Динаміка нормативу короткострокової ліквідності[15]

Динаміка нормативу короткострокової ліквідності згідно діаграми 1.3 відповідає нормативному значенню, має відносну стійкість та незначні зміни в часі, втім можемо помітити коливання, зокрема період з 01.03.2015 до 01.08.2015 характеризується значним зменшення короткострокової ліквідності в банківсь-кій сфері, що спричинене підвищенням облікової ставки, найменший рівень показника становив 76,93 на 01.05.2015.

У 2016 році динаміка стабільна, найбільший рівень спостерігається на 01.03.2016, що склало 93,45%.

Характер досліджених нормативів ліквідності свідчить про надлишковий її рівень в банківській системі України, втім даний рівень є своєрідним «буфе-ром» у разі впливу на економіку негативних чинників. Серед них можна виділити нестабільну політичну ситуацію, нерозвиненість в Україні фондового ринку, різке падіння курсу гривні та рівня життя населення, що збільшує його трансакційні мотиви, слабка диверсифікація активів комерційних банків. За наявності надлишку ліквідних коштів вони повинні бути інвестовані в доходні активи, а дефіциту – залучені з найбільш дешевих і доступних джерел. Комплексно ж усі ці чинники призводять до того, що банківська система України у даний момент знаходиться у «пастці ліквідності». [4]

По суті, виникає ситуація, коли, підвищуючи свою ліквідність, комерційні банки залучають на свої рахунки значні обсяги грошових коштів, але цим самим зменшують свій прибуток, що в кінцевому результаті може призвести до неплатоспроможності банківської установи попри її здатність виконати поточні зобов’язання. [11]

Як зазначає В. Міщенко, це призводить до створення так званої фінансової піраміди, яка є ліквідною, але неплатоспроможною. При цьому якщо припи-няється надходження грошових коштів, то з часом подібна структура стає і неліквідною. [10]

Для уникнення кризи ліквідності заходом, що сприяє збереженню і підвищенню ліквідності банківської системи, є вивід неплатоспроможних банків з ринку. Така політика розпочалася з початку 2014 р.. [5] Найголовнішою заслу-гою Гонтаревої В. О. на посаді Глави НБУ є саме проведення чистки банківсько-го ринку, з 2014 року до сьогодні ліквідовано 83 банківські установи, станом на 01.03. 2017 року в Україні діють 93 банки. [12] [15]

Завдяки політиці НБУ із стабілізації банківського сектору довелося досягти високої ліквідності банків, а також забезпечити надійний пул для майбутньої діяльності, що має забезпечити зростанню довіри з боку населення до банківських установ.

Для здійснення ефективного аналізу проведемо аналізи динаміки залишку коштів на транзитних рахунках і коррахунках в НБУ в діаграмі 1.4 за 01.01.2014-01.01.2017.

Діаграма 1.4

Залишки коштів, розміщених на транзитних рахунках та на коррахунках[12][13][14]

Залишки на кореспондентських рахунках банків необхідно постійно підтримувати на оптимальному рівні для того, щоб оперативно виконувати активні та пасивні операції.

Проаналізувавши дані діаграми 1.4 можемо помітити спільні тенденції щодо зміни динаміки разом з нормативом миттєвої ліквідності в діаграмі 1.1.

Банківські установи мали проблеми із наданням кредитів та мобілізацією ресурсів. У третьому кварталі 2014 року обсяги активних операцій суттєво зменшилися, це відбулося внаслідок того, що постачання ресурсів дуже знизилося. При цьому незважаючи на запроваджені з боку НБУ регулятивних заходів для більш гнучкого управління ліквідністю, зокрема зниження рівня обов’язкових резервів, які повинні зберігатися на початок операційного дня на коррахунку в НБУ з 50% до 40% суми обов’язкових резервів.

А також, підтримання банків за допомогою механізму рефінансування, обсяг коштів, що зберігався на кореспондентських рахунках, за підсумками 2014 року зменшився в середньому на 17,3% або 5,78 млрд. грн.

У 2015 році ситуація характерна через значне зменшення пасивних опера-цій, що призвело до зменшення залишків комерційних банків на кореспондентсь-ких рахунках. Як наслідок, з метою підтримки ліквідності комерційних банків, НБУ було вжито ряд заходів, серед яких встановлення обмежень на зняття коштів з рахунків в національній та іноземній валютах, встановлення нових нормативів обов’язкового резервування, зменшення обсягу обов’язкових ре-зервів, які мають щоденно зберігатись на кореспондентському рахунку в НБУ, встановлення обмежень на здійснення дострокового викупу цінних паперів власної емісії та інші. [3]

На початку 2016 року відбулося розширення пасивних операцій в умовах пожвавлення кредитування, а також дієвості обмежень НБУ щодо зняття коштів клієнтами банків, вдалося досягти збільшення залишків комерційних банків на кореспондентських рахунках. Протягом 2016 року залишки коштів на транзи-тних рахунках і коррахунках зросли на 50,4% та склали 40,8 млрд. грн. станом на 01.01.2017 року.

