Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Донецкий Национальный Университет
Экономический факультет
Кафедра менеджмента
Отчет о проделанных лабораторных работах по прогнозированию
Подготовил
Студент 4 курса
Группы 0601 А
Мих Сергей
Донецк 2011 г.
Содержание
Введение.
Предварительный анализ данных.
а) Метод Ирвина. Аномальные уровни ряда.
б) Тренды во временном ряду.
2. Формирование набора моделей.
3. Численное оценивание параметров моделей.
4. Определение адекватности моделей.
5. Оценка точности.
6. Получение точечного и интервального прогноза.
7. Интерполяция и экстраполяция временных данных.
8. Корреляционно-регрессионный анализ.
Вывод.
Список литературы.
Введение.
В триаде наиболее распространенных типов экономических исследований — собственно анализ, моделирование и прогнозирование - построение прогноза является наиболее сложной исследовательской задачей, поскольку включает в себя в качестве составных элементов или стадий и анализ, и моделирование. В силу этого прогнозирование в наибольшей мере стимулирует прогресс научной методологии и методов экономических исследований. Прогноз - предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания. Прогнозирование — процесс разработки прогноза. В узком смысле под прогнозированием понимают предсказание будущих значений временного ряда на основе его значений в прошлом, и, возможно, дополнительной информации.
Прогнозирование позволяет, во-первых, выявить перспективные проблемы развития, во-вторых, обосновать необходимость разработки превентивной социально-экономической политики для обеспечения заблаговременных структурных, технологических, институциональных изменений, направленных на эффективную адаптацию к особенностям перспективной воспроизводственной ситуации, в-третьих, получить оценки ожидаемых итогов реализации рассматриваемых вариантов экономической политики. Тем самым прогнозирование создает основу для объективного выбора того варианта политики, который обеспечивает желательную траекторию социально-экономического развития.
Таким образом, социально-экономическое прогнозирование может и должно стать реальной научной основой политики развития российской экономики и катализатором прогресса теоретических и прикладных экономических исследований. Однако позитивный вклад в разработку социально-экономической политики и в развитие экономических исследований может внести отнюдь не любое прогнозно-аналитическое исследование, а лишь то, в основе которого лежит адекватная методология.
Предварительный анализ данных.
Предварительная обработка временных рядов состоит в выявлении аномальных значений ряда и сглаживании ряда. Аномальные значения временного ряда не отвечают потенциалу исследуемой экономической системы, и их использование для построения трендовой модели может сильно исказить получаемые результаты. Причинами появления аномальных уровней могут быть технические ошибки при сборе, обработке и передаче информации. Такие ошибки называются ошибками первого рода, их можно выявить и устранить или принять меры к их недопущению. Кроме того, аномальные уровни могут возникать из-за воздействия факторов, имеющих объективный характер, но действующих эпизодически. Такие ошибки называются ошибками второго рода, их невозможно устранить, но можно исключить из рассмотрения, заменив аномальное значение на среднеарифметическое двух соседних уровней.
Для расчета критерия Ирвина необходимо для начала рассчитать среднеквадратическое отклонение, результаты значений которого представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Значения
для
разных показателей
Показатели |
|
Объем промышленного производства, млн. грн. |
73538,4666 |
Среднегодовая стоимость основных фондов млрд. грн. |
75,41551564 |
Среднеучетная численность занятых, млн. чел. |
0,737563557 |
Объем ВВП, млн. грн. |
71520,19687 |
Налоговые нагрузки на ВВП, млн. грн. |
17429,14541 |
Инвестиции, млн. грн. |
144265,5364 |
Национальный доход, млн. грн. |
66758,97605 |
Потребление, млн. грн. |
53215,64191 |
Материальные расходы, млн. грн. |
6237,049322 |
Накопление средств, млн. грн. |
18368,12039 |
Запас денежной массы у населения, млн. грн. |
11603,29659 |
Для выявления аномальных уровней ряда с помощью метода Ирвина, был произведен расчет . Теперь можно определить наличие или отсутствие аномальных уровней ряда.
Для этого, рассчитываем 2003, 2004, 2005 и 2007 года методом Ирвина.
Таблица 1.2.
Расчетные значения методом Ирвина
Показатель |
Года |
||||
2001 |
2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
6 |
Объем промышленного производства, млн. грн. |
0,13 |
0,72 |
0,57 |
0,77 |
0,34 |
Среднегодовая стоимость основных фондов млрд. грн. |
0,25 |
0,11 |
1,82 |
0,32 |
0,17 |
Продолжение таблицы 1.2.
