76. Які методи управління кредитним ризиком у банку Вам відомі?

У сучасній банківській практиці використовуються дві групи методів управління кредитним ризиком залежно від чинників його виникнення :

1) методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту;

2) методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.

методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку

Метод диверсифікації полягає у розподілі кредитного порт­феля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як характеристиками (величина капіталу, форма влас­ності), так і умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон).

Метод диверсифікації слід застосовувати зважено та обереж­но, спираючись на статистичний аналіз і прогнозування, урахо­вуючи можливості самого банку і передусім рівень підготовки кадрів. Диверсифікація потребує професійного управління та глибокого знання ринку. Саме тому надмірна диверсифікація призводить не до зменшення, а до зростання кредитного ризику. Адже навіть у великому банку не завжди є достатня кількість ви­сококваліфікованих фахівців, котрі мають глибокі знання у бага­тьох галузях економіки і практичний досвід роботи з різними ка­тегоріями позичальників, знають специфіку географічних територій.

Лімітування, як метод управління кредитним ризиком, по­лягає у встановленні максимально допустимих розмірів наданих позичок, що дає змогу обмежити ризик. Завдяки встановленню лімітів кредитування банкам удається уникнути критичних втрат унаслідок необдуманої концентрації будь-якого виду р_и, зику, а також диверсифікувати кредитний портфель та забез­печити стабільні доходи. Ліміти можуть установлюватися за видами кредитів, категоріями позичальників або групами взає­мопов'язаних позичальників, за кредитами в окремі галузі географічні території, за найризикованішими напрямами кре­дитування, такими як надання довгострокових позичок, креди­тування в іноземній валюті тощо. Лімітування використовуєть­ся для визначення повноважень кредитних працівників різних рангів щодо обсягів наданих позичок. Кредитний ризик банку обмежується встановленням ліміту загального обсягу кредит­ного портфеля, обмеженнями величини кредитних ресурсів фі­лій банку і т. п.

Ліміти визначаються як максимально допустимий розмір по­зички чи напряму кредитування і виражаються в абсолютних граничних величинах (сума кредиту у грошовому виразі) та у відносних показниках (коефіцієнти, індекси, нормативи). За базу для розрахунку нормативів можна брати величину капіталу бан­ку, обсяг кредитного портфеля, валюту балансу та інші показни­ки. Наприклад, ліміт кредитування позичальників певної галузі може бути визначений як максимальний сукупний обсяг грошо­вих коштів або як відношення суми кредитів у галузь до загаль­ної величини кредитного портфеля.

Сек'юритизація --це продаж активів банку через перетво­рення їх у цінні папери, які далі розміщуються на ринку. В основ­ному сек'юритизація застосовується до банківських кредитів, даючи можливість банкам передавати кредитний ризик іншим учасникам ринку — інвесторам, які купують цінні папери. Крім того, за допомогою сек'юритизації банк може здійснити транс­ферт ризику зміни процентної ставки та ризику дострокового по­гашення кредиту. Процес сек'юритизації дає змогу перемістити балансові активи банку за баланс, тобто є одним із видів позаба­лансової діяльності банку. Сек'юритизація активів знижує рівень ризиковості банку, поліпшує якість активів, уможливлює підви­щення за інших рівних умов показників адекватності капіталу.