткосрочных обязательств обеспечивается множеством факторов, выберите основные из них:

а) абсолютная ликвидность; б) высокая доходность;

в) высокая степень надежности; г) ГКО могут приниматься в качестве оплаты за реализованные товары.

5.Банк выпустил вексель на следующих условиях: вексельная сумма по номиналу 10 тыс. руб. сроком на 3 месяца при условии уплаты 28 % годовых. Сумма платежа в случае размещения векселя составит:

а) 9,3 тыс. руб.; б) 7,8 тыс. руб.;

в) 10,3 тыс. руб.;

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

64

г) 10,1 тыс.руб.;

д) 11,8 тыс.руб.

6.Банк учитывает вексель за 20 дней досрочно до установленной даты погашения обязательства. При этом вексельная сумма дана 15 тыс. руб., а учетная ставка – 25% годовых. В этом случае сума, по которой вексель учитывается, составит:

а) 10,2 тыс. руб.;

б) 7,5 тыс. руб.; в) 8,9 тыс. руб.;

г) 14,8 тыс. руб.;

д) 12,5 тыс. руб.

7.Банком выдана ссуда заемщику в размере 10 000 руб.на 5 лет с уплатой 10% годовых по истечении срока займа. Размер задолженности за 5 лет составит:

а) 17102 руб.; б) 10600 руб.; в) 13080 руб.; г) 16105 руб.; д) 11150 руб.

8.Банк выдал кредита в сумме 100000 руб. под ставку 9% годовых сроком на 260 дней. Наращенная сумма долга за весь период кредитования составит:

а) 106589 руб.; б) 109001 руб.; в) 106499 руб.; г) 98203 руб.; д) 125820 руб.

9.Цена, по которой валюта покупается или продается на валютном рынке при условии ее передачи на определенную дату – это:

а) фьючерс; б) кросскурс; в) споткурс;

г) форвардкурс.

10.Расходы по обеспечению функционирования банка в отчетном году составили 548 000 руб., прочие доходы составили 491000 руб., актив баланса, приносящий банку доход в виде процентов – 980000 руб. В этом случае минимальная процентная маржа банка равна (а):

а) 5,8;

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

65

б)	1,2;
в)	4,5;
г)	2,6.;
д)	3,9

11.Клиент желает заключить опционный контракт 1 марта на период с 1 марта по 1 апреля для покупки 20 000 долл. США Курс «спот» - 1,5250 долл., одномесячный курс «форвард» – 1,10 цента премии. В данном случае для клиента цена продажи в ф. ст. составит:

а) 13511,02 ф. ст.; б) 98980,22 ф.ст.; в) 98556,44 ф. ст.; г) 50200,03 ф.ст.; д) 13210,04 ф. ст.

12.Эффект финансового рычага – это:

а) свойство собственного капитала увеличивать отдачу от вложений заемного капитала;

б) приращение к рентабельности собственного капитала, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на его платность;

в) депонирование у второго банка денежной суммы на имя заемщика с тем, чтобы была выдана ему после выполнения определенных условий.

13.Плечо финансового рычага – это:

а) соотношение между заемным и собственным капиталом фирмы; б) разность между рентабельностью фирмы и прежней ставкой процента за

кредит; в) вероятность успешного осуществления сделки.

14.Инсайдеры – это:

а) юридические лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита;

б) родственники президента (руководителя) фирмы, обратившейся в банк за кредитом;

в) физические лица, имеющие менее 3 % акций банка, обратившиеся к нему за кредитом.

15.Гэп – это:

а) разность между величиной активов и пассивов кб, чувствительных к изменению ставки процента и предназначенных к переоценке или погашению к рассматриваемому фиксированному сроку;

б) собственно объем денежных средств, который кб направляет на операции кредитования;

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

66

в) ссуда, предоставленная заемщику; г) специальный резерв, необходимость формирования которого вызвана

кредитными рисками в деятельности кб.

16.Обязательные экономические нормативы, регламентирующие деятельность КБ и позволяющие ограничить риски устанавливаются:

а) Центральным банком РФ; б) Правительством РФ;

в) Министерством финансов РФ; г) Казначейством РФ.

17.Норматив риска по пассивным операциям КБ не включает:

а) Н6 – максимальный размер риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков;

б) Н8 – максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); в) Н11 - максимальный размер привлеченных денежных вкладов

(депозитов) граждан; г) Н11.1 - максимальный размер обязательств перед иностранными банками

и финансовыми организациями; д) Н13 – норматив риска собственных вексельных обязательств.