Среднеучетная численность занятых, млн. чел. |
1,22 |
0,68 |
0,14 |
0,00 |
0,68 |
Объем ВВП, млн. грн. |
0,29 |
0,55 |
0,78 |
0,54 |
0,39 |
Налоговые нагрузки на ВВП, млн. грн. |
0,94 |
0,35 |
0,81 |
0,51 |
0,19 |
Инвестиции, млн. грн. |
0,01 |
0,04 |
0,09 |
0,10 |
0,02 |
Национальный доход, млн. грн. |
0,30 |
0,57 |
0,86 |
0,35 |
0,40 |
Потребление, млн. грн. |
0,35 |
0,52 |
0,80 |
0,63 |
0,32 |
Материальные расходы, млн. грн. |
0,16 |
0,26 |
0,31 |
2,35 |
0,23 |
Накопление средств, млн. грн. |
0,21 |
0,68 |
1,13 |
0,57 |
0,50 |
Запас денежной массы у населения, млн. грн. |
0,27 |
0,28 |
1,18 |
0,58 |
0,21 |
Вывод. Проделав данные расчеты, можно отметить, что в данной ситуации аномальные уровни ряда отсутствуют, т.к. все значения меньше 2,55. Это говорит о том, что ошибки 1 и 2 рода отсутствуют. Таким образом, можно перейти к определению наличия тренда во временном ряду.
Определяем проверку разностей средних уровней. Вся совокупность разбивается на 2 одинаковых ряда: 2001-2004; 2005-2008 года. Затем, для каждого ряда рассчитывается среднее значение (n1ср) и (n2ср) и дисперсия (с1) и (с2).
Полученные результаты заносим в таблицу.
Таблица 1.3.
Средние значение и дисперсия показателей
Показатели |
n1ср |
c1 |
n2ср |
c2 |
Объем промышленного производства, млн. грн. |
87915,53333 |
17653,05417 |
207648,1333 |
49560,19801 |
Среднегодовая стоимость основных фондов млрд. грн. |
834,6666667 |
9,712534856 |
928,3333333 |
86,85812186 |
Среднеучетная численность занятых, млн. чел. |
22,43333333 |
0,709459888 |
21,36666667 |
0,057735027 |
Объем ВВП, млн. грн. |
104851,3333 |
24539,5606 |
220015 |
47314,41403 |
Налоговые нагрузки на ВВП, млн. грн. |
17491,76667 |
10516,9417 |
43678,9 |
11597,72596 |
Инвестиции, млн. грн. |
14703,33333 |
2558,753082 |
37276,33333 |
13685,65966 |
Национальный доход, млн. грн. |
102643,3333 |
23303,3912 |
211266 |
41829,31246 |
Продолжение таблицы 1.3.
Потребление, млн. грн. |
83056,33333 |
17686,57348 |
167334,3333 |
37945,49399 |
Материальные расходы, млн. грн. |
2208 |
1236,374134 |
8749,166667 |
7977,041656 |
Накопление средств, млн. грн. |
21911,33333 |
6721,443397 |
52260,33333 |
10368,00195 |
Запас денежной массы у населения, млн. грн. |
6927,333333 |
2778,191198 |
24117,33333 |
10356,19662 |
После этого рассчитываем F-критерий Фишера, который определяется по формуле:
Где - среднеквадратическое отклонение для 1 и 2 ряда.
Таблица 1.4.
F-критерий Фишера
Показатели |
F-критерий |
Объем промышленного производства, млн. грн. |
2,80745742 |
Среднегодовая стоимость основных фондов млрд. грн. |
8,94288908 |
Среднеучетная численность занятых, млн. чел. |
0,08137885 |
Объем ВВП, млн. грн. |
1,92808725 |
Налоговые нагрузки на ВВП, млн. грн. |
1,10276602 |
Инвестиции, млн. грн. |
5,34856597 |
Национальный доход, млн. грн. |
1,79498821 |
Потребление, млн. грн. |
2,14544067 |
Продолжение таблицы 1.4.
Материальные расходы, млн. грн. |
6,4519642 |
Накопление средств, млн. грн. |
1,54252611 |
Запас денежной массы у населения, млн. грн. |
3,72767599 |
Все показатели меньше 29. Это хороший результат. Значит можно перейти к следующему этапу-методу проверки разностей средних уровней Т-критерия Стьюдента.
Где n – количество элементов 1 и 2 ряда.
Таблица 1.5.
Т-критерия Стьюдента
Показатели |
Т-критерия Стьюдента |
Объем промышленного производства, млн. грн. |
3,94186977 |
Среднегодовая стоимость основных фондов млрд. грн. |
1,85625191 |
Среднеучетная численность занятых, млн. чел. |
2,59554274 |
Объем ВВП, млн. грн. |
3,7424192 |
Налоговые нагрузки на ВВП, млн. грн. |
2,89711103 |
Инвестиции, млн. грн. |
2,80816854 |
Национальный доход, млн. грн. |
3,92919641 |
Потребление, млн. грн. |
3,48677644 |
Материальные расходы, млн. грн. |
1,40352211 |
Накопление средств, млн. грн. |
4,25425497 |
Запас денежной массы у населения, млн. грн. |
2,77680789 |
Вывод. Все показатели, кроме материальных расходов, имеют значения выше 1,55. Это говорит о наличии тренда – устойчивого изменения процесса в течение определенного времени. Материальные расходы составляют 1,4 – это говорит об отсутствии тренда и называется сезонным колебанием.