- •Т.Л. Первушина
- •Введение
- •Лекция 1 теоретические основы системы рисков предпринимательской деятельности (8 часов) План лекции
- •1.1 Происхождение, понятие термина “риск”
- •1.2. Индикаторы, категории риска
- •1.3. Методические подходы к анализу рисковых ситуаций
- •Лекция 2 система рисков предпринимательской деятельности (4 часа) План лекции
- •2.1 Классификация рисков
- •2.2 Классификация рисков на уровне предприятия. Отраслевые особенности рисков (на примере химико-лесного комплекса)
- •2.3 Взаимосвязь доходности и риска. Систематический риск
- •Лекция 3 методы и методики оценки рисков (20 часов) План лекции
- •3.1 Методы оценки рисковых ситуаций
- •3.2 Методики оценки рисков
- •Методика на основе комплексного показателя риска
- •Лекция 4 способы разрешения рисковых проблем (4 часа) План лекции
- •4.1 Внутренние механизмы нейтрализации рисков
- •4.2. Внешние механизмы нейтрализации рисков
- •Заключение
- •Библиографический список
Методика на основе комплексного показателя риска
Данная методика позволит достаточно глубоко, системно и комплексно решить проблему анализа рисковой ситуации и разработать пути снижения потерь от рисков в соответствии с влияющими (возмущающими) факторами в системе. (19)
После составления исчерпывающего перечня рисков на планируемый период времени и определения приоритетных рисков в соответствии со сферами деятельности исследуемого объекта, необходимо определить круг рисковых факторов. Это обобщающие показатели, дополняемые частными, на основе которых и строится модель комплексного показателя риска (19, с.58-61).
В заключении определяется уровень риска и устанавливается взаимосвязь между рисковыми факторами и влияние их на ожидаемые экономические результаты деятельности предприятия. Для этого применяется интегральный метод оценки факторных влияний.
Например, для системы предприятий химико-лесного комплекса одним из основных показателей рисковой ситуации можно считать риск изменения потребительского спроса. Факторным индексом для данного показателя считаем индекс объемов реализации, который характеризует динамику доли реализованной продукции в общем выпуске товарной продукции. При положительном индексе уровень риска снижается, при отрицательном индексе – повышается.
При наличии подробного перечня факторов риска, их количественных характеристик на основе комплексного показателя с достаточной степенью достоверности определяется уровень влияния каждого фактора на результативный показатель.
Таким образом, задача оценки риска деятельности предприятия на основе данной методики сводится к определению комплексного показателя на основе факторов с агрегированием приемов качественного и количественного анализа. Для этого выбирается исходная система показателей, обеспечивается сравнимость оцениваемых показателей, проводится экспериментальная проверка адекватности обобщающих оценок реальной действительности. (19)
Лекция 4 способы разрешения рисковых проблем (4 часа) План лекции
4.1 Внутренние механизмы нейтрализации рисков
4.2 Внешние механизмы нейтрализации рисков
Проблема управления рисками предпринимательской деятельности актуальна в современных условиях. Существуют методы управления рисками, которые могут использоваться в ситуациях, когда налицо неопределенность конечного результата и планирование производственно-финансовой деятельности осуществляется с некоторой степенью приближенности. Оценка, анализ, регулирование риска, разработка мероприятий по снижению его воздействия на ситуацию стали одной из важнейших функций управления.
Управление риском опирается на результаты комплексного технико-экономического и финансового анализа потенциала и среды функционирования исследуемого объекта. Для этого используются различные методы, в том числе экономико-математические, о которых говорилось в третьей главе.
В большинстве сфер и секторов экономики, несмотря на отраслевую специфику, используются сходные механизмы, методы, инструменты обеспечения экономической безопасности предприятия. Их можно объединить в следующие основные группы.
Внутренние механизмы нейтрализации рисков.
Внешние механизмы нейтрализации рисков.