- •Содержание
- •Глава 1. Обзор процедур, используемых для различения ts и ds рядов 5
- •Глава 2. Проблема анализа временных рядов 9
- •Введение
- •Глава 1. Обзор процедур, используемых для различения ts и ds рядов п1.1. Критерий Дики-Фуллера
- •П1.2. Расширенный критерий Дики-Фуллера. Выбор количества запаздывающих разностей
- •Глава 2. Проблема анализа временных рядов п2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики
- •П2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания
- •П2.2.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда
- •П2.2.2. Методы сглаживания временного ряда (выделение неслучайной составляющей)
- •П2.2.3. Подбор порядка аппроксимирующего полинома с помощью метода последовательных разностей
- •П2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация. Модели авторегрессии порядка p (ar(p)-модели)
- •Заключение
- •Литература
Заключение
Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.
Литература
-
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (1998) Прикладная статистика и основы эконометрии. – М.: ЮНИТИ, 1998.
-
Бокс Дж., Дженкинс Г. (1974) Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М.: Мир, 1974. Вып. 1, 2.
-
Большев Л.Н., Смирнов Н.В. (1965) Таблицы математической статистики. М.: Наука, 1965.
-
Дженкинс Г., Ватс Д. (1971, 1972) Спектральный анализ и его применения. М.: Мир, 1971, 1972. Вып. 1,2.
-
Джонстон Дж. (1980) Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.