Тому, провадження банками виваженої політики залучення коштів та їх використання в активних операціях дозволить забезпечити відповідний рівень ліквідної маси для подолання «короткострокових шоків» в економіці та здійснен-ні активних операцій.

Враховуючи зазначене, динаміка ліквідності банківської системи, насампе-ред, обумовлюється характером грошово-кредитної політики, що зокрема підтверджується згідно з аналізом динаміки залишків коштів на кореспон-дентських рахунках банків у Національному банку України.

ВИСНОВКИ

Провівши аналітичне дослідження можна зробити висновок, що поточний стан ліквідності банківської системи України перебуває на достатньо високому рівні, існує її надлишок.

Особливістю 2014 року є дія значної кількості негативних чинників на банківський сектор, зокрема: зростання інфляції, масовий відтік депозитів, неефективні адміністративні рішення, різке збільшення облікової ставки, ліквідація великої кількості банків, зростання недовіри до банківської системи, зменшення коштів на коррахунках НБУ, девальвація національної грошової одиниці, неефективний менеджмент активів та пасивів окремих банківських установ. Підтримання ліквідності відбувалось через проведення операцій з купівлі чи продажу Національним банком іноземної валюти, надання «кредитних канікул» банкам, збільшення обсягів обов’язкових резервів, а також мобілізація коштів НБУ. Втім, завдяки вдалій політиці НБУ вдалося стабілізувати банківський сектор та забезпечити його майбутнє зростання.

Характер 2015 року характеризується продовженням політики НБУ щодо очищення банківського ринку від недокапіталізованих та низьколіквідних банківських установ, а також стабілізацію валютного ринку, при чому прийма-лися непопулярні рішення щодо зняття коштів за строковими рахунками, що значно посилило ліквідність банківської системи.

Для 2016 року характерні риси зростання банківського сектору з боку ліквідності за трьома нормативами ліквідності, а також зростання залишків на коррахунках в НБУ більше ніж на 50% або 22,1 млрд. грн.

Отже, на сьогоднішній день для банківської системи України характерно формування надлишкової ліквідності банками, щоб забезпечити стабільність банків під час тимчасових кризових явищ. Втім, штучне формування надлишко-вої ліквідності становить не меншу небезпеку для самого банку ніж її відсутність, адже зменшується його здатність генерувати прибуток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інстру-ментів регулювання ліквідності банківської системи» від 17.09.2015 року № 615 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0615500-15

2. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ z0841-01/page

3. Постанова Правління Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 01.12.2014 №758 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/v0342500-16

4. Омельченко О. І. Регулювання банківської діяльності з урахуванням фактора нестабільності / О. І. Омельченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 13(1) – С. 152-158

5. Андросова О. Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова // Вісник Запорізького національно-го університету. Серія: фінанси і грошовий обіг. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 1(25) – С. 60-69

6. Семенча І. Є. Ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності / І. Є. Семенча // Вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Серія: Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 6 – С. 686-689

7. Онищенко В. О. Стан та особливості формування ліквідності ко-мерційних банків в сучасних умовах / В. О. Онищенко // Наукова література: фінансовий простір. – Київ, 2015. – Вип. 1(17). – С. 204-209

8. Шварц О. В. Ліквідність банківської системи України в умовах еконо-мічної кризи / О. В. Шварц // Журнал «БІЗНЕСІНФОРМ» Економіка. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 291-297

9. Храпкіна В. В. Ліквідність банківської системи – якісний показник дієвості грошово-кредитного регулювання / В. В. Храпкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 14(3) – С. 144-148

10. Міщенко В. І. Ліквідність банківської системи: економічна суть, структура і методологічний підхід до аналізу: Науково-аналітичні матеріали / В. І. Міщенко, А. В. Сомик. – Київ: Національний банк України. Центр наукових досліджень , 2008. – Вип. 12. – 180 с.

11. Лукашевич М.С. Планування ліквідності банку в системі управління нею / М.С. Лукашевич // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія «Еко-номічні науки». – 2013. – № 5. – С. 113–119.

12. Аналітичний огляд банківської системи України за підсумком 2016 ро-ку / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf

13. Аналітичний огляд банківської системи України за підсумком 2015 ро-ку / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2015.pdf

14. Аналітичний огляд банківської системи України за підсумком 2014 ро-ку / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2014.pdf

15. Значення економічних нормативів в цілому по системі за 01.01.2016-01.03.2017 років /Національний банк України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=34661578