Невизначеність підприємницького середовища

Неповнота та недостовірність інформації із зовнішнього середовища

Обмеженість здатності менеджера сприймати та опрацьовувати інформацію

Випадковість появи несприятливих подій у процесі діяльності менеджера

Протидія учасників ринку.

Причини ризику

Рис.1.1.1. Причини виникнення ризику

Реалізація ризиків означає виникнення збитків, які доцільно поділяти на очікувані та неочікувані.

Очікувані збитки – це збитки, про які керівництво банку знає або мусить знати, та для покриття яких створюються спеціальні резерви.

Наприклад, очікуваний рівень збитків за кредитним портфелем банку.

Неочікувані збитки – це збитки, пов’язані з непередбачуваними подіями, джерелом покриття яких є капітал банку. Наприклад, системна криза, міжнародні фінансові кризи, політичні катаклізми та інше.

Умови та обставини, які призводять до негативних наслідків та небажаних подій, називають факторами ризику. За наявності повної достовірної інформації, фактори ризику є визначеними, в протилежному випадку – невизначеними. У реальній практиці вони мають змішаний характер. При формуванні загального переліку факторів ризику доцільно поділити їх на зовнішні та внутрішні. (Див. табл.1.1.1.).

Таблиця 1.1.1

Зовнішні фактори ризику

Внутрішні фактори ризику

Політичні: - зміна законодавства; - заборона на здійснення банківської діяльності (окремих операцій); - заборона на здійснення діяльності на міжнародних фінансових ринках та міжнародних платежів; - заборона на економічні відносини з певною іноземною державою; - виникнення державної монополії на здійснення банківської діяльності (окремих її видів); - істотне обмеження або втрата незалежності від центрального банку; Соціально-економічні: - інфляція; - дефляція; - платіжна криза; - зміна правил валютного регулювання; - зміна політики рефінансування центрального банку; - зміна податкового законодавства; - кримінальні фактори; - соціально-демографічна криза; Регіонально-галузеві: - галузеві кризи; - екологічні кризи в регіоні; - погіршення фін. стану в регіоні; - посилення конкуренції серед суб’єктів фінансового ринку; - нерозвиненість інфраструктури в регіоні

Фінансові: - втрата ліквідності; - неплатоспроможність; - банкрутство; - зниження дохідності операцій; - втрата фінансової незалежності; - погіршення фінансового стану клієнтів чи партнерів; - підвищення вартості ресурсів. Організаційні: - недостатнє кадрове забезпечення; - низький рівень професіоналізму; - недосконалість системи прийняття управлінських рішень; - неадекватна організаційна структура банку; - недостатній контроль. Функціональні: - операційна діяльність; - технологічні збори; - інноваційна діяльність; - недосконалі системи безпеки; - недостатня або недостовірна інформація; - юридичні помилки; - неправильно обрана стратегія розвитку; - не диверсифікована клієнтська база банку; - концентрація кредитного портфеля.