Joe Ross.Закон графиков

Цены ударяют в наш продающий стоп ниже модели РХ. Наш продающий стоп был расположен на один тик ниже точки модели РХ. Нам необходимо нарушение модели РХ до того как мы откроем сделку.

Существует много проблем с тем, чтобы пройти фильтрацию на гэпе, открывшемся ниже нашего продающего стопа, наименьшее из которых проскальзывание. Тем не менее, если возможно, мы не ставим входных приказов до тех пор, пока мы не увидим, где происходит открытие. Брокеров могут инструктировать таким образом, если вам придется использовать это место для вашего приказа. Слева на графике, цены открылись точно на один тик ниже модели РХ.

Следующий ценовой бар делает необычное закрытие. Мы должны сделать все, чтобы защитить нашу прибыль. Это очень походит на то, что будет дальнейшая коррекция на следующем ценовом баре.

Мы защищаем прибыль, двигая наш стоп на один тик выше любого бара, который закрывается очень близко к максимуму, когда мы чувствуем, что цены могут продолжить движение вниз.

Приходит внутри дневная коррекция, создавая внутри дневную ситуацию для модели РХ. Дневные трейдеры имеют возможность скальпировать несколько тиков прибыли.

21

Дневные трейдеры могут получить прибыть, продавая ниже минимума предыдущего дня. Любой дэй-трейдер в любой момент времени может рассматривать прорыв ниже минимума предыдущего дня как сильнейший сигнал на продажу.

Ценовая коррекция на последнем баре дает нам новую модель РХ.

Так как цены корректируются, мы попытаемся продать прорыв минимума коррекционного бара.

Следующие комментарии применимы к графикам, показанным выше и ниже. Нам захочется поставить на открытие позиции, но у нас есть только две возможности. Может быть самое лучшее поставить 2/3 позиции на максимуме двух точек входа, и только 1/3 на модели РХ, если нам дадут шанс. Как цены начинают снижаться, мы ставим 2/3 немедленно.

Если мы не сможем разместить нашу позицию, нам придется разместить открытие позиции на модели РХ. Мы можем вспомнить

подобную ситуацию, которую мы рассматривали на 3×3 скользящей средней на закрытии и считали это фильтром для сделки, потому что 3×3 проходила через консолидацию 5-ти баров. В этом примере 3×3 скользящая средняя все также показывала наличие тренда вниз.

Сделка на минимуме пропускается, потому что гэп открыт. Тогда мы пытаемся продать прорыв следующего минимума также как и модель РХ.

22

Наша позиция дополняется на обоих точках входа.

Следующие комментарии применимы к графикам, показанным выше и

ниже: мы фиксируем прибыль там, где рынок позволил нам накопить ее в достаточном количестве, если же мы хотим рискнуть этой прибылью, то мы можем отодвинуть наш стоп дальше от ценового действия.

Если мы не хотим брать добавочный риск, то в этом случае наилучшим будет трейлинг стоп 50% рыночного движения вниз, и подтягивать стопы ближе к рынку на разворотные бары или в другие места, где чтото может произойти.

Из-за разворотного бара мы подтягиваем стопы. Мы не хотим превратить прибыльную сделку в убыток.

Другая внутри дневная коррекция дает интрадейщикам возможность продать в шорт.

Внешний бар заполняется теми трейдерами, которые пошли в шорт.

Все трейдеры могут встать против рынка и пополнить позицию, т.к. минимум выкуплен.

23

Цены несутся вниз.

Тренд вниз сохраняется нетронутым. Если мы хотим рискнуть больше, мы можем позволить, чтобы наш стоп был

чуть позади.

Здесь мы видим ценность сохранения нашего трейлинг стопа немного дальше, когда мы устанавливаем приемлемую прибыль.

Снова точка входа была упущена на гэпе. Мы попытаемся войти снова на следующем баре.

Этот бар заполняется ближе к закрытию.

В этой точке наше открытие позиции может иметь место.

Нам не нужен приказ на продажу ниже модели РХ, если наше открытие позиции имеет место.

Обратите внимание на последние четыре графика: адекватный трейлинг стоп будет держать нас на рынке в течении 4-х дней как показано на этих графиках. Мы

можем пополнить нашу позицию дополнительными контрактами.

24

Но держите в уме, что, добавляя контракты, вы также добавляете новый риск. Более того, риск, который отсутствует, может быть больше по природе, чем риск первоначально принятый. Почему? Потому что каждый раз, когда мы добавляем нашу позицию, мы все время становимся ближе к концу движения.

Метод управления капиталом, который мы показали вам в целой серии графиков, здесь для того, чтобы продемонстрировать вам альтернативный метод управления капиталом.

Это зависит от трейдера, решить как управлять своими собственными позициями. В нашем понимании есть два основных подхода, каждый из которых может быть принят самим трейдером.

Первый заключается в том, чтобы ставить на открытие позиции на начальном входе, а затем ликвидировать часть позиции, чтобы покрыть расходы, взять маленькую прибыль, и в конце концов, вести позицию дальше с тем, что остается от нее после частичной ликвидации.

Перевернутая сторона этого метода – построить позицию, открывая ее частично. Если первоначальная часть становится прибыльной, вы можете добавить к позиции столько, сколько предполагалось ранее.

25

Многое из того, что доступно, зависит от вашего персонального психологического уровня, также как и от финансовой возможности управлять риском.

Давайте посмотрим еще два графика. В действительности, рынки продолжали идти вниз некоторое время после последнего графика ниже.

Здесь мы видим разворотный день. К настоящему времени вам следует знать, что это обычно означает некоторый вид коррекции.

Цены корректируются. Мы можем начинать продавать прорывы коррекции вниз. Мы будем также ставить продающие стопы ниже модели РХ на часть вашей позиции.

Помните, это зависит от вас решать, сколько от вашей позиции вы хотите разместить на любом данном уровне. Это дело комфорта и стиля.

Где вы лучшего всего чувствуете, что надо поставить входные приказы?

26