2 Семестр

Задание № 2

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №1. (А, Б)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 3,5%

2 месяц = 3,4%

3 месяц = 3,0%

4 месяц = 3,6%

5 месяц = 3,3%

6 месяц = 3,2%

2. Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 6,1%

2 месяц = 6,0%

3 месяц = 6,2%

4 месяц = 6,3%

5 месяц = 6,4%

6 месяц = 5,9%

3. Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=3.3%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4. Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций ьрынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №2. (В, Г)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 5,25%

2 месяц = 5,1%

3 месяц = 4,5%

4 месяц = 5,4%

5 месяц = 4,95%

6 месяц = 4,8%

2. Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 9,15%

2 месяц = 9,0%

3 месяц = 9,3%

4 месяц = 9,45%

5 месяц = 9,6%

6 месяц = 8,85%

3. Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=4,95%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4. Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №3. (Д, Е)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 5,6%

2 месяц = 5,44%

3 месяц = 4,8%

4 месяц = 5,76%

5 месяц = 7,92%

6 месяц = 7,68%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 9,8%

2 месяц = 9,6%

3 месяц = 9,9%

4 месяц = 10,2%

5 месяц = 10,34%

6 месяц = 9,5%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=5,8%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №4. (Ж, З)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 3,92%

2 месяц = 3,8%

3 месяц = 3,36%

4 месяц = 4,1%

5 месяц = 5,54%

6 месяц = 5,38%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 6,86%

2 месяц = 6,72%

3 месяц = 6,93%

4 месяц = 7,14%

5 месяц = 7,24%

6 месяц = 6,65%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=3,8%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №5. (И, К)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 5,88%

2 месяц = 5,7%

3 месяц = 5,1%

4 месяц = 6,2%

5 месяц = 8,3%

6 месяц = 8,07%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 10,29%

2 месяц = 10,1%

3 месяц = 10,39

4 месяц = 10,74%

5 месяц = 10,8%

6 месяц = 9,98%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=6,2%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №6. (Л, М)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц =9,4%

2 месяц = 9,12%

3 месяц = 8,1%

4 месяц = 9,84%

5 месяц = 13,3%

6 месяц = 12,9%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 15,5%

2 месяц = 15,0%

3 месяц = 15,7%

4 месяц = 16,1%

5 месяц = 16,5%

6 месяц = 14,98%

3Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=7,3%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №7. (Н, О)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 4,9%

2 месяц = 4,6%

3 месяц = 4,05%

4 месяц = 4,92%

5 месяц = 6,8%

6 месяц = 6,46%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 7,9%

2 месяц = 7,5%

3 месяц = 7,8%

4 месяц = 8,0%

5 месяц = 8,3%

6 месяц = 7,5%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=4,1%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №8. (П, Р)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 2,5%

2 месяц = 2,4%

3 месяц = 2,0%

4 месяц = 2,6%

5 месяц = 2,2%

6 месяц = 2,3%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 4,3%

2 месяц = 4,9%

3 месяц = 4,2%

4 месяц = 4,3%

5 месяц = 4,4%

6 месяц = 4,6%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=2,0%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №9. (С, Т)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 4,5%

2 месяц = 4,32%

3 месяц = 3,6%

4 месяц = 4,68%

5 месяц = 3,96%

6 месяц = 4,2%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 8,28%

2 месяц = 8,82%

3 месяц = 7,56%

4 месяц = 7,74%

5 месяц = 7,92%

6 месяц = 8,28%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=3,6%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5) среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №10. (У, Ф)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 6,75%

2 месяц = 6,48%

3 месяц = 5,4%

4 месяц = 7,02%

5 месяц = 5,9%

6 месяц = 26,3

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 12,4%

2 месяц = 13,2%

3 месяц = 11,3%

4 месяц = 11,6%

5 месяц = 11,8%

6 месяц = 12,4%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=5,4%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №11. (Х, Ц)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 10,1%

2 месяц = 9,72%

3 месяц = 8,1%

4 месяц = 10,5%

5 месяц = 8,9%

6 месяц = 9,45%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 18,6%

2 месяц = 19,8%

3 месяц = 17,0%

4 месяц = 17,4%

5 месяц = 17,8%

6 месяц = 18,7%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=8,1%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №12. (Ч)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 7,35%