18.Норматив риска по активным операциям коммерческого банка не включает: а) Н6 – максимальный размер риска на одного заемщика или группу

взаимосвязанных заемщиков; б) Н7 – максимальный размер крупных кредитных рисков;

в) Н9 - максимальный размер риска на одного заемщика – акционера (участника);

г) Н11 - максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) граждан;

д) Н10 - максимальный размер кредитов, гарантий и поручений, предоставленных банком своим инсайдерам;

е) Н12 – норматив использования собственных средств банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц.

19.Счетная операция, позволяющая определить , какое количество денег необходимо иметь сегодня, чтобы получить нужную сумму в будущем при имеющейся ставке процента:

а) наращение; б) дисконтирование;

в) инвестирование.

20.Доход по банковскому кредиту поступает в виде: а) отсрочки платежа; б) ссудного процента;

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

67

в) прибыли от реализации.

21.Изменение доходности займов производится при: а) консолидации займов; б) унификации займов; в) конверсии займов.

22.Расчет настоящей цены актива на основе его будущей наращенной стоимости - это:

а) наращение; б) рефинансирование;

в) дисконтирование.

23.Определение процентов по вкладам и ссудам банков ориентировано на учетную ставку центрального банка, которая называется:

а) ссудный процент; б) дисконтное окно;

в) норма обязательных резервов; г) ставка рефинансирования.

24.Проценты, при расчете которых база исчисления не изменяется, называются: а) сложными; б) простыми; в) постоянными; г) стабильными.

25.Обязательные экономические нормативы для коммерческих банков не включают:

а) Минимальный размер уставного капитала; б) Показатели рентабельности; в) Показатели ликвидности;

г) Максимальный размер риска на одного заемщика.

26.Коммерческие банки обязаны соблюдать экономические нормативы: (укажите неверный ответ)

а) достаточности собственного капитала; б) предельной маржи по процентной ставке при кредитовании за счет

кредитов от ЦБ РФ; в) наращивания собственного капитала;

г) привлечения межбанковских депозитов для оперативного обеспечения ликвидности.

27.Согласно инструкции ЦБ РФ № 1 вложения банка делят на:

а) 5 групп риска (0 %, 10 %, 20 %, 70 %, 100 % риска);

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

68

б) 4 группы риска (10 %, 20 %, 70 %, 100 % риска);

в) 3 группы риска (20 %, 70 %, 100 % риска);

г) 6 групп риска (0 %, 5 %, 10 %, 20 %, 70 %, 100 % риска).

28.Ссудные операции используются для получения следующих видов дохода: а) процентный доход от вложенных в долговые обязательства; б) доходы от проведения операций по доверительному управлению

имуществом; в) процентный доход по векселям;

г) доход от лизинговых операций.

29.Элементы системы управления прибылью включают: а) планирование доходов, расходов и прибыли банка;

б) определение методов текущего регулирования прибыли; в) применения способов оценки уровня прибыльности банковской

деятельности; г) все ответы верны.

30.Оценка уровня прибыльности банка на основе финансовых коэффициентов основывается на следующих приемах:

а) сравнения фактического значения финансового коэффициента со стандартами ЦБ РФ;

б) оценка соответствия уровня коэффициента мировым стандартам; в) все ответы верны; г) статистические методы сравнения и подставки.

31.Критические показатели рентабельности банка не могут быть основаны на: а) выявлении «умирающих» рынков услуг и изыскании новых источников

дохода; б) сложившемся падении коэффициента прибыли;

в) тенденции сокращения процентной маржи; г) все ответы не верны.

32.Методом регулирования прибыльности отдельных видов банковских продуктов является:

а) совершенствование технологии создания продукта; б) отслеживание динамики себестоимости и процентной маржи в разрезе

конкретных продуктов; в) разработка ценовой стратегии; г) все ответы верны.

33.Рентабельность характеризует: а) эффективность работы банка;

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

69

б) конечный результат деятельности банка; в) анализ относительных качественных величин; г) анализ собственных и заемных средств.

34.Мультипликатор капитала (k3) рассчитывается как отношение: а) величины активов к заемным средствам; б) величины пассивов к заемным средствам;

в) величены активов к среднему значению собственных средств; г) величины пассивов к среднему значению собственных средств.

35.Процесс анализа рентабельности центров прибыли не подразумевает: а) оценку выполнения плана по рентабельности; б) определения эффективности текущих расходов подразделения;

в) расчеты рентабельности капитала вложения подразделений; г) оценку результативности деятельности всей совокупности структурных

подразделений.

36.Методом анализа рентабельности вложений банка в инвестиции не является: а) методу окупаемости; б) метод дисконтирования денежных потоков;

в) метод чистой текущей стоимости и внутренней ставки доходности; г) метод фактического анализа оплаты труда в банке.

