8

Введение

В рамках данной лабораторной работы будет рассмотрена методика расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. Массовые рисковые виды страхования – это виды, которые предположительно охватывают значительное число субъектов страхования и страховых рисков. Субъекты страхования характеризуются однородностью объектов страхования и незначительным разбросом в размерах страховых сумм.

Методика расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования применима при следующих условиях:

1. Существует статистика, либо другая информация по рассматриваемому виду страхования, позволяющая оценить:

• вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования;

• среднюю страховую сумму по одному договору страхования;

• среднее возмещение (выплату) по одному договору страхования при наступлении страхового случая.

2. Предполагается, что не будет событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев.

3. Расчет тарифов производится при заранее известном количестве договоров, которое предполагается заключить со страхователем.

При определении тарифов для массового рискового вида страхования используется методика расчета тарифов, утвержденная распоряжением Федеральной Службы РФ по надзору за страховой деятельностью от 08.07.93г. № 02-03-36.

0. 1. Постановка задачи

Для решения задачи расчета в строительной организации тарифной ставки по страхованию транспортных средств по массовым рисковым видам страхования используются:

1. Методика расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования.

2. Информационное обеспечение задания для расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования.

3. Требования для выполнения задания.

0. 1.1. Методика расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования

Исходными данными для расчета являются следующие данные:

1. В некоторой совокупности однотипных договоров страхования договоры страхования конкретного типа характеризуются одинаковой страховой суммой по объектам страхования. Общее количество однотипных договоров страхования всех типов равняется N, количество типов однотипных договоров страхования равняется е, количество договоров в конкретном типе договоров (К₁, К₂,…, К_i,… К_n) может различаться..

2. Страховые суммы по однотипным договорам страхования N₁, N₂,…, N_i,…N_N составляют C₁,C₂,…,C_i,…C_n._.

3. Страховые возмещения (страховые выплаты) по договорам составляют B₁,B₂,…B_j,…B_{m .}

4. На основе анализа установлено, что по совокупности договоров N произошло M страховых случаев.

Методика расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования сводится к выполнению вычислений по приведенным ниже формулам.

Вероятность наступления страхового случая Р можно определить на основе показателя частоты страховых случаев при условии, что M<N по формуле (1.1):

, (1.1)

где M – число страховых случаев;

N – общее количество всех однотипных договоров страхования на определенную сумму.

Общая страховая сумма C по всем однотипным договорам страхования определяется по формуле (1.2):

, (1.2)

где - количество договоров в конкретном типе договоров страхования;

- сумма по конкретному однотипному договору страхования.

Среднее значение страховой суммы определяется по формуле (1.3):

, (1.3)

Общая сумма страховых возмещений (выплат) B определяется по формуле (1.4):

, (1.4)

где - размер j- й выплаты;

- количество выплат j – го размера.

Среднее значение страхового возмещения определяется по формуле (1.5):

, (1.5)

Количественная оценка актуарного риска возможна только тогда, когда известна функция распределения вероятностей, то есть вероятность каждого возможного случая развития события. Дисперсия страховых возмещений (разброс страховых возмещений) определяется по формуле (1.6):

, (1.6)

где - разброс страховых возмещений (дисперсия страховых возмещений).

Дисперсией случайной величины называется среднее значение квадрата отклонения случайной величины от среднего значения.

Нетто-ставка ( ) может определяться по следующей формуле (1.7):

(1.7)

где - нетто–ставка основная;

- нетто–ставка рисковая (рисковая надбавка к нетто–ставка основной).

Нетто–ставка основная вычисляется со 100 руб. минимальной страховой суммы по формуле (1.8):

(1.8)

Существует два варианта определения рисковой надбавки в составе нетто – ставки :

• В случае отсутствия данных по величине дисперсии страховых возмещений рисковая надбавка в составе нетто-ставки определяется по формуле (1.9):

, (1.9)

где - коэффициент гарантии безопасности, в котором значение зависит от вероятности .

Гарантия безопасности задается страховщиком и страховщик полагает, что возможности обеспечения безопасности при задании значения вероятности не превышают сумм страховых возмещений по всем договорам совокупности над величиной страхового фонда по рассматриваемой совокупности.

Значения коэффициента для наиболее часто встречающихся значений приведены в табл.1.1.

Таблица 1.1

Таблица значений для наиболее часто встречающихся значений

Заданное значение вероятности ( ) (гарантия безопасности)	Коэффициент , зависящий от гарантий безопасности
84,00%	1,000
90,00%	1,300
95,00%	1,645
98,00%	2,000
99,86%	3,000

Значения данной таблицы рассчитаны на основе теории вероятности, исходя из предположения, что совокупный размер выплаченных страховых возмещений является нормально распределенной случайной величиной.

• В случае наличия данных об относительных величинах дисперсии страховых возмещений рисковая надбавка в составе нетто-ставки определяется по формуле (1.10):

, (1.10)

где - квадрат среднего значения страхового возмещения.

3. Нетто–ставка ( ) рассчитывается по формуле (1.11):

, (1.11)

4. Окончательная брутто–ставка ( ) рассчитывается по формуле (1.12):

, (1.12)

где - доля нагрузки, %.

Обычно доля нагрузки принимается равной 30%.