2 месяц = 7,14%

3 месяц = 6,3%

4 месяц = 7,56%

5 месяц = 6,93%

6 месяц = 6,72%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 12,8%

2 месяц = 12,6%

3 месяц = 13,0%

4 месяц = 13,2%

5 месяц = 13,4%

6 месяц = 12,4%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=6,93%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5) среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №13. (Ш)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 8,82%

2 месяц = 8,6%

3 месяц = 7,56%

4 месяц = 9,1%

5 месяц = 8,3%

6 месяц = 8,16%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 15,3%

2 месяц = 15,1%

3 месяц = 15,6%

4 месяц = 15,8%

5 месяц = 16,2%

6 месяц = 14,9%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=8,3%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №14. (Щ)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 9,7%

2 месяц = 9,4%

3 месяц = 8,3%

4 месяц = 9,97%

5 месяц = 9,1%

6 месяц = 8,8%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 16,9%

2 месяц = 16,6%

3 месяц = 17,2%

4 месяц = 17,4%

5 месяц = 17,7%

6 месяц = 16,4%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=9,1%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №15. (Э, Ю)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 11,64%

2 месяц = 11,3%

3 месяц = 9,98%

4 месяц = 11,9%

5 месяц = 10,9%

6 месяц = 10,6%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 20,2%

2 месяц = 19,9%

3 месяц = 20,6%

4 месяц = 20,9%

5 месяц = 21,2%

6 месяц = 19,6%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=10,9%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции»

Тема: «Формирование портфеля акций и оценка его доходности»

Вариант №16. (Я)

Задача 1.

Дано:

1. В течение 6 месяцев (n=6 мес) доходность портфеля на акции компании «Альфа» соответственно равна Ч_i

1 месяц = 9,3%

2 месяц = 9,0%

3 месяц = 7,98%

4 месяц = 9,58%

5 месяц = 8,8%

6 месяц = 8,5%

2) Рыночная доходность всех акций на рынке за тот же период Ч_р соответственно равна:

1 месяц = 16,2%

2 месяц = 15,9%

3 месяц = 16,5%

4 месяц = 16,8%

5 месяц = 17,0%

6 месяц = 15,7%

3) Доходность по безрисковым ценным бумагам составляет Z=8,7%

Определить:

1) Среднюю рыночную доходность портфеля акций i-ой компании (Ч_i)

2) Среднюю рыночную доходность портфеля акций рынка в целом (Ч_р)

3) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеляi-той компании по месяцам (Ч_i - Ч_i).

4) Величину фактического отклонения (вариацию) доходности портфеля акций рынка в целом (Ч_i - Ч_р).

5. среднеквадратическое отклонение портфеля акций i-ой компании (σ_i²) за период «n».

6. Среднеквадратическое отклонение портфеля акций рынка в целом (σ_р²) за период «n».

7. Рассчитать бета-коэффициент (β). Оценить изменения в доходности акций i-ой компании в соответствии с динамикой рыночного дохода с помощью бета-коэффициента.

8. Рассчитать бета-коэффициентi-ой компании (β_i).

9. Рассчитать ожидаемую среднюю ставку дохода (Ч_ожидi) на ценные бумаги i-ой компании за «n» период.

10. n=6 мес. (Ч_i)

11. Определить меру отклонения от «истиной цены» акции за n=6 месяцев (α_i).

12. Сделать выводы по составу портфеля ценных бумаг. На основе α-анализа, инвесторы формируют портфель ценных бумаг учитывая, если α_i > 0, то действительная цена акции занижена и если α < 0 – действительная цена акции считается завышенной. Инвесторы выбирают при прочих равных условиях те акции, которые имеют положительные значения α_i.

Таблица выбора варианта задания №1 контрольной работы

Первая буква фамилии	Номер варианта
А, Б	1
В, Г	2
Д, Е	3
Ж, З	4
И, К	5
Л, М	6
Н, О	7
П, Р	8
С, Т	9
У, Ф	10
Х, Ц	11
Ч	12
Ш	13
Щ	14
Э,Ю	15
Я	16