О.А. Алексеева эконометрика Учебно-методическое пособие

Челябинск

2014

УДК 65.в631

ББК 330.43(675.8)

Алексеева О.А.

Эконометрика: учебное пособие по направлениям 080500.62 Бизнес-информатика, 080100.62 Экономика. – Челябинск: Изд-во ВПО РБИУ, 2014 – 136 с.

Учебно-методическое пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная, множественная регрессия и временные ряды, рассмотрены типовые задачи, тесты, варианты индивидуальных типовых заданий и примеры решения типовых заданий. Данные индивидуальные типовые задания можно использовать на усмотрение преподавателя для проведения практических занятий в обычной аудитории или компьютерном классе, для самостоятельной работы дома и для проведения аудиторной контрольной работы.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов III курса очной, заочной и дистанционной форм обучения для получения практических навыков эконометрических исследований и самостоятельного изучения дисциплины.

Рецензент:

Чеботарев С.С. - кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой математики и информатики, НОУВПО РБИУ.

Турлакова С.У. - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры Прикладная математика ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)

© Алексеева О.А., 2014

© НОУВПО РБИУ, 2014

Содержание

Общие сведения 4

Введение 5

1. Парная регрессия и корреляция 6

1.1. Линейная модель парной регрессии и корреляции 11

1.2. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции 27

2. Множественная регрессия и корреляция 41

2.1. Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии 41

2.2. Метод наименьших квадратов (МНК). 47

2.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 56

2.4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками 72

3. Временные ряды 83

3.1. Автокорреляция уровней временного ряда 86

3. 2. Моделирование тенденции временного ряда 93

3.3. Моделирование сезонных колебаний 95

3.4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона 107

Приложение A 113

Тестовые задания 113

Приложение B 123

Вопросы к экзамену 123

Приложение C 125

Варианты индивидуальных заданий 125

Библиографический список 153

Общие сведения

Применение аспектов математики в различных областях знаний принесло значительные успехи. Для экономических специальностей студентам читаются большие по объему курсы математики, включая спецкурсы «Математические методы и модели в экономике» и «Эконометрика», которые могут быть успешно использованы в учебной практике студентами для выполнения курсовых и дипломных работ. В настоящее время идет накопление информации в различных областях экономических знаний с использованием эконометрики.

Учебно-методическое пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная, множественная регрессия и временные ряды, рассмотрены типовые задачи, тесты, варианты индивидуальных типовых заданий и примеры решения типовых заданий. Данные индивидуальные типовые задания можно использовать на усмотрение преподавателя для проведения практических занятий в обычной аудитории или компьютерном классе, для самостоятельной работы дома и для проведения аудиторной контрольной работы.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной, заочной и дистанционной форм обучения для получения практических навыков эконометрических исследований и самостоятельного изучения дисциплины.

Цель данного пособия – способствовать более глубокому изучению студентами курса «Эконометрики» и овладению практическими навыками решения задач.