6Й тест

1)Reset-тест применяется для

Выявления ошибки линейной спецификации регрессии

2)Для проверки гипотез равенства коэффициентов какому-либо значению или соотношения коэффициентов между собой применяется

Тест Вальда

3)Последствия включения в уравнение регрессии несущественной переменной:

Оценки параметров будут несмещенными; эффективность оценок снизиться

4)Последствия невключения в уравнение регрессии существенной переменной в общем случае:

Оценки параметров будут смещенными

5)Для выбора лучшей спецификации применяется

J-тест

РЕ-тест

6)При проведении РЕ-теста в Евьюс были получены следующие результаты:

Экспоненциальная

7)Последствия включения в уравнение регрессии несущественной переменной:

Оценки параметров будут несмещенными;эффективность оценок снизиться

8)F- тест применяется для

Выбора лучшей спецификации модели

9)Под спецификацией модели понимается

Выбор регрессора и вида модели

10)Основные критерии для включения в модель регрессии новой переменной

Наличие теоретического обоснования необходимости включения переменной(отмечен)

При включении данной переменной коэффициенты при других переменных существенно изменяются

Высокие значения Т статистики для оценки коэффициента этой переменной(отмечен)

11)Для выявления ошибки линейной спецификации регрессии применяется

Тест Вальда

12)В оцениваемой модели y=Xb+E отсутствует часть существенных независимых переменных,тогда оценка B,полученная в данный момент регрессии в общем случае

Смещенная

13)При проведении Reset- теста в Евьюс линейная спецификация регрессии является ошибочной с уровнем доверия 0,95 если Р-значение

Меньше 0,05

14)РЕ-тест применяется для

Выбора лучшей спецификации модели

15)Когда целесообразно добавление новой объясняющей переменной в модель?

При росте скорректированного коэффициента детерминации после ее включения

16)Тест Вальда применяется для

Проверки гипотез равенства коэффициентов какому-либо значении или соотношения коэффициентов между собой

17)Reset-тест применяется для

Выявления ошибки линейной спецификации регрессии

18)В оцениваемой модели Y=b0+b1x+b2z+E присутствуют несущественная независимая переменная Z, тогда для оценки параметре В1,полученная методом наименьших квадратов,справедливо

Она является несмещенной

Дисперсия оценки увеличилась после включения в модель несущественной переменной

А теперь не по порядку все что есть!

1)Выберите верное утверждение:

А)Если R^2= 0,то все точки наблюдения лежат регрессионной прямой (точная подгонка)

B)Если R^2=1, то все точки наблюдения лежат регрессионной прямой (точная подгонка)

C) Если R^2=0, то регрессия не улучшает качество предсказаний У, по сравнению с тривиальным предсказанием y=y(с черточкой)

D) Если R^210, то регрессия не улучшает качество предсказаний У, по сравнению с тривиальным предсказанием y=y(с черточкой)

2)Функционал метода наименьших квадратов для случая парной линейной регрессии выглядит следующим образом:

4)Оценка а(с крышкой) значение параметра а является несмещенной, если:

Математическое ожидание а(с крышечкой) равно а

5)При вводе в командой строке Евьюс команды «Plot X Y» появятся:

Один график, на котором будут изображены и значения ряда Х, и значения ряда Y.

7)При выполнении команды «genr Z=@cor(X,Y)» в Евьюс будет:

Созданная переменная Z,в которую будет записано значение коэффициента корреляции между рядами Xи Y

8)При переходе к линейному виду для ____ зависимости получаем

Ln(y)=ln(B0)+B1ln(x1)+…+Bnln(Xn)+E

Степенной

9) Для производственной функции Кобба-Дугласа Q=B0*Kb1*Lb2,известно ,что b1+b2=1.Выберем верные утверждения.

В1-коэффициент эластичности выпуска по капиталу

Отдача от увеличения масштаба постоянна

В2-коэффициент эластичности выпуска по труду

10)Мультиколлениарность- это

Наличие линейной связи между двумя и более объясняющими переменными

11) Для производственной функции Кобба-Дугласа Q=B0*Kb1*Lb2,известно ,что b1+b2>1.Выберем верные утверждения.

В1-коэффициент эластичности выпуска по капиталу

Отдача от увеличения масштаба возрастет

В2-коэффициент эластичности выпуска по труду

12)Уравнение множественной регрессии имеет вид: y=-27.16+1.37x1-0.29x2.Параметр а1=1,37 означает следующее:

При увеличении х1 на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х2, переменная У увеличивается на 1,37 единиц своего измерения.

13)Для изучения зависимости зарплаты от стажа работы и пола строиться

Модель временных рядов

14)Предложение теоремы Гаусса-Маркова включает в себя:

Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Случайные отклонения должны быть независимы друг от друга

15)Пусть качественный признак принимает 4 значения, сколько фиктивных переменных надо внести в уравнение (при условии сохранения в уравнении константы)?

3

16)Каковы причины коррелированности регрессоров с ошибками регрессии?

Неверная функциональная форма уравнения

Наличие ошибок в изменениях значений регрессоров(отмечен)

Ответ 0,5/1

17)При изучении зависимости между показателями безраотицы(х) и инфляции(у) в Германии была построена модель и получены оценки коэффициентов для этой модели: у=1,15-0,81х.Расчетное значение t-статистики для показателя безработицы получилось равным: -4,1. Можем ли мы принять гипотезу означимости показателя безработицы в модели с уровнем значимости 0,01, если критическое значение t- статистики,найденное из таблиц распределения Стьюдента ,равно 3,25?

Не можем, поскольку значение t- статистики отрицательное

Можем, поскольку абсолютное значение t-статистики для показателя безработицы больше критического значения t- статистики

НЕ можем, поскольку абсолютное значение t- статистики для показателя безработицы меньше критического значение

18)Для коэффициента В1,на уровне значимости 0,05 определен доверительный интервал.Выберите верные

Чем меньше доверительный интервал относительно коэффициента,тем точнее полученная оценка

Истинное значение В1 с вероятностью 95% лежит в доверительном интервале(отмечен)

20)Под верификацией модели понимается:

Оценка качества модели

21)Оценка а(с крышечкой) значения параметра а является эффективной,если:

а(с крышечкой обладает) наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками

22)После выполнения команды «smpl@all if x1<200 and Y1>5000» в евьюс в текущей выборке остануться

Все наблюдения для которых значения х1 меньше 200 и при этом значения У1 больше 5000

23)Что обозначает команда genr X= 2+9*nrnd?

Создание ряда чисел Х, имеющего нормальное распределение с математическим ожиданием 2 и стандартным отклонением 9

24)Ежеквартальные данные по инфляции за 15 лет в РФ относятся к

Временным рядам

25)При добавлении в линейной регрессионной модели новых регрессоров коэффициент детерминации R^2

Не уменьшается