- •1.Понятие коммерческого банка
- •2.Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •3.Роль и цели фин.Менеджмента.
- •4.Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •5. Особенности в системе построения управления банком.
- •6. Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •7.Финансовая отчетность в системе фин.Менеджмента.
- •8.Сущиность принципы и функции планирования деятельности банка.
- •9.Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке.
- •10. Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •11 Вопрос
- •12.Структура бизнес-плана и порядок его формирования.
- •13. Задачи и основные этапы финансового планирования
- •14.Системы бюджетов банка и ее структура.
- •15. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
- •16. Методы оценки финансовых активов
- •17. Базовая концепция стоимости капитала
- •18. Финансовое планирование на основе бюджетирования.
- •19.Финансовое прогнозирования, методы прогнозирования основных финансовых показателей.
- •21.Роль левереджа в финансовом менеджменте
- •22. Оценка структуры капитала
- •23.Влияние изменения структуры ресурсов на фин.Состояние банка. Оценка достаточности собственного капитала и надежности банка.
- •24.Требования Базеля 1.
- •25 . Особенности Базеля 2.
- •26. Методы увеличения собственных средств банка.
- •27, Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций.
- •28.Депозитная политика банков и факторы, влияющие на ее выбор
- •29. Методы управления активами и пассивами.
- •30. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами.
- •31. Содержание и управление ликвидностью.(списать с конспекта и проверить оно ли это)
- •32. Цели управления ликвидностью.
- •33.Оценка ликвидности
- •34. Угроза снижения ликвидности, причины и способы устранения.
- •35.Финансирование инвестиций, за счет собственных и внешних источников.
- •36. Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг.
- •37. Понятие портфеля ценных бумаг.
- •38.Виды портфельных инвестиций.
- •39. Основные характеристики инвестиционного портфеля.
- •40Инвестиционные риски.
- •41. Методы управления инвестиционными рисками.
- •42.Основные виды рисков в банковской деятельности.
- •43. Принудительные нормы бр по оценке управления рисками . Методы управления рисками.
- •44. Структура доходов и расходов банка.
- •45 . Факторы, определяющие размер процентных ставок по операциям банка
- •46. Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка.
- •47Виды дивидендных выплат, их источники.
- •48. Порядок выплаты дивидендов.
- •Вопрос 49ё
- •50. Методы предупреждения несостоятельных банков.
- •51. Чтс и стоимость аддиативности.
- •52.Теория эффективного рынка
- •53.Теория портфеля.
- •54. Теория ценообразования основного капитала.
- •55. Теория ценообразования опционов
- •56. Теория посредничества.
- •57. Условия конкурентоспособности в сфере финансовых услуг
- •58. Ситуационный аудит: внутренний и внешний.
- •59.Структура процесса планирования в коммерческих банках.
- •60. Банковское дисконтирование.
52.Теория эффективного рынка
Она гласит, что на конкурентных ранках нет мелких способов делать деньги, потому что курсы ц.б. всегда и доступно, и точно отражают необходимую информацию.
Теория эффективного рынка связана с анализом равновесного режима изменения курса ц.б. на спекулятивном рынке в течение определенного промежутка времени. Основной вывод теории «Гипотеза эффективного рынка» заключается в том, что курс цб. точно и быстро отражает информацию о реальной цене этих бумаг. Эта гипотеза предполагает, что на эффективном рынке невозможно получить реальную прибыль, используя в личных целях доступную информацию.
В зависимости от определения доступной информации существуют 3 вида эффективного рынка:
-если курс цб отражает только доступную информацию о прошлых делах, то такой рынок называется- слабо эффективным. Эта версия рынка подразумевает, что изменения курса ц.б. независимо от времени определяется как теория «хождения на упад», согласно этой теории курс акций изменяется без системы, и не поддаются предсказаниям по прошлым данным.
- эффективный рынок в слабо эффективной форме на этом рынке отражается вся доступная информация в открытой форме
- если же на рынке отражается не только доступная, но и инсайдерная инфо-я, то этот рынок будет высокоэффективным.
Фундаментальная идея теории эффективного рынка состоит в том, что на конкурентных рынках не существует легких путей делать деньги, потому что курсы ц.б. отражают реальную стоимость основных активов.
53.Теория портфеля.
Обращение фин.банк. менеджера к этой теории позволяет ему выбирать из альтернативных групп ц/б по характеристике «риск-доход», отражаем. В ожидаемом групповом (портфельном) доходе и его отклонения.
Эта теория вводит понятие эффектив. Портфеля именуемого «е-vэф», где е- ожидаемых доход, vэф – риск(измеряемый отклон. и концепцию доминирования).
Эффективн. или доминирующий портфель – это такой портфель, который обеспечивает макс. Доход при данном уровне риска или миним. Риск при данном уровне дохода.
Увел. кол-ва ц/б в портфеле допустимо до того предела, когда обеспечивается кореляция отдельных ц/б на доходность портфеля в целом, при этом фин. Менеджер в банке должен помнить о том, что как правило кол-во отдельных видов ц/б в портфеле не должно превышать 10-12.
Принимает те или иные управленческие решения на основе изложенных ранее 6 теориях.
54. Теория ценообразования основного капитала.
Это метод определения цены активов, базирующихся на вкладе активов в портфельном риске. Главная идея, лежащая в основе ценообразования, - различия между диверсифицируемыми и недиверсифицируемыми рисками.
Диверсифецируемые риски – универсальные, специфические, остаточные, несистематические риски могут быть устранены.
Недиверсифицируемые – рыночные, не могут быть устранены, не элементируются.
Для акций, кот более изменчивы, чем портфель в целом премия за риск больше рыночной премии. Для акций, кот менее изменчивы, чем рыночный портфель премия за риск меньше рыночной премии (оборонительные акции).