- •1.2. Типы моделей
- •1.3. Типы данных
- •1.4. История
- •1.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •2. Парная регрессия и корреляция. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
- •2.1. Задачи корреляционно-регрессивного анализа
- •Содержательный характер задач корреляционно-регрессивного метода
- •2.2. Вычисление и интерпретация параметров парной линейной корреляции
- •2.3. Статистическая оценка надёжности параметров парной корреляции
- •2.4. Применение парного линейного уравнения регрессии
- •Коэффициент корреляции рангов
- •2.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •3. Множественная регрессия
- •3.1. Формулы для коэффициентов и стандартных ошибок
- •3.2. Множественная регрессия и оценка параметров Кобба-Дугласа
- •3.3. Мультиколлинеарность
- •3.4. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •4. Выбор уравнения
- •4.1. Влияние отсутствия необходимой переменной
- •4.2. Лишняя переменная
- •4.3. Замещающие переменные
- •4.4. Лаговые переменные
- •4.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •5. Фиктивные переменные
- •5.1. Фиктивные и нефиктивные переменные в регрессии
- •5.2. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •6. Гетероскедастичность
- •6.1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (кркс)
- •6.2. Тест Голдфелда-Куандта
- •6.3. Тест Глейзера
- •6.4. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •7. Автокорреляция
- •7.1. Поправка Прайса–Уинстена
- •7.2. Процедура Кохрана–Оркатта
- •7.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •8. Модели временных рядов
- •8.1. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту
- •Ответы к тесту:
- •9. Автоковариационная и автокорреляционная функции, их свойства. Коррелограмма
- •9.1. Спектральная плотность
- •9.2. Спектральный (Фурье) анализ
- •9.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •10. Неслучайная составляющая временного ряда
- •10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда
- •10.2. Метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего (метод Брауна [Brown (1963)])
- •10.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •11. Стационарные временные ряды и их идентификация
- •11.1. Основные понятия
- •11.2 Модели скользящего среднего сс(1) и сс(2). Двойственность. Обратимость. Идентификация
- •11.3. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •12. Лаговые переменные. Нестационарные временные ряды и их идентификация
- •12.1. Модель авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего (arima(p, k, q)-модель)
- •12.2. Модели рядов, содержащих сезонную компоненту
- •12.3. Полиномиальная лаговая структура Ширли Алмон
- •12.4. Геометрическая лаговая структура Койка
- •12.5. Модель частичного приспособления
- •12.6. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •13. Предсказания
- •13.1 Основные понятия
- •13.2. Доверительные интервалы и интервалы предсказания
- •13.3. Критерий г. Чоу
- •13.4. Коэффициент Тейла
- •13.5. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •14. Модели в виде систем линейных одновременных уравнений и их идентификация
- •14.1. Основные понятия
- •14.2. Тестовые задания для самостоятельной работы
- •Ответы к тесту:
- •14.3. Использование эконометрической модели при исследовании зависимости затрат от объёма производства и структуры продукции на примере конкретного предприятия
- •Расчетное задание 1 «Построение уравнений парной регрессии и оценка их значимости»
- •Варианты лабораторных задач Задание
- •Расчетное задание 2. «Построение уравнений линейной множественной регрессии и оценка его значимости» Задача
- •Варианты лабораторных задач
- •Глоссарий
- •Библиографисеский список
- •Оглавление
- •1.1.Модели 3
- •10.1. Проверка гипотезы о неизменности среднего значения временного ряда 88
- •Эконометрика Учебное пособие
Библиографисеский список
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах.– М.:Экономика, 1986. – 319 с.
Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ: Учеб. пособие. – М.: Информационно-издательский дом, 1998. – 352 с.
Грицан В.Н. Эконометрика: Учеб. пособие.– М.: Издат.-торг. корпорация «Дашков и К», 2002. – 202 с.: ил.
Груббер Й. Эконометрия 1: Введение во множественную регрессию и эконометрию. – 1993. – Ч. 1-3.
Доургерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА – М, 1997. – 356 с.
Дубров А.М., Мхитарян В.С., ТрошинЛ.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.:Финансы и статистика. – 352 с.
Елисеева И.М. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 190 с.
Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И., Морозова З.А. Теория статистики с основами теории вероятностей. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 446 с.
Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черных Ю.Н. Математические методы в экономике. – М.: ДИС, 1997.
Катышев П.К., Пересетский А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 1999.
Карасёв А.И. Математические методы и модели в планировании. Учебное пособие.– М.: Экономика, 1986. – 239 с.
Калихман И.Л. Сборник задач по математическому программированию. – М., 1975. – 269 с.
Кремер Н.Ш. и др. Исследование операций в экономике. Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407 с.
Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами EXEL 7.0. – СПб.: NV, 1997.
Клаичев А.П. Методы и средства анализа данных в среде Windows. STADIA 6.0. – М.: Информатика и компьютеры, 1998. – 270 с.
Компьютерные технологии экономико-математического моделирования: Учеб. пособие для вузов / Д.М. Дайтбегов, И.В. Орлова. – М.: ЮНИТИ, 2001
Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И.Елисеева. – М: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.: ил.
Практикум по теории статистики / Под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 200. – 414с.
Резниченко С.С., Алехнин А.А. Математические методы и модели в горной промышленности. – М.: МГГУ, 2001. – 397 с.
Сборник задач к начальному курсу эконометрики. Я.Р.Магнус, П.К.Кадышев, А.А.Персецкий.– 2-е издание, перераб. и доп. – М: Дело,2002. – 208 с.
Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н. и др., Многомерные статистический анализ в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.Н. Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 270 с.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере / Под ред. В.Э.Фигурнова. – М.:ИНФРА-М, 1998.
Шикин Е.В. и др. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие.– М.: Дело, 2002. – 440 с.
Эконометрика. Метод. указания по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. – ВЗФЭИ, 2002. – 88 с.
Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш.Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
Эконометрика: Учебник под редакцией И.И.Елисеевой – М: Финансы и статистика, 2002. – 334 с.: ил.
Эконометрика. Я.Р.Магнус, П.К.Кадышев, А.А.Персецкий. Начальный курс: Учебник. – 5-е изд., испр. – М: Дело, 2001. – 400 с.
Экономико-математические методы и прикладные модели. Учеб.-метод. пособие ВЗФЭИ / В.А.Половников, И.В.Орлова и др. – М: Финстатинформ, 2000. – 136 с.
Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н, Гармаш и др. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 391 с.