- •Министерство образования и науки украины
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1 Постановка задачи
- •2 Описание критериев
- •2.1 Критерий Вальда
- •2.2 Критерий Гурвица
- •2.3 Критерий Лапласса
- •2.4 Критерий Сэвиджа
- •3 Разработка программного продукта
- •3.1 Средства для разработки
- •3.2 Интерфейс программного продукта
- •4 Руководство пользователя
- •Источники материалов
- •Приложение а
- •Приложение b
- •Приложение c
- •Приложение d
- •Приложение e
Введение
В данной курсовой работе рассматривается принятие оптимальной стратегии в условиях неопределенности используя различные критерии. Данная задача формулируется как принятие решения, которое обеспечит наилучший исход (максимизирует выигрыш или минимизирует потери).
Пусть требуется принять решение о выпуске на рынок некоторого товара. Может случиться, что никаких ,даже вероятностных, соображений о его предстоящих значениях спроса на этот товар нет; Такой случай квалифицируется как неопределенность. Такая неопределенность может возникнуть, когда спрос (например, на сезонные товары) зависит от метеорологических условий (конфликт с природой) или, в условиях рынка, от деятельности конкурента, уже удовлетворившего неизвестную часть спроса.
Основная цель создания программного комплекса для решения принятия решений состоит в том, чтобы повысить эффективность и скорость решения, минимизировать возможность допущения ошибки в ходе работы.
Программа, в отличии от человека, позволяет выполнить тысячи итераций за секунду и, следовательно, гораздо быстрее и эффективнее выполнит поставленную задачу. Разработка программного комплекса будет реализована с помощью Delphi 7 и языка программирования Delphi.
1 Постановка задачи
Внешняя среда (природа) может находиться в одном из множества возможных состояний. Будем считать, что множество состояний конечно и состояния можно пронумеровать. Пусть Пi - состояние природы, при этом i= 1,…,n, где n - число возможных состояний. Все возможные состояния известны, не известно только, какое состояние будет иметь место в условиях, когда планируется управленческое решение.
Будем считать, что множество управленческих решений (планов) Аj также конечно и равно m. Реализация Аj плана в условиях, когда природа находится в Пi состоянии, приводит к определенному результату, который можно оценить, введя количественную меру. В качестве этой меры могут служить выигрыши от принимаемого решения (плана); потери от принимаемого решения, а также полезность, риск и другие количественные критерии.
Данные, необходимые для принятия решения в условиях неопределенности, обычно задаются в форме матрицы, строки которой соответствуют возможным действиям (управленческим решениям) Аj, а столбцы - возможным состояниям природы Si. Допустим, что каждому Аj-му действию и каждому возможному Si-му состоянию природы соответствует результат (исход) ji.
|
П1 |
П2 |
… |
Пi |
… |
Пn |
А1 |
11 |
21 |
… |
i1 |
… |
n1 |
А2 |
12 |
22 |
… |
i2 |
… |
n2 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Аj |
1j |
2j |
… |
ij |
… |
nj |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Аm |
1m |
2m |
… |
im |
… |
nm |
Табл.1.1
Следовательно, математическая модель задачи принятия решения определяется множеством состояний {Пi},множеством планов (стратегий) {Аj} и матрицей возможных результатов ║ji║.
Для принятия оптимальных решений в условиях неопределенности используются ряд критериев: Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица