- •4. Программно-целевая технология
- •5.Регламентная технология
- •3.Управление путем постоянных проверок и указаний
- •1. Управление по результатам
- •2. Управление на базе потребностей и интересов
- •1. Риск и его разновидности
- •2.Управления рисками, способы оценки рисков
- •3. Критерии принятия решения в условиях риска
- •4. Дерево решений как метод принятия управленческих решений в условиях риска
- •1. Источники и виды неопределенности
- •2. Методы и технологии принятия решений в условиях «природной» неопределенности
- •3. Критерий Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица
- •Это наиболее осторожный подход к принятию решений и наиболее учитывающий все возможные риски.
- •4. Метод теории игр при принятии решений в условиях неопределенности
- •1.Понятие ответственности за результаты принятия и исполнения управленческого решения.
- •2. Социальная ответственность руководителя
- •1. Сущность и виды контроля реализации управленческих решений
- •2.Процесс контроля реализации управленческих решений
- •3. Инструменты и характеристики эффективного контроля реализации управленческих решений
Это наиболее осторожный подход к принятию решений и наиболее учитывающий все возможные риски.
Критерий Гурвица: решение принимается с учетом того, что возможны как благоприятные, так и неблагоприятные внешние условия. При использовании этого критерия требуется указать «коэффициент пессимизма» – число в диапазоне от 0 до 1, представляющее собой субъективную (т.е. не рассчитанную, а указанную человеком) оценку возможности неблагоприятных внешних условий. Если есть основания предполагать, что внешние условия будут неблагоприятными, то коэффициент пессимизма назначается близким к единице. Если неблагоприятные внешние условия маловероятны, то используется коэффициент пессимизма, близкий к нулю. Оценки решений находятся по следующей формуле:
где a – коэффициент пессимизма.
Лучшим является решение с максимальной оценкой:
Кроме критериев оптимальности, которые можно применять при принятии решения в условиях риска и неопределенности, существует очень известный и распространенный метод теории игр, используемый в управленческой деятельности в условиях неопределенности.
4. Метод теории игр при принятии решений в условиях неопределенности
При принятии решений в условиях неопределенности очень широко используется метод теории игр. Теория игр – это математическая теория конфликтных ситуаций. Задача этой теоpии – выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта. При этом строят упрошенную модель конфликтной ситуации, называемую игрой. Под «игрой» понимают мероприятие, состоящее из ряда действий или «ходов». От реальной конфликтной ситуации игра отличается тем, что ведется по вполне определенным правилам. Стороны, участвующие в конфликте, называют игроками, исход конфликта - выигрышем и т.д.
Если в игре сталкиваются интересы двух сторон, то игра называется парной, если сторон больше - множественной. Множественная игра с двумя постоянными коалициями обращает игру в парную. Наибольшее практическое значение имеют парные игры. Рассматрим конечную игру, в которой игрок А имеет mстратегий, а игрок В -nстратегий. Такая игра называетсяmxn. Стратегии, соответственно, обозначим: А1, А2, ..., Аm- для игрока А; В1, В2, ..., Вn- для игрока В. Если игра состоит только из личных ходов, то выбор стратегий Аiи Вjигроками однозначно определяет исход игры - наш выигрышaijЕсли известныaijдля всех сочетаний стратегий, то они образуют платежную матрицу размеромmxп, где:m- число строк матрицы, аn- число его столбцов.
Принцип осторожности, диктующий игрокам выбор соответствующих стратегий (максиминной и минимаксной), является в теории игр основным принципом и называется принципом минимакса. В платежной матрице такой игры существует элемент, являющийся одновременно минимальным в своей строке и максимальным в своем столбце. Такой элемент называют седловой тонкой. При этом значение v=ą=þ называют чистой ценой игры. В этом случае решение игры (совокупность оптимальных стратегий игроков) обладает следующим свойством: если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклоняться от своей оптимальной стратегии [2]. Если верхняя цена игры не совпадает с нижней, то в этом случае стоит говорить об игре в смешанных стратегиях. СмешаннойSAназывается применение чистых стратегий А1,А2,…,Аnс вероятностьюp1,p2,…,pn, а смешанной стратегиейSB- применение чистых стратегийB1,B2,…,Bnс вероятностьюp1,p2,…,pm. Пусть игра имеет размерность 2 на 2 и задается платежной матрицей:
Для игрока А оптимальная стратегия будет иметь вероятности:
;; цена игры
Управленческие решения и ответственность.