Банковская статистика УМК

113

Вопросыкзачету

1.Предмет банковской статистики. Место банковской статистики в системе общественных наук.

2.Объект и субъект банковской статистики.

3.Цель и задачи анализа банковской деятельности.

4.Система показателей банковской статистики.

5.Показатели, характеризующие основные факторы уровня развития банковской системы региона или страны в целом.

6.Прямые и косвенные индексы, характеризующие условия банковской деятельности.

7.Индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности.

8.Удельные показатели развития банковской системы.

9.Направления совершенствования системы показателей банковской статистики.

10.Статистическая информационная система банковской статистики.

11.Основные задачи ЦБ РФ.

12.Система статистических показателей деятельности Центрального банка.

13.Основные инструменты денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

14.Ставка рефинансирования.

15.Структура баланса ЦБ РФ.

16.Направления анализа баланса ЦБ РФ.

17.Источники статистической информации о деятельности ЦБ РФ.

18.Баланс коммерческого банка и направления его статистического анализа.

19.Анализ достаточности капитала коммерческого банка.

20.Анализ качества активов коммерческого банка.

21.Система показателей рентабельности работы банка.

22.Понятие и система показателей ликвидности банка.

23.Применение коэффициентного метода анализа надежности банковской деятельности.

24.Сущность, виды процентных ставок и задачи статистического изучения.

25.Средний уровень и показатели вариации процентных ставок.

26.Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентных ставок.

27.Статистическая оценка движения процентных ставок.

28.Источники статистической информации.

29.Понятие валютных курсов, их виды и задачи статистического изучения.

114

30.Валютный курс и инфляция.

31.Средние показатели валютных курсов.

32.Измерение динамики валютного курса.

33.Анализ факторов, влияющих на формирование валютного курса.

34.Прогнозирование валютных курсов.

35.Источники информации о валютных курсах.

36.Система статистических показателей сети кредитных учреждений.

37.Структура привлеченных ресурсов банка, задачи статистики и основные показатели.

38.Система показателей статистики сберегательного дела.

39.Индексный метод изучения динамики вкладов.

40.Анализ эластичности вкладов и изучение влияния объема вкладов на макрофинансовые показатели.

41.Статистика безналичных расчетов.

42.Виды операций кредитных организаций по размещению средств.

43.Основные показатели статистики краткосрочных кредитов.

44.Индексный метод статистического анализа оборачиваемости кредита.

45.Анализ взаимосвязи размера полученного кредита с другими факторами.

46.Показатели эффективности использования кредита.

47.Основные операции финансово-экономических расчетов.

48.Наращение и дисконтирование по правилу простого процента.

49.Эквивалентность простых процентных ставок.

50.Наращение и учет по сложным процентам

51.Замена и консолидация платежей.

52.Эффективная доходность. Необходимость и способы вычисления.

53.Закономерности возрастания стоимости денег при начислении процентов различными способами.

54.Понятие аннуитета, его основные параметры и виды.

55.Вычисление наращенной и современной стоимости аннуитета.

56.Схемы планирования погашения задолженности.

57.Состав расходов по обслуживанию долга.

58.Возврат долга единовременным платежом с созданием погасительного фонда

59.Погашение долга в рассрочку равными срочными уплатами.

60.Погашение долга в рассрочку равными суммами основного долга

115

4. Итоговые тестовые задания Вариант №1

1. Коэффициент эластичности показывает:

А) на сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака при изменении факторного признака на 1%;

Б) на сколько изменится в среднем значение результативного признака при увеличении факторного на единицу собственного измерения; В) степень тесноты связи между результативным и факторным признаком;

Г) степень вариации результативного признака.

2. Активыбанка– это:

А)средствасобственногокапиталабанкаисредствавкладчиков, размещенныесцельюполученияприбыли; Б) уставныйкапитал,эмиссионныйдоход,прибыль;

В) средства кредитных организаций, средства клиентов, доходы будущих периодов по другим операциям.

3. Коэффициент корреляции рангов используется для оценки тесноты связи между:

А) количественными признаками; Б) признаками, значения которых можно упорядочить; В) атрибутивными признаками.

4. Имеются следующие данные по коммерческому банку:

Показатель	Тыс. руб.
Собственные акции, выкупленные у акционеров	45 000
Эмиссионный доход	54 000
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	105 000
Переоценка основных средств	20 000
Прибыль (убыток) за отчетный период	175 000
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	32 000
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	33 000

Определите величину нераспределенной прибыли:

А)110 000; Б)90000; В)130 000; Г) 235 000; Д) 164 000; Е)155 000.

116

5. Отметьте правильную взаимосвязь индексов:

А)Iперем I пост Iстр ;

Б)Iперем Iпост Iстр ;

В)Iпост Iперем Iстр .

6. Вактивебалансаотражаются:

А)Средствавкредитныхорганизациях; Б)Средствакредитныхорганизаций.

7. К собственным средствам коммерческого банка относятся:

А)Уставный капитал (Средства акционеров (участников)); Б)Собственные акции, выкупленные у акционеров; В)Выпущенные долговые обязательства.

