- •Игровые модели и принятие решений
- •Введение
- •Запись матричной игры в виде платёжной матрицы
- •Понятие о нижней и верхней цене игры. Решение игры в чистых стратегиях
- •Занятие 2
- •Уменьшение порядка платёжной матрицы
- •Занятие 3
- •Пример решения матричной игры в чистых стратегиях
- •Решение задачи
- •Тема 2 Смешанные стратегии в матричных играх
- •Занятие 4
- •Понятие о матричных играх со смешанным расширением
- •Решение матричных игр со смешанным расширением методами линейного программирования
- •Занятие 5
- •Пример решения матричной игры со смешанным расширением
- •Решение задачи
- •Тема 3 Принятие решения в условиях неопределённости
- •Занятие 6
- •Понятие о статистических играх
- •Критерии принятия решения
- •Критерий максимального математического ожидания выигрыша
- •Критерий недостаточного основания Лапласа
- •Максиминный критерий Вальда
- •Критерий минимаксного риска Сэвиджа
- •Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица
- •Критерий Ходжа-Лемана
- •Занятие 7
- •Пример решения статистической игры
- •Тема 4. Определение экономического эффекта информации с использованием методов теории игр
- •Занятие 8
- •Основные факторы, определяющие величину эффекта прогноза состояний окружающей среды и значений выигрыша лпр
- •Пример решения задачи определения величины экономического эффекта информации
- •Список использованной литературы
- •Тема 1 Решение матричных игр в чистых стратегиях 3
- •Тема 2 Смешанные стратегии в матричных играх 21
- •Тема 3 Принятие решения в условиях неопределённости 33
- •Тема 4. Определение экономического эффекта информации с использованием методов теории игр 51
Занятие 5
|
Теоретическая часть |
Пример решения матричной игры со смешанным расширением
Рассмотрим пример решения матричной игры со смешанным расширением. Платёжную матрицу игры составим на основе исходных данных задачи, решённой при выполнении занятия 3, заменив лишь значения долей продукции предприятия 1, приобретаемой населением в зависимости от соотношений цен (табл. 2.1).
Применив к исходным данным задачи формулу (1) определения разницы прибыли от производства продукции (занятие 3), получим следующую платёжную матрицу (рис. 2.1)
В данной матрице (рис. 2.1) нет доминируемых или дублирующих стратегий. Нижняя цена игры равна 0,175, а верхняя цена игры равна 0,24. Нижняя цена игры не равна верхней. Поэтому решения в чистых стратегиях не существует и для каждого из игроков необходимо найти оптимальную смешанную стратегию.
Таблица 2.1.
Доля продукции предприятия 1, приобретаемой населением в зависимости от соотношения цен на продукцию
Цена реализации 1 ед. продукции, д.е. |
Доля продукции предприятия 1, купленной населением |
|
Предп. 1 |
Предп. 2 |
|
10 |
10 |
0,33 |
10 |
6 |
0,32 |
10 |
2 |
0,18 |
6 |
10 |
0,7 |
6 |
6 |
0,3 |
6 |
2 |
0,2 |
2 |
10 |
0,9 |
2 |
6 |
0,85 |
2 |
2 |
0,69 |
|
B1 |
B2 |
B3 |
minj |
A1 |
0,31 |
0,5664 |
0,3424 |
0,31 |
A2 |
3,6 |
-1,5 |
-0,92 |
-1.5 |
A3 |
1,15 |
0,5875 |
0,175 |
0,175 |
maxi |
3,6 |
0,5875 |
0,3424 |
|
Рис. 2.1. Платёжная матрица в игре «Борьба двух предприятий за рынок продукции региона».
Решение задачи
1. В данной матрице имеются отрицательные коэффициенты. Для соблюдения условия неотрицательности в задачах линейного программирования прибавим к каждому коэффициенту матрицы модуль минимального отрицательного коэффициента. В данной задаче к каждому коэффициенту матрицы необходимо прибавить число 1,5 – значение модуля наименьшего отрицательного элемента матрицы. Получим платёжную матрицу, преобразованную для выполнения условия неотрицательности (рис. 2.2)
|
B1 |
B2 |
B3 |
A1 |
1,81 |
2,0664 |
1,8424 |
A2 |
5,1 |
0 |
0,58 |
A3 |
2,65 |
2,0875 |
1,675 |
Рис. 2.2. Платёжная матрица, преобразованная для выполнения условия неотрицательности
2. Опишем задачу линейного программирования для каждого игрока в виде системы линейных неравенств:
Для игрока 1:
1,81x1 + 5,1x2 + 2,65x3 1
2,0664x1 + 0x2 + 2,0875x3 1
1,8424x1 + 0,58x2 + 1,675x3 1
x1 0; x2 0; x3 0
min Z = x1 + x2 + x3
Для игрока 2:
1,81y1 + 2,0664y2 + 1,8424y3 1
5,1y1 + 0y2 + 0,58y3 1
2,65y1 + 2,0875y2 + 1,675y3 1
y1 0; y2 0; y3 0
max Z = y1 + y2 + y3
3. Решим обе задачи с использованием симплекс-метода, применяя программный комплекс "Линейная оптимизация". [5].
