МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кредитно-економічний факультет

Кафедра менеджменту банківської діяльності

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“____”_____________2010р.

Навчально – методичні матеріали до вивчення нормативної дисципліни магістерських програм зі спеціальності «Банківська справа»

“ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ”

Укладачі:

Примостка Л.О. док. екон. наук, професор.

Шевалдіна В.Г. ст. викладач

УЗГОДЖЕНО

Декан кредитно – економічного факультету

______________________________ М.І. Диба

“______”_______________2010р.

Внесені зміни згідно Розпоряджень від 15.02.2010 та від 30.03.2010р.

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри менеджменту банківської діяльності

Протокол №___ від “___”_________ 2010р.

Завідувач кафедри ________ Примостка Л.О.

КНЕУ 2010

1. ВСТУП

Дисципліна “Фінансовий менеджмент у банку” належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки магістрів з економіки та підприємництва, що орієнтована на опанування студентами сучасних методів управління фінансовою діяльністю банку.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів "Економічна теорія", "Гроші та кредит", “Банківські операції”, “Національний банк і грошово-кредитна політика”, "Облік і аудит в банку", “Аналіз банківської діяльності” та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю “Банківська справа”.

Метою дисципліни “Фінансовий менеджмент у банку” є формування у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій.

Завдання навчальної дисципліни:

 визначення сутності, цілей та провідних засад фінансового менеджменту в банку;

 ознайомлення студентів з видами організаційних структур та системами управління в банку;

 формування цілісного бачення стратегії діяльності банку на основі вивчення інструментів та методів стратегічного і оперативного планування у банку;

 формування у студентів системного підходу до управління прибутковістю та ризиками, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку;

 навчити студентів ефективно використовувати інструменти управління фінансовою діяльністю банку;

 поглибити загальну фахову підготовку слухачів.

Предметом курсу є фінансово-економічні відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, встановлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризику в банку.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління фінансовою діяльністю банку. Особлива увага приділяється управлінню капіталом та зобов’язаннями банку, управлінню кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку, інструментам управління активами і пасивами банку, методам зниження банківських ризиків.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»:

• управляти фінансовими потоками банку;

• здійснювати стратегічний та оперативний менеджмент у банку;

• управляти прибутковістю та фінансовим станом банку;

• планувати оптимальну ресурсної бази банку;

• управляти кредитним та інвестиційним портфелем банків;

• управляти ліквідністю та обов’язковими резервами банку;

• здійснювати інтегроване управління активами і пасивами банку;

• керувати дивідендною політикою банків;

• управляти процентними ставками за кредитно-депозитними операціями з банками;

• управляти операціями на валютному ринку;

• управляти операціями на ринку державних цінних паперів;

• управляти депозитними операціями банку.

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення курсу, що завершується складанням екзамену.

Студент, що засвоїв дисципліну "Фінансовий менеджмент у банку", студент повинен знати:

• сутність, зміст та завдання фінансового менеджменту у банку;

• зміст етапів процесу управління фінансовими потоками банку;

• основні прийоми стратегічного та оперативного планування фінансової діяльності банку;

• методи управління капіталом банку;

• особливості управління залученими та запозиченими коштами банку;

• методи управління банківськими портфелями;

• інструментарій інтегрованого управління активами і пасивами банку;

• сутність хеджування цінових ризиків банку;

• проблемні питання, пов’язані з процесом управління фінансовими потоками банку;

• сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію фінансового менеджменту у банку.

Після опанування курсу "Фінансовий менеджмент у банку" студент повинен уміти:

• сформувати та обґрунтувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку;

• раціонально організувати процес управління фінансовою діяльністю банку;

• складати стратегічний та оперативний план діяльності банку;

• обґрунтувати прийняття раціональних управлінських рішень у банку;

• обрати оптимальний варіант формування ресурсної бази банку;

• сформувати ефективний портфель (кредитний, цінних паперів) банку;

• застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами банку;

• визначати доцільність та ефективність застосовування фінансових інструментів управління;

• організувати процес управління фінансовими потоками банку;

• приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку;

• здійснювати наукові дослідження в галузі фінансового менеджменту.

2.2. Тематичний план дисципліни

№ п/п	Назва теми	Кількість годин*
		Денна форма навчання					Вечірня форма навчання					Заочна форма навчання
		Лекції	П	ІКР	СРС	Лекції		П	ІКР	СРС	Лекції		П	ІКР	СРС
1.	Теоретичні засади менеджменту в банку	2	-	2	8	2		2	2	6	2		-	2	8
2.	Ризики банківської діяльності	1	-	2	8	1		2	2	6	1		-	2	8
3.	Стратегічне управління та планування банківської діяльності	1	-	2	6	1		2	2	4	1		-	2	4
4.	Менеджмент капіталу банку	2	-	2	8	2		2	2	6	2		1	2	8
5.	Управління зобов’язаннями банку	2	-	3	8	2		2	2	6	2		1	2	8
6.	Менеджмент кредитного портфеля банку	2	-	4	10	2		4	3	8	2		1	3	10
7.	Менеджмент портфеля цінних паперів банку	2	-	4	10	2		4	2	8	2		1	2	10
8.	Управління активами та пасивами банку	3	-	6	12	3		6	3	10	3		1	4	14
9.	Хеджування ризиків у банку	4	-	4	12	3		2	3	10	3		1	4	12
10.	Управління ліквідністю банку	1	-	2	8	2		2	2	6	2		-	2	8
Разом годин		20	-	31	90	20		28	23	70	20		6	25	90
ВСЬОГО		141**				141**					141**

* П – практичні заняття; ІКР – індивідуально-консультативна робота; СРС – самостійна робота студентів.

** - не враховані 3 години на складання екзамену.