8. Имеется группировка действующих кредитных организаций РФ по доле участия нерезидентов в уставном капитале (УК) по результатам выборочного обследования:

	Доля участия	Количество кредитных
	нерезидентов в УК, %	организаций, ед.
	до 1	40
	1 - 20	36
	20 - 50	14
	50 - 100	10

Оцените аналитически минимальную величину участия нерезидентов в уставном капитале кредитных организаций у 10% кредитных организаций с наибольшим участием нерезидентов

А) 20; Б) 50; В) 54,8; Г)78,3; Д) 90.

9. Если средний срок пользования краткосрочным кредитом снизился за год на 7 % и составил 62 дня, а при фиксированной структуре однодневного оборота по погашению снижение показателя составило бы 10%, то за счёт изменения структуры однодневного оборота по погашению средняя длительность пользования краткосрочным кредитом:

А) снизилась на 3%; Б) снизилась на 3.3%; В) повысилась на 3%; Г) повысилась на 3.3%.

10. Проценты начисленные отражаются:

А) в активе баланса; Б) в пассиве баланса .

117

11. Среднемесячный темп роста оборачиваемости краткосрочных кредитов по банковской системе 2-го уровня составлял: в январе – марте 2005 г. – 105%, в апреле-мае 2005 г.— 103%. Среднемесячный темп роста оборачиваемости краткосрочных кредитов в январе – мае 2003 г. составлял:

А) 51.05 1.03 ;

Б)1.05 1.03 ; В)5 1.053 1.032 ;

Г)1.053 1.032 .

12. Банкфинансоваяорганизация,которая:

А)сосредотачиваетвременносвободныеденежныесредства(вклады); Б)предоставляетихвовременноепользованиеввидекредитов(займов, ссуд); В)посредничаетвовзаимныхплатежахирасчетахмеждупредприятиями,

учреждениямииотдельнымилицами.

13. Может ли индекс структурных сдвигов рассчитываться как агрегатный индекс:

А) может; Б) не может.

14. В декабре 2004 года средневзвешенная процентная ставка по привлечённым депозитам юридических лиц снизилась на 8,2% по сравнению с январём 2004 года. В июне 2005 года этот показатель снизился на 11,3% по сравнению с тем же периодом. В июне 2005 года средневзвешенная процентная ставка по привлечённым депозитам юридических лиц по сравнению с декабрём 2004 года:

А) выросла на 3,1%; Б) выросла на 37,8%; В) сократилась на 3.4%; Г) сократилась на 3,1%.

15. Вдвухуровневойбанковскойсистеменапервомуровне находитсяцентральныйбанк,анавторомуровне:

А)сетькоммерческихбанков,филиалыипредставительстваиностранных банков,другиерасчетно-кредитныеучреждения; Б) банки и небанковские кредитные учреждения, специализирующиеся в областикредитования;

В) кредитные учреждения, выполняющие основные виды банковских операций: кредитные, депозитные, фондовые, расчетные, доверительные - и обслуживающие всех клиентов, независимо от отраслевойпринадлежности.

118

16. Имеется группировка действующих кредитных организаций РФ по доле участия нерезидентов в уставном капитале (УК) по результатам выборочного обследования:

Доля участия		Количество
нерезидентов в УК,		кредитных
	%	организаций, ед.
до 1		40
1	- 20	36
20 - 50		14
50	- 100	10

Оцените аналитически медианное значение участия нерезидентов в уставном капитале кредитных организаций по выборочной совокупности

А) 0,3;

Б) 6,3; В) 9,5; Г) 22,5; Д) 35.

17. Может ли индекс структурных сдвигов рассчитываться как агрегатный индекс:

А) может; Б) не может.

18. Имеются данные о доле ссудной и приравненной к ней задолженности в активе коммерческого банка (в процентах к предшествующему периоду):

1	2-3	4	1
квартал	кварталы	квартал	полугодие
2005 г.	2005г.	2005 г.	2005 г.
104	70,3	120	84,6

За исследуемый период доля ссудной и приравненной к ней задолженности в активе коммерческого банка:

А) уменьшилась на 25,8%; Б) уменьшилась на 74,2%; В) уменьшилась на 0,9%; Г) увеличилась на 0,9%.

19. Имеется группировка действующих кредитных организаций РФ по доле участия нерезидентов в уставном капитале (УК) по результатам выборочного обследования:

119

Доля участия нерезидентов в	Количество кредитных
УК, %	организаций, ед.
до 1	40
1 - 20	36
20 - 50	14
50 - 100	10

Оцените аналитически типичное значение участия нерезидентов в уставном капитале кредитных организаций по выборочной совокупности

А) 0,9; Б) 1.0; В) 19,9; Г) 20,0; Д) 49,9;

Е) 50,0.

20. Субъектом статистического анализа банковской деятельности являются:

А) банки и другие кредитные учреждения, реальные и потенциальные клиентыикорреспонденты,физическиеиюридическиелица; Б) информация для характеристики выполняемых банковской системой

функций, аналитические материалы для потребностей управления денежно-кредитнойсистемойстраны; В) факторы, определяющие результаты и оценку влияния банковской

деятельности на развитие рыночных отношений и ее вклад в конечные экономическиерезультаты.

