- •17.Згідно кредитної угоди між банком та підприємством, сума кредиту – 500 тис.Грн., строк кредиту – 4 місяці, процентна ставка – 15% річних.
- •35. Капітал банку становить 10550 тис.Грн., показник платоспроможності – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис.Грн.):
- •1.Надходження імпортної сировини - 3000
- •2.Витрати імпортної сировини за місяць - 500
- •3.Власні оборотні кошти - 1200
- •1.Що таке інвестиційні операції комерційних банків?
- •2.Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році.
- •3.Зробити висновки щодо ефективності інвестування банком коштів в акції підприємства «Дніпро».
- •1.Визначити курс облігації.
- •2.Назвати методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.
1.Надходження імпортної сировини - 3000
2.Витрати імпортної сировини за місяць - 500
3.Власні оборотні кошти - 1200
Визначте:
а) в якій сумі може бути надана позичка: 3000-1200=1800 тис. грн.. – потреба в кредиті;
б) граничний термін користування кредитом: 1800/500=3,6 міс.;
в) яку форму забезпечення повернення позики доцільно передбачити: застава майна клієнта (товарно-матер цінностей);
г) порядок і суму погашення кредиту: 1800/3,6 міс = 500 тис. грн. (щомісяця). А, отже, 1 міс.-500 тис. грн., 2 міс.-500 тис. грн., 3 міс.-500 тис. грн., 4 міс.-300 тис. грн.
Задача № 41.
Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8% річних. Офіційна ставка рефінансування - 11%.
1.Що таке інвестиційні операції комерційних банків?
2.Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році.
3.Зробити висновки щодо ефективності інвестування банком коштів в акції підприємства «Дніпро».
Розв'язок:
1)Інвестиційні операції КБ – це вкладення коштів у ЦП та інші види портф.активів; інвестиції у вл.д-ть та в інші види д-ті.
2)20/0.05 = 400 та 20/0,08 = 250
3)із збільшенням поз. процентів падає курс акцій на ринку. В поточному році вигідніше не вкладати(чи не повністю) гроші в акції, а покласти на депозит.
Задача № 42.
Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації - 2 роки.
1.Визначити курс облігації.
2.Назвати методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.
1. Курс обл. = ринкова ціна / номінал
Ринкова ціна (P) = N* 1/ (1+r)n + D*1/ (1 + r)t
Р = 200*/(1+0,1)2 + 0,1*200*/(1+0,1) + 0,1*200/(1+0,1)2 = 200
Курс обл. = 200/200 = 1,0 ринкова / номінальна
2. - стратегія рівномірного розподілу (розподіл інв.портфеля рівно між строками вкладання коштів = стаб.Дохід)
- стратегія к.-строк. акцента (кошти інв-ся лише в к.-строк. ЦП = забезпечує ліквідність)
- стратегія “штанги” (значна частка ПЦП склад. з д-стр. ЦП урівноважена Відпов. часткою к.-строк.)
- страт. відсотк. очікування (переорієнт. стр-ри в зал. від перспектив змін % ставки)
Задача № 43.
Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів комерційного банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 18%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 42%.
Дні періоду |
Сума залучених коштів |
Залишки на кор. рахунку в НБУ |
01 |
1460 |
210 |
02 |
1540 |
215 |
03 |
1530 |
205 |
04 |
1570 |
196 |
05 |
1490 |
192 |
06 |
1360 |
198 |
07 |
1430 |
201 |
08 |
1520 |
204 |
09 |
1580 |
217 |
10 |
1620 |
236 |
Розв’язання:
Сер.сума зал.коштів = (1460+1540+1530+1570+1490 +1360 +1430+1520+1580+1620)/10= 1510
сер.зал. на коррах. (зарезервовано) = 207,4
1510*0,18= 271,8 (потрібно зарезервувати)
271,8 – 207,4 = 64,4 (недозарезервували)
64,4*10днів = 644 обовязкові резерви.