- •42. Використовуючи наведені дані розрахувати нормативи н2 та н3. Проаналізувати динаміку цих показників та їх відповідність мінімальним значенням, встановлених нбу. Зробити висновки.
- •Вопрос 4
- •43. Зробити факторний аналіз зміни середніх залишків вкладів населення на ощадних рахунках в банку (використати трифакторну модель).
- •Тема 5 в5
- •45. Розрахувати коефіцієнти надійності, фінансового важеля, захищеності власного капіталу та мультиплікатора капіталу, використовуючи таку інформацію:
- •48. Проаналізувати динаміку зміни доданої вартості за даними наведеної таблиці, а також розрахувати усі зазначені в ній показники:
- •49. За наведеними даними розрахувати вплив факторів на обсяг доходів банку від дисконтних операцій з векселями. Побудувати трифакторну модель.
- •50. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну процентних доходів банку від кредитних операцій. Використати трифакторну модель доходів банку.
- •51. Використовуючи дані таблиці, розрахувати суму ефективних кредитних ресурсів. Розрахувати інтенсивність використання кредитних ресурсів. Розрахувати ступінь недовикористання ресурсів.
- •52. Здійснити аналіз процентних доходів банку та проаналізувати вплив факторів на зміну сукупних процентних доходів банку від кредитних операцій.
- •53. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг доходів банку від проведення касових операцій. Побудувати трифакторну модель.
- •55. За наведеними даними зробити факторний аналіз доходів банку за інвестиційними операціями з цінними паперами. Побудувати трифакторну модель.
- •57. Визначте чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними нижче даними про його діяльність і зробити відповідні висновки:
- •58. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг витрат банку за операціями з цінними паперами (цп):
50. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну процентних доходів банку від кредитних операцій. Використати трифакторну модель доходів банку.
№ |
Показник |
Базисний період |
Звітний період |
Відхилення |
1 |
Видано кредитів, тис. грн. |
25500 |
36000 |
10500 |
2 |
Середньорічна процентна ставка, % |
20,0 |
16,0 |
-4% |
3 |
Кількість кредитних договорів, шт. |
170 |
200 |
30 |
4 |
Середній обсяг кредитного договору, тис. грн. |
1/3(150) |
1/3(180) |
30 |
5 |
Процентні доходи банку, тис. грн. |
=1*2(5100) |
=1*2(5760) |
660 |
На зміну % дох банку від кред опер впливає 3 фактори: к-ть кред дог, середня сума одного кредиту, сер % ставка по кред. Будуємо три факторну модель:
Підстановки |
К-ть |
сер |
і |
Вплив |
змін(тис) |
вихідна позиц |
170 |
150 |
0,2 |
- |
5100 |
1 |
200 |
150 |
0,2 |
900 |
6000 |
2 |
200 |
180 |
0,2 |
1200 |
7200 |
3 |
200 |
180 |
0,16 |
-1440 |
5760 |
51. Використовуючи дані таблиці, розрахувати суму ефективних кредитних ресурсів. Розрахувати інтенсивність використання кредитних ресурсів. Розрахувати ступінь недовикористання ресурсів.
Показник |
Базисний період |
Звітний період |
Відхилення, % |
1. Капітал банку |
100000 |
120000 |
|
2. Зобов’язання банку |
900000 |
800000 |
|
3. Розмір обов’язкового резервування, 6 % до зобов’язань |
2*0,06 |
|
|
4. Ресурси вкладені в приміщення, обладнання та інші непрацюючі активи |
90000 |
95000 |
|
5. Обсяг ефективних кредитних ресурсів |
(2-3)+7 |
|
|
6. Фактичний обсяг виданих кредитів, операцій з цінними паперами, паї |
735000 |
88200 |
|
7. Обсяг вільних (дефіцит) кредитних ресурсів |
1-4 |
|
|
8. Коефіцієнт інтенсивності використання кредитних ресурсів |
6/5*100 |
|
|
9. Коефіцієнт недовикористання кредитних ресурсів |
100%-8 |
|
|
10. Капітал банку в розрахунку на 1 грн. кредитних ресурсів |
1/5 |
|
|
52. Здійснити аналіз процентних доходів банку та проаналізувати вплив факторів на зміну сукупних процентних доходів банку від кредитних операцій.
Вид валюти кредитування |
За планом |
Фактично |
Відхилення у процентних доходах банку |
||||
осяг наданих кредитів |
середньорічна процентна ставка |
процентні доходи банку |
осяг наданих кредитів |
середня процентна ставка |
процентні доходи банку |
||
1. Гривня |
100000 |
21% |
21000 |
90000 |
20% |
18000 |
-3000 |
2. Долари США |
50000 |
14% |
70000 |
80000 |
13,5% |
10800 |
3800 |
3. Євро |
12000 |
12% |
1440 |
20000 |
12,5% |
2500 |
1060 |
Всього |
162000 |
=18,17 |
29440 |
190000 |
16,47 |
31300 |
1860 |
На зміну процентних доходів банку впливають фактори: обсяг наданих кредитів, середньор %став.Факторна модель має вигляд:ПД=ОК*%став. Проаналізуємо вплив факторів за кожною валютою:
ГРН
змен %дох по грн. спровокувало: 1 зменшення обсягу (на 2100), та збіл % став(-900)
F=(90000-100000)*0,21=-2100
L=(0,2-0,21)*90000=-900
ДОЛ
F=(80000-50000)*0,14=4200
L=(0,135-0,14)*80000=-400
ЄВРО
F=(20000-12000)*0,12=960
L=(0,125-0,12)*20000=100
В-к: вплив фактор на зм % дох від кред опер є досить рентабельним.