84. Как называется зависимость между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
1) функциональной;
2) линейной;
3) нелинейной;
4) регрессионной.
85. Если справедливо неравенство Сov(x,y) > 0, где Сov(x,y) – ковариация, то
1) экономические переменные x и y положительные;
2) при возрастании x в среднем возрастает и y;
3) экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;
4) при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны.
86. В рамках модели равенства называются
1) уравнениями наблюдений;
2) схемой Гаусса-Маркова;
3) схемой Дарбина – Уотсона;
4) нормальными уравнениями.
87.
Какая оценка вычисляется по формуле
(
)
в рамках модели
?
1) оценка ;
2) оценка ;
3) оценка ;
4) оценка .
88. С каким параметром совпадает физическая размерность переменной u в рамках модели ?
1) с размерностью коэффициента ;
2) с размерностью переменной х;
3) с размерностью переменной у;
4) с размерностью дисперсии .
89. В рамках модели ожидаемое изменение переменной у, e( ) в ответ на увеличение на единицу значения переменной х, равно
1) величине u;
2) величине ;
3) величине ;
4) величине .
90. На каком этапе возникает спецификация модели в виде
?
1) на первом этапе схемы построения модели;
2) на втором этапе схемы построения модели;
3) на третьем этапе схемы построения модели;
4) на четвёртом этапе схемы построения модели.
91. Как называется величина f(x) в зависимости между экономическими переменными (x,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
1) Экзогенной переменной;
2) функцией регрессии;
3) функцией распределения;
4) функцией полезности.
92.
В
рамках
инвестиционной модели
текущий
доход Yt
и
текущая реальная ставка процента
Rt
объясняют
1) 0,01 величины It;
2) 4% величины It;
3) 50 % величины It;
4) 82 % величины It;
93.
Что вычисляется по формулам (
)
в
рамках модели
?
1) оценка ;
2) оценка и оценка ;
3)
оценки
;
4)
оценка
и
.
94. Как называется функция регрессии модели ?
1) линейной производственной функцией;
2) производственной функцией Солоу;
3) производственной функцией Кобба-Дугласа;
4) производственной функцией Леотьева.
95. Укажите число поведенческих уравнений в простой макромодели Кейнса, ?
1) одно;
2) два;
3) три;
4) четыре.
96. Что отражает величина u в зависимости между экономическими переменными (X,y), где u – случайная переменная с нулевым ожидаемым значением?
1) влияние неучтённых факторов;
2) экономический закон;
3) экзогенные причины;
4) влияние эндогенной переменной.
97.
В рыночной модели ценной бумаги,
,
где rm
– доходность на рыночный портфель,
параметр
имеет смысл
1) ожидаемой доходности;
2) меры несистематического риска;
3) меры систематического риска;
4) ковариации.
98. В рамках оценённой инвестиционной модели, рост ставки процента, Rt на единицу уменьшает уровень инвестиций в среднем на
1) 4;
2) 50;
3) 0,01;
4) 19.
99. В рамках модели имеется корреляционная зависимость между
1) переменной У и случайным возмущением u;
2) переменной I и случайным возмущением u;
3) между переменной У и величиной ;
4) между переменной I и величиной .
100. Какой является модель ?
1) линейной по коэффициентам;
2) не является линейной по коэффициентам;
3) образует схему Дарбина-Уотсона;
4) образует схему Голдфелда-Квандта.
101. Как называется функция регрессии в модели ?
1) производственной функцией;
2) функцией инвестиций;
3) функцией потребления;
4) функцией дохода.
102.
Что вычисляется по формуле
в рамках макромодели
Кейнса,
?
1) ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
2) ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3) ожидаемый уровень дополнительных инвестиций;
4) ожидаемый уровень дополнительных сбережений.
103.
Что вычисляется по формуле
при
исследовании качества спецификации
линейной эконометрической модели
?
1) коэффициент детерминации;
2) статистика теста Голдфелда-Квандта;
3) F - статистика;
4) t - статистика.
104.
Какой смысл несет в себе параметр
в рыночной модели ценной бумаги,
,
где rM – доходность
на рыночный портфель,?
1) ожидаемой доходности;
2) меры несистематического риска;
3) меры систематического риска;
4) ковариации.
105. В рамках оценённой инвестиционной модели, рост уровня дохода, Уt на единицу увеличивает уровень инвестиций в среднем на
1) 0,18;
2) 50;
3) 0,01;
4) 19.