В результате решения задачи получим следующие значения целевой функции и переменных:
Z = 0,5444
V* = 1/0,5444 = 1,8369
x1 = 0,5269; x2 = 0; x3 = 0,0175
y1 = 0,0905; y2 = 0; y3 = 0,4539
4. Для определения значений вероятностей выбора стратегий игроков 1 и 2 умножим значения переменных на V*. P1 = x1V* = 0,9679, p2 =0, p3 = x3V* = 0,0321: q1 = y1V* = 0,1662, q2 = 0, q3 = y3V* = 0,8338.
5. Определим значение цены игры. Для этого из величины V* вычтем 1,5 (значение модуля наименьшего отрицательного элемента).
V = 1,8369 - 1,5 = 0,3369
Таким образом, в данной игре выиграет предприятие 1 (значение V > 0). Для достижения своей оптимальной стратегии (получения максимального математического ожидания гарантированного выигрыша) предприятие 1 должно выбирать технологию 1 с частотой 0,9679, а технологию 3 – с частотой 0,0321. Предприятие 2, соответственно, должно выбирать технологию 1 с частотой 0,1662, а технологию 3 – с частотой 0,8338. Значение математического ожидания выигрыша предприятия 1 составит 0,3269 тыс. д.е.
|
Практическая часть |
Задание 5.1
Решить задачу из занятия 3 изменив исходные данные
Функция спроса на продукцию:
Y = 8 – 0.6Xср
Таблица 2.2
Затраты на единицу продукции, произведенной на предприятиях региона (д.е.).
Технология |
Цена реализации единицы продукции, д.е. |
Полная себестоимость единицы продукции, д.е. |
|
Предприятие 1 |
Предприятие 2 |
||
I |
10 |
5 |
8 |
II |
8 |
4-0.1*N |
6 |
III |
6 |
3+0.1*N |
4-0.2*N |
IV |
4 |
2 |
2 |
V |
2 |
1,5-0.1*N |
1+0.1*N |
где N – порядковый номер Вашей фамилии в списке студентов группы.
Решение задачи необходимо провести с помощью программы, разработанной при выполнении практической части занятий 1, 2 и 4.
Таблица 2.3
Доля продукции предприятия 1, приобретаемой населением в зависимости от соотношения цен на продукцию
Цена реализации 1 ед. продукции, д.е. |
Доля продукции предприятия 1, купленной населением |
|
Предп. 1 |
Предп. 2 |
|
10 |
10 |
0,32+0.1*(N-1) |
10 |
8 |
0,31 |
10 |
6 |
0,25 |
10 |
4 |
0,2 |
10 |
2 |
0,18 |
8 |
10 |
0,4 |
8 |
8 |
0,35 |
8 |
6 |
0,32 |
8 |
4 |
0,28 |
8 |
2 |
0,25 |
6 |
10 |
0,52 |
6 |
8 |
0,48 |
6 |
6 |
0,4 |
6 |
4 |
0,35 |
6 |
2 |
0,3-0.02*N |
4 |
10 |
0,6 |
4 |
8 |
0,58 |
4 |
6 |
0,55+0.05*N |
4 |
4 |
0,5 |
4 |
2 |
0,4 |
2 |
10 |
0,9 |
2 |
8 |
0,85 |
2 |
6 |
0,7 |
2 |
4 |
0,65 |
2 |
2 |
0,4 |
|
Контрольные вопросы к теме 2 |
1. Существует ли решение матричной игры, нижняя цена которой не равна верхней? Как называется такая игра?
2. Что такое смешанная стратегия игрока?
3. Что такое активная стратегия?
4. Что такое цена матричной игры со смешанным расширением?
5. В каком интервале находится цена матричной игры со смешанным расширением?
6. Каким будет значение выигрыша в матричной игре, если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии?
7. Что такое решение матричной игры со смешанным расширением?
8. Какими методами решается матричная игра со смешанным расширением?
9. Сформулируйте математическую запись задачи определения оптимальной смешанной стратегии в матричной игре для каждого игрока.
10. Какое преобразование коэффициентов платёжной матрицы необходимо произвести перед началом решения матричной игры со смешанным расширением? Каков смысл этого преобразования?
11. Как определить значение цены игры и вероятности выбора стратегий игроков по результатам решения задачи?
12. Приведите примеры решения матричных игр со смешанным расширением в задачах реальной экономики.
|
Рекомендуемая литература |
1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 |