- •14. Эволюция концепций управления риском на предприятии.
- •15. Содержание основных этапов управления рисками. Методы управления рисками.
- •16. Методы анализа рисков. Дерево событий. Дерево отказов.
- •17. Комплектация рисков. Построение и использование карты рисков.
- •18. Прогнозирование событий и ущербов. Понятие VaR.
- •19. Динамические модели разорения. Актуальные задачи математической теории рисков.
15. Содержание основных этапов управления рисками. Методы управления рисками.
Этапы управления рисками:
1. Анализ внутренней среды – оценка отношения руководства к риску, риск-аппетита. Определяется, каким образом вопросы риска и контроля рассматриваются сотрудниками.
2. Постановка целей – должны быть определены до того, как руководство выявит события, потенциально влияющие на их достижений. Рруководство компании должно иметь правильно организованный процесс выбора и формулировки целей - они должны быть установлены таким образом, чтобы соответствовать миссии организации и учитывать уровень ее риск-аппетита.
3.Выявление потенциальных событий, которые могут оказать влияние на организацию. Этот этап заключается в определении событий/возможностей/рисков, имеющих внутренний или внешний источник по отношению к организации и оказывающих влияние на достижение поставленных целей. При этом влияние может быть как положительным, так и отрицательным или смешанным.
4. Оценка рисков – выявленные риски анализируются с целью определения действий, которые нужно предпринять. Риски оцениваются с учетом их вероятности и степени влияния.
5. Реагирование на риски – персонал должен определять и оценивать возможные виды реагирования на риски, а руководство – выбирать конкретные мероприятия по снижению риска до допустимого уровня с учетом риск-аппетита.
6. Контрольные процедуры – разработка и функционирование процедур, обеспечивающих разумную уверенность в эффективности исполнения мероприятий реанирования на риск.
7. Информация и коммуникация – необходимая информация должна передаваться в таких формах и сроках, которые позволяют сотрудникам выполнять свои функции и обязанности. Информация поступает на все уровни организации, обеспечивая эффективность обмена как «по-вертикали»,так и «по-горизонтали».
8. Мониторинг – весь процесс риск-менеджмента периодически проверяется и корректируется, что делает его динамичным процессом. Проверка как отдельных процессов, так и в ходе непрерывной контролирующей деятельности руководства.
Методы:
1. Упразднение риска – набор админ. требований, при соблюдении которых риск или убыток от него не произойдет вовсе.
2. Самострахование – такая организация материальных и фин. потоков, при которой формируются фонды и резервы, позволяющие в минимальный срок возместить произошедшие убытки. Главный объект – временнЫе потери.
3. Поглощение риска – определение и оценка целевого результата деятельности с учетом неизбежности потерь от риска. Пример – закладывание потерь в цену товара.
4. Предотвращение и контроль – организация технологических и бизнес-процессов, при которых риск снижается до приемлемого либо в связи с минимизацией его частоты, либо из-за минимизации его ущербности.
5. Финансирование рсика – оплата третьей стороне услуг по организации управления риском. Третья сторона несет при этом ответственность за свершение риска (в реальности ответственность неполная, исключение страхование, которое является оптимальным финансированием. Плата за него = цене риска, а ущерб полностью покрывается выплатой).