37.Показателем не рентабельности банка является: а) анализ рентабельности банковских продуктов;

б) анализ производительности труда сотрудников в банке; в) анализ рентабельности проектов; г) анализ рентабельности активов.

38.Непроцентные доходы в коммерческом банке – это: а) доходы от ценных бумаг с фиксированным доходом; б) комиссионные доходы; в) доходы по ссудам, предоставленным клиентам;

г) доходы от размещения средств в банков в виде кредитов, депозитов, на счетах.

39.Процентные доходы в коммерческом банке включают: а) комиссионные доходы;

б) доходы от аренды основных средств с правом последующего выкупа; в) доходы от операций и иностранной валюты (кроме процентных),

валютными ценностями, курсовые разницы; г) доход в форме дивидендов.

40.Процентные расходы – это:

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

70

а) расходы по оплате труда; б) комиссионные расходы;

в) расходы по выпущенным долговым ценным бумагам; г) расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов.

41.Непроцентные расходы могут быть в виде; а) расходов по операциям с иностранной валютной и другими валютными

ценностями; б) затраты по привлечению средств банков в депозиты;

в) арендной платы; г) расходов по выпущенным долговым ценным бумагам.

42.Сущностью функции по работе с клиентами КБ не является:

а) получение максимального дохода от банковского бизнеса при приемлемых рисках;

б) максимальная интеграция процесса удовлетворения потребности клиента с процессом финансового обеспечения бизнеса;

в) привлечение максимальных денежных средств у населения; г) формирование устойчивого конкурентного преимущества на рынке

банковских продуктов и услуг.

43.Функциями начальника управления по работе с клиентами не являются:

а) исследование рынка банковских услуг, продуктов и технологии в России; б) общая координации работы сотрудников управления по работе с

клиентами; в) координация комплексных программ партнерство с клиентами;

г) разработки развитие типовых программ партнерство с клиентами.

44.Ценность бренда с точки зрения создания стоимости банка не заключается в: а) расширении клиентской базы банка; б) возможности установления более высокой цены на банковские продукты;

в) высоком уровне лояльности корпоративных клиентов; г) установлении более жестких конкурентных позиций на рынке банковских

продуктов.

45.Подробные структурированные описания важнейших атрибутов банковских брендов-это:

а) паспорт бренда б) финансовый план бренда;

в) операционный план; г) графики разработки бренда.

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

71

46.Умение понятно и доходчиво объяснять клиентам, не являющимся специалистами в банковском деле, как отдельные продукты способны решить их проблемы и нарастить деньги, - это:

а) умение быстро и эффективно адаптировать стандартные модели под конкретные потребности клиентов

б) обладание достаточными знаниями в потребностях клиентов; в) обладание глубокими знаниями в области стратегического управления

бизнесом; г) умение говорить на языке клиентов.

47.Управление по работе с клиентами не нуждается в сотруднике категории: а) клиент-менеджер; б) специалист по маркетингу;

в) специалист по СMR-технологиям;

г) специалист по финансовым вопросам.

48.Коэффициент рентабельности доходных активов характеризует: а) общую эффективность проводимых банком доходных операций; б) эффективность использования средств собственников; в) уровень рентабельности всех пассивов.

Раздел 7. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

72

Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ

1.Кредитный риск – это:

а) успешное проведение важнейшей банковской операции – предоставление кредитов;

б) непогашение заемщиком основного долга и процентов по кредиту, риск кредитных ставок и т.д.;

в) риск, связанный с формированием средств, формирующих банковские кредиты;

г) риск, связанный с выпуском банком долговых ценных бумаг.

2.Методы управления кредитными рисками включают:

а) разработку перечня необходимой документации и его заполнение; б) анализ заемщика и его основных документов с разных точек зрения;

в) тщательный отбор заемщика и контроль за их финансовыми состоянием; г) анализ финансового состояния сделки; д) все ответы верны.

3.Примером достаточно жестких стандартов, которые направляют ведение бухгалтерского учета в любой деловой ситуации, в Великобритании является:

а) стандарт GAAP; б) стандарт SGAP; в) стандарт SSAP.

4.Определить качественный уровень финансового учета на предприятии кредитному инспектору может помочь:

а) Социальная политика предприятия; б) Учетная политика предприятия; в) Кадровая политика предприятия;

г) Бухгалтерская политика предприятия.

5.Снижение кредитного риска возможно за счет: а) своевременной оценки учетной политики;

б) анализа культуры предпринимательской деятельности; в) прогнозирование возможности допущения профессиональных ошибок со

стороны банка; г) анализа балансов банков – конкурентов.

6.Банк в США при предоставлении кредита тщательно изучает персональные качества заемщика, используя:

а) «правило пяти Пи (Р)»;