21. Имеются данные о динамике средневзвешенной процентной ставки по вкладам физических лиц в рублях (по всем срокам, кроме депозитов«довостребования»):

Квартал	Процентная ставка
I	12.1
II	11.8
III	11.3
IV	11.2

Постройте прогноз значения средневзвешенной процентной ставки по вкладам физических лиц в рублях на первый квартал следующего года, используя значение среднего темпа роста

А) 10,9; Б) 11,0; В) 11.1; Г) 11.2.

120

22. Множественный коэффициент корреляции изменяется в пределах:

А) от 0 до 1; Б) от -1 до 1.

23. Ставка рефинансирования– это:

А) ставка, по которой центральный банк представляет кредиты коммерческим банкам по межбанковским ссудам; Б) процентная ставка, очищенная от инфляции;

В) ссудная плата, которую заемщик должен вносить за пользование кредитом, ссуженными деньгами или материальными ценностями; Г) величина процентов, уплачиваемых заемщиками банку за

предоставление кредита.

24. Назовите виды валютного курса по учету инфляции:

А) реальный и номинальный; Б) плавающий и фиксированный; В) паритетный и фактический;

25. Выберите правильное определение валютного курса, поддерживающего постоянный паритетпокупательной силы:

А) это такой номинальный валютный курс, при котором реальный валютный курснеизменен; Б) это валютный курс, определяемый на основе валютного

паритета, т.е. официально установленного соотношения денежных единиц разных стран; В) это валютный курс, зависящий от рыночного спроса и предложения на валюту.

26. Индекс валютного курса рассчитывается:

А) как средневзвешенная величина; Б) без использования весов.

27. Размер спроса на иностранную валюту определяется:

А) потребностями страны в импорте товаров и услуг; Б) расходами туристов данной страны, выезжающих в иностранные государства;

В) спросом резидентов иностранного государства на валюту данного государства; Г) спросом иностранных инвесторов на активы, выраженные в

национальной валюте данного государства; Д) спросом на национальную валюту в связи с намерениями

нерезидентов осуществлять инвестиционные проекты в данном государстве.

121

28. Размер предложения иностранной валюты определяется:

А) спросом резидентов иностранного государства на валюту данного государства; Б) спросом иностранных инвесторов на активы, выраженные в

национальной валюте данного государства; В) спросом на национальную валюту в связи с намерениями

нерезидентов осуществлять инвестиционные проекты в данном государстве; Г) спросом на иностранные финансовые активы;

Д) спросом на иностранную валюту в связи с намерениями резидентов осуществлять инвестиционные проекты за рубежом.

29. К структурным факторам, влияющим на величину валютного курса, относятся:

А) конкурентоспособность товаров страны на мировом рынке и ее изменение; Б) состояние платежного баланса страны;

В) покупательная способность денежных единиц и темпы инфляции; Г) разница %-х ставок в различных странах;

Д) цикличность деловой активности в стране; Е) деятельность валютных рынков.

30. Исчисление номинальных курсов валют осуществляется на основе метода товаров-представителей:

А) да; Б) нет.

31. К прямым индексам, характеризующим развитие банковской деятельности, относятся:

А) индекс объема финансовых ресурсов; Б) индекс количества филиалов;

В) индекс доли кредитных операций в банковских активах; Г) индекс динамики реальных активов.

32. Может ли значение индекса переменного состава превышать 200%

А) может; Б) не может.

33. К косвенным индексам, характеризующим развитие банковской деятельности, относятся:

А) индекс объема финансовых ресурсов; Б) индекс количества филиалов;

В) индекс доли кредитных операций в банковских активах; Г) индекс динамики реальных активов.

122

34. Срок хранения вкладов рассчитывается:

А) как отношение среднего остатка вкладов к величине однодневного оборота по выдаче вкладов (сумме выданных вкладов за период); Б) как отношение оборота по выдаче вкладов к среднему остатку вкладов за период.

35. Коэффициент прилива вкладов показывает:

А) относительный прирост остатка вкладов с учетом выдачи; Б) относительный уровень поступивших и оставшихся на лицевых счетах вкладов; В) темп прироста остатка вкладов относительно динамики

совокупных активов банка.

36. Расчет среднего остатка ссуд выполняется по формуле:

А) средней хронологической; Б) средней геометрической; В) средней гармонической.

37. Число оборотов ссуд относится:

А) к прямым характеристикам оборачиваемости кредита; Б) к обратным характеристикам оборачиваемости кредита.

38. Может ли индекс постоянного состава рассчитываться как агрегатный индекс:

А) может; Б) не может.

39. Может ли индекс переменного состава рассчитываться как агрегатный индекс:

А) может; Б) не может.

40. Индекс среднего остатка кредита равен произведению индекса длительности пользования кредитом, исчисленного по данным его оборота по погашению, на индекс однодневного оборота по выдаче:

А) верно; Б) неверно.