- •Введение
- •1. Методы оптимизации
- •1.1. Экстремум функции одной переменной
- •1.2. Экстремум функции многих переменных
- •1.3. Относительный экстремум. Метод множителей Лагранжа
- •1.4.Задачи оптимизации при ограничениях в виде неравенств
- •2. Оптимальные системы управления
- •2.1 Метод множителей Лагранжа
- •Составляется функция Лагранжа
- •2.2. Принцип максимума Понтрягина
- •2.3. Метод динамического программирования
- •2.4 . Управляемость и наблюдаемость. Наблюдатели
- •2.5. Методы синтеза систем с обратной связью
2.4 . Управляемость и наблюдаемость. Наблюдатели
Для решения задач управления важно знать, обладает ли объект свойством управляемости. Если система не управляема, то нет смысла ставить и решать задачи проектирования оптимальных систем управления. Понятия управляемости и наблюдаемости были введены американским ученым Р.Калманом.
Пусть уравнение объекта имеет вид
(4.1)
Определение управляемости. Объект называется управляемым, если можно найти такое управляющее воздействие, позволяющее перевести объект из состояния x(t0) в состояние x(tf).
Рассмотрим линейную систему
(4.2)
Введем матрицу управляемости
У = [A AB A2B … An-1B]. (4.3)
Линейный стационарный объект (4.2) управляем тогда и только тогда, когда ранг матрицы управляемости равен n, где n – порядок системы (4.2).
Пусть объект описывается уравнениями состояния и выхода
(4.4)
Определение наблюдаемости. Система (1), (3) называется наблюдаемой, если по данным измерения выходного y(t) и управляющего сигналов u(t) на определенном промежутке времени t [t0, tk] можно определить переменные состояния xi(t), i = 1,2, …, n.
Рассмотрим линейную систему
(4.4)
Введем матрицу наблюдаемости системы (4.4)
(4.5)
Линейная стационарная система (4.4) наблюдаема, наблюдаема тогда и только тогда, когда ранг матрицы наблюдаемости равен n.
Для линейных стационарных систем справедлив принцип двойственности. Рассмотрим наряду с системой
(4.6)
двойственную (дуальную) ей систему
(4.7)
Имеет место следующий принцип двойственности (дуальности): система (4.6) наблюдаема тогда и только тогда, когда двойственная ей система (4.7) управляема, и система (4.6) управляема тогда и только тогда, когда двойственная ей система (4.7) наблюдаема.
Отметим, что свойство двойственности (дуальности) используется при проектировании наблюдателей Калмана. Наблюдатели применяются для восстановления переменных состояния x(t) по измерениям входных и управляющих сигналов.
2.5. Методы синтеза систем с обратной связью
Метод динамического программирования позволило обосновать задачу синтеза оптимальных линейных систем по интегральному квадратичному критерию.
Рассматривается объект управления, возмущенное движение которого описывается в первом приближении уравнением
(5.1)
где A и B – числовые матрицы размерности nn и nm.
Требуется найти матрицу CT размерности mn уравнения регуляторов
(3.23)
такую, чтобы на асимптотически устойчивых движениях системы (5.1) и (5.2), при начальных условиях x0 минимизировался функционал
(5,4)
где Q – заданная положительно-определенная симметричная матрица размерности nn (xTQx > 0 для всех x, это обозначается далее в виде Q > 0).
Для решения этой задачи об оптимальной стабилизации применяется метод динамического программирования. Структуру решения уравнения Беллмана ищут в виде квадратичной формы xTPx. Матрица P определяется из матричного алгебраического уравнения Риккати
(5.5)
где P – симметричная матрица размеров nn.
Этот метод называется также аналитическим конструированием регуляторов на основе метода динамического программирования и состоит из трех этапов:
Решение системы нелинейных алгебраических уравнений Риккати.
Выделение из всего множества этих решений матрицы P0 > 0;
Вычисление искомой матрицы коэффициентов регулятора по формуле
(3.26)
Для численного решения матричного алгебраического уравнения Риккати разработаны методы решения Репина-Треьякова, Ньютона-Рафсона, диагонализации [2]. В системе MATLAB для решения этого уравнения имеется функция care пакета Control System Toolbox [Лазарев].
Литература
1. . Аттетков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. Методы оптимизации. Учеб. для вузов. – М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 440 с.
2. Методы классической и современной теории автоматического управления. Учебник в 5 томах./Под ред.К.А. Пупкова и Н.Д. Егупова. - М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2004.
Т.4.Теория оптимизации систем автоматического управления, 2004.-744с.
3. Пантелеев А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах. Учебное пособие для вузов. – М., Высш. шк., 2002. – 544с.
4. Ванько В.И.,Вариационное исчисление и оптимальное управление: Учебник для вузов. Под ред. В.С.Зарубина, А.П. Крищенко. – 2-е издание. - М., Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 488 с.
5. Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5. Основы применения. Полное руководство пользователя. – М: Солон-Пресс. 2002.- 768 с.
6. Дьяконов В., Круглов В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем. Специальный справочник. – Спб.: Питер, 2002